¿Los datos de panel cortos requieren efectos de tiempo fijos?
Al realizar un panel de datos estadísticos de 11 años para cada provincia del país, el modelo obtenido usando el modelo de efectos fijos sin controlar el efecto del tiempo es más ideal, sin embargo, después de controlar el efecto del tiempo, es decir, agregando la variable ficticia del tiempo. , el modelo tiene tres resultados originales: estático (corto) Datos de panel resumen de efectos aleatorios 1 Efecto del tiempo de prueba (efecto mixto o efecto aleatorio) (Método de prueba: estadístico LM Hipótesis original: usar modelo mixto MCO) Quixtreglngdplnfdi lniellenelinimln RE (más la edad de la empresa El coeficiente es significativo en el nivel 1, lo que significa que la empresa Cuanto más tiempo esté establecida, más capaz será de controlar la información bursátil y resistir los riesgos, y mostrará un menor nivel de asunción de riesgos 3. Conclusión Este artículo presenta principalmente el fijo. Efectos de efecto en modelos de estimación de datos de panel cortos. Se utilizan la mayoría de las técnicas de análisis de datos de panel. Por las deficiencias, no es fácil encontrar las variables instrumentales de la estructura de datos de panel del modelo de efecto de no observación. Modelo de efecto aleatorio. Estimación del modelo de regresión mixta del modelo de datos de panel. Utilice primero xtset para establecer los datos de panel y luego utilice xtreg, fe para realizar los efectos fijos de los datos de panel. el modelo de efectos fijos de los datos de panel.
Consiste en mezclar los datos de la dimensión temporal y la dimensión transversal, tratar los datos del panel como datos transversales generales y luego utilizar la estimación MCO. descubrió que la estimación del efecto mixto no aprovecha en absoluto los datos del panel.