¿Cuáles son los puntos de conocimiento básicos de la gestión moderna de riesgos financieros?
1. Descripción general de la gestión de riesgos financieros
1. Describa brevemente la definición de riesgo y riesgo financiero: Riesgo: 1. Posibilidad de pérdida2. Incertidumbre en el resultado 3. Desviación de resultados de los valores esperados 4. El riesgo es el riesgo de lesión o pérdida. Riesgo financiero: se refiere a la incertidumbre o posibilidad de que una entidad económica sufra pérdidas en las actividades financieras.
2. Describa brevemente las características y tipos de riesgos financieros: Características: 1. Universalidad 2. Conductividad y permeabilidad. Oculto 4. Latente y repentino. Dualidad6. Difusión 7. Manejabilidad8. Periodicidad. Categoría:1. Riesgo de crédito 2. Riesgo de liquidez. Riesgo de tipo de interés. Riesgo de tipo de cambio. Riesgo Operacional6. Riesgos legales7. Riesgo de inflación. Riesgo de política 9. Riesgo país.
3. Describa brevemente el propósito de la gestión del riesgo financiero: 1. Crear un entorno de vida sostenible y estable. Reducir las pérdidas de la forma más económica. Proteger el interés público. Mantener la estabilidad y seguridad del sistema financiero.
Cuatro. Describa brevemente la estructura organizacional de la gestión de riesgos financieros: Interna: 1. Junta general de accionistas, consejo de administración y consejo de supervisión. Altos directivos en la sede. Mandos intermedios de sucursal. Departamento de Auditoría 5. Gerentes de nivel inferior. Externamente: 1. Autodisciplina de la industria 2. Supervisión gubernamental
Verbo (abreviatura de verbo) describe brevemente el proceso de identificación de riesgos financieros: 1. Identificar negocios de riesgo 2. Identificar los principales factores de riesgo. Identificar eventos de riesgo4. Establecer un sistema de indicadores clave de riesgo. Determinar la exposición al riesgo.
Los verbos intransitivos describen brevemente los principales métodos de medición del riesgo financiero: 1. Evaluación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo: (1) Método de probabilidad subjetiva (2) Método de probabilidad objetiva (3) Método de predicción de series de tiempo (4) Método de análisis de frecuencia acumulada (2) Evaluación de los resultados de riesgo pronosticados: (1) Valor del riesgo (2 ) Prueba de límite (3)
2. Métodos básicos de gestión de riesgos financieros
1. La base y el desarrollo del análisis de riesgos moderno: Conceptos básicos: 1. Elección de cartera 2 de Markowitz. Desarrollo CAPM de Sharp y Lintner: 1. Utilice VaR para medir el riesgo2. Vincule la gestión de riesgos con las ganancias de capital con RAROC. 3 propuesta. Gestión integral de riesgos y su aplicación en las empresas financieras.
2. Describa brevemente el significado del VaR y su papel en la gestión de riesgos: Definición: Con un determinado nivel de probabilidad (nivel de confianza), es posible mantener una cartera de valores o inversiones durante un determinado período de tiempo. La mayor pérdida sufrida. Rol: 1. Determinar los requerimientos internos de capital de riesgo y establecer límites de riesgo. 2. Úselo para carteras de activos. 3. Se utiliza para la evaluación del desempeño y el seguimiento financiero.
3. Describa brevemente el significado de RAROC y su papel en la evaluación del desempeño: Significado: Rentabilidad del capital ajustada al riesgo, que describe los ingresos obtenidos por unidad de capital. Función: Contribuye a todas las actividades de análisis y toma de decisiones de las instituciones financieras, como asignar cuotas, realizar análisis de riesgos, gestionar capital, ajustar estrategias de precios, gestionar carteras de activos, etc. También ayuda en la gestión de capital, planificación financiera, gestión de balances y actividades de nómina.
Cuatro. Describa brevemente los métodos cualitativos de gestión de riesgos financieros: 1. Prevención de riesgos 2. Evitación de riesgos3. Retención de riesgos4. Supresión de riesgos internos.
Verbo (abreviatura de verbo) describe brevemente el método cuantitativo de gestión del riesgo financiero: 1. Control de pérdidas de riesgos financieros. Diversificación de riesgos financieros. Transferencia de riesgos financieros. Cobertura de riesgos financieros.
Los verbos intransitivos describen brevemente la relación entre el control interno y la gestión del riesgo financiero: 1. Entorno de gestión de riesgos financieros basado en un entorno de control interno. Identificación y medición del riesgo financiero en base a la evaluación del riesgo financiero. Control del riesgo financiero basado en actividades de control interno. Intercambio de información sobre riesgos financieros y retroalimentación basada en el control del sistema de información. Seguimiento y evaluación del riesgo financiero en base a la supervisión y evaluación.
3. Gestión del riesgo crediticio
1. Describa brevemente las causas del riesgo crediticio: 1. La naturaleza inherente de los mercados financieros modernos. 2. La incertidumbre en las actividades crediticias genera riesgo crediticio. 3. La posibilidad de pérdidas sufridas por el acreedor genera riesgo de crédito.
2. Describa brevemente el método de medición cualitativa del riesgo de crédito: 1. Sistema experto 2. Método de calificación 3. Métodos de calificación crediticia: modelo de puntuación Z y modelo de puntuación theta.
3. Describa brevemente el método de medición cuantitativa del riesgo de crédito: 1. Método de Valor en Riesgo 2. Modelo de sistema de medición de crédito 3. Modelo de cuantificación del riesgo de crédito 4. Modelo de Monitoreo de Crédito 5. Modelo de cartera de riesgo de crédito.
IV.Describa brevemente la estrategia de control del riesgo de crédito: 1.
Estrategia de fijación de precios de préstamos 2. Estrategia de diversificación de activos. Titulización de préstamos. Mecanismo de restricción del ratio de capital riesgo. Sistema de calificación interna de medición del capital regulatorio del riesgo de crédito. Mitigación del riesgo de crédito.
Verb (abreviatura de verbo) describe brevemente la composición y función del sistema interno de calificación de medición del capital regulatorio del riesgo de crédito: Composición: 1. Comienza la calificación 2. Calificación confirmada3. Calificación anulada 4. Calificaciones actualizadas. Función: Garantizar el proceso de agregación de riesgos para las calificaciones internas de exposiciones a riesgos distintos de cero y exposiciones a riesgos minoristas.
Independiente de.
Los verbos intransitivos describen brevemente los métodos y condiciones para la mitigación del riesgo de crédito: Método: Transferir o reducir el riesgo de crédito a través de garantías calificadas, liquidación neta, garantías, derivados de crédito, etc. Condiciones: seguridad jurídica, exigibilidad, liquidez de los instrumentos de mitigación de riesgos, frecuencia de valoración y requisitos de gestión, la calificación del garante debe ser superior a la del deudor.
4. Gestión del riesgo de liquidez
Primero describa brevemente el concepto y las causas del riesgo de liquidez: Concepto: se refiere a la incapacidad de los bancos de brindar garantías de confiabilidad financiera para la reducción de pasivos o la aumento de activos, es decir, cuando un banco tiene liquidez insuficiente, no puede aumentar rápidamente sus pasivos o liquidar activos a un costo razonable para obtener fondos suficientes, lo que afecta su rentabilidad. Motivos: Internos: descalce de vencimientos de activos y pasivos, situación crediticia de las empresas financieras. Externo: 1. El impacto de la política monetaria 2. El impacto de la evolución de los mercados financieros. Impacto del riesgo crediticio de los clientes. Sensibilidad a cambios en los tipos de interés.
Dos. Describa brevemente el contenido del sistema de gestión del riesgo de liquidez: 1. Supervisión efectiva por parte del consejo de administración y la alta dirección. Estrategias, políticas y procedimientos sólidos de gestión del riesgo de liquidez. Procedimientos completos de identificación, medición, seguimiento y control del riesgo de liquidez. Perfecto control interno y mecanismo de supervisión eficaz. Sistema de gestión de la información eficaz y completo. Mecanismo eficaz de gestión de crisis.
Tres. Describa brevemente las manifestaciones del riesgo de liquidez: 1. Todas las actividades comerciales del banco son normales. 2. Los propios bancos también sufren crisis de corto plazo. 3. Existe una crisis a corto plazo en el sector bancario en su conjunto. 4. El banco se encuentra en una crisis prolongada.
Cuatro. Describa brevemente el método de gestión de liquidez de los activos y pasivos con riesgo de liquidez: 1. Seguir el principio de descentralización 2. Siga el principio de precaución.
Verbo (abreviatura de verbo) describe brevemente las medidas de gestión del flujo de caja: 1. Descalce de vencimientos del flujo de caja neto2. Límite de descalce de vencimientos de flujos de efectivo.
Los verbos intransitivos describen brevemente el contenido de la gestión de las pruebas de estrés: analizar la capacidad del banco para resistir el estrés mediante pruebas de estrés, considerar y prevenir posibles crisis de liquidez futuras y mejorar la capacidad del banco para cumplir con las obligaciones de pago bajo presión de liquidez. capacidad.
Siete. Describa brevemente el contenido de la gestión del plan de emergencia: 1. Estrategia de gestión de liquidez de activos 2. Estrategias de gestión de la financiación del deudor.
5. Gestión del riesgo de tipos de interés
1. Describa brevemente el significado y las causas del riesgo de tipos de interés: Significado: Las fluctuaciones en los tipos de interés del mercado provocan pérdidas de capital sobre los activos en poder de los bancos comerciales. , afectando los resultados de los bancos. Riesgos financieros asociados a los saldos netos. Razones: 1. Basado en las propias razones de la institución financiera: estructura asimétrica de plazos de activos y pasivos, poca controlabilidad de las tasas de interés, problemas con el mecanismo de precios del crédito, expectativas inexactas de las tasas de interés e incertidumbre en los cálculos de las tasas de interés 2. Razones basadas en la industria
II, describa brevemente la clasificación del riesgo de tasa de interés: 1. Riesgo de reprecio2. Riesgo de curva de rendimiento3. Riesgo de referencia4. Riesgo de opción.
Tres. Describa brevemente el contenido de los métodos tradicionales de gestión del riesgo de tipo de interés: 1. Elija una tasa de interés favorable 2. Formular términos especiales3. Gestionar las brechas de sensibilidad a los tipos de interés4. Gestionar brechas de duración efectivas.
Cuatro. Describa brevemente los tipos de herramientas innovadoras para el riesgo de tasa de interés: 1. Acuerdo de tipos a plazo2. Futuros de tipos de interés. Swaps de tipos de interés. Opciones de tipos de interés 5. Techos de tasas de interés, pisos de tasas de interés y techos y pisos de tasas de interés.
6. Gestión del riesgo de tipo de cambio
1. ¿Qué es el riesgo de tipo de cambio? ¿Cuáles son las causas del riesgo de tipo de cambio? : Se refiere a la incertidumbre que traen las fluctuaciones del tipo de cambio a las entidades comercializadoras de divisas, provocando cambios en el valor de los activos, pasivos, ganancias o flujos de efectivo futuros esperados denominados en monedas extranjeras en moneda local.
2. ¿En qué tipos de riesgos de tipo de cambio se pueden dividir? 1. Riesgo de transacción 2. Riesgo Contable 3. Riesgo Económico
3. ¿Qué métodos se pueden utilizar para medir el riesgo de tipo de cambio? 1. Medición del riesgo comercial: gestión del límite de brecha, valor en riesgo2. Medición del Riesgo Económico: Análisis de Sensibilidad y Análisis de Regresión de Ingresos y Costos3. Medición del riesgo contable: método de tipo de cambio único y método de tipo de cambio múltiple.
En cuarto lugar, ¿cómo controlar el riesgo de tipo de cambio? 1. Métodos de gestión interna: Seleccione el método de moneda de fijación de precios, el método de pago anticipado o diferido, el método de liquidación neta, el método de balanceo, el método de ajuste de precios y los términos de cobertura. 2. Métodos de gestión de transacciones financieras: transacciones de divisas al contado, transacciones de divisas a plazo, transacciones de futuros de divisas, transacciones de opciones de divisas, transacciones de swap de divisas, swaps de divisas y préstamos del mercado monetario.
7. Gestión del riesgo operativo
Primero, describa brevemente los antecedentes del riesgo operativo: no debe probarse.
2. Describa brevemente el significado y clasificación de los riesgos operacionales: Significado: Debido a procedimientos internos, empleados y departamentos de información imperfectos o problemáticos.
Sistemas técnicos y riesgos derivados de acontecimientos externos. Categoría:1. Fraude interno 2. Fraude externo 3. Sistemas de empleo y seguridad en el trabajo. Clientes, Productos y Actividades Comerciales. Daños a bienes tangibles. Sistemas de tecnología de la información. Eventos de implementación, entrega y gestión de procesos.
3. Describa brevemente las razones de la formación de riesgos operacionales: 1. Falta de cultura de gestión de riesgos. Sistema de gestión desequilibrado. Los recursos humanos son escasos. Asimetría de información en riesgo operacional. Tecnología y equipamiento relativamente atrasados. El entorno social y los cambios de mercado relativamente complejos durante el período de transición. El entorno ecológico financiero no es ideal.
Cuatro. Describa brevemente la relación entre el riesgo operativo, el riesgo crediticio y el riesgo de mercado: los riesgos operativos de productos y negocios son causados por que los administradores de crédito descuidan la gestión de préstamos, o los riesgos crediticios aumentan debido a la gestión de garantías de los negocios de crédito en el campo de los equipos y equipos del sistema; Debido a la amenaza de virus de red y piratas informáticos, los bancos han adoptado varias medidas de protección para mejorar la seguridad del sistema. Sin embargo, debido a la reducción de la facilidad de uso de la interfaz del sistema, el banco ha perdido cierta participación de mercado y ha aumentado el mercado. riesgos.
Verbo (abreviatura de verbo) describe brevemente el significado y proceso de medición del método estándar de riesgo operacional: Significado: Provisión de capital en base a los ingresos totales. Proceso de medición: 1. El capital regulatorio por riesgo operacional medido por un banco comercial utilizando el método estandarizado es igual al promedio aritmético del capital regulatorio por riesgo operacional en los tres años anteriores. 2. El capital regulatorio anual de riesgo operacional en los tres primeros años equivale a la suma del capital regulatorio de las nueve líneas de negocio. Si la suma del capital regulatorio de cada línea de negocio es negativa, el capital regulatorio de riesgo operacional del año será cero. 3. El capital regulatorio anual de cada línea de negocio es igual al producto de los ingresos totales de la línea de negocio en el año por el coeficiente β correspondiente a la línea de negocio. 4. Los ingresos totales de una línea de negocio son iguales a la suma de los ingresos netos por intereses y los ingresos netos no financieros de la línea de negocio.
6. Describa brevemente el significado y proceso de medición del método estándar alternativo del riesgo operacional: se omite el significado del proceso de medición: igual que el método estándar;
7. Describa brevemente el significado del método del cuadro de mando del riesgo operacional: 1. Generalmente se ofrecen incentivos adecuados porque es sensible al riesgo. 2. Los cambios en la estructura de riesgos provocados por las mejoras en la calidad y el control de riesgos se reflejarán en el cuadro de mando, lo que supondrá una reducción del capital económico y un aumento de la eficiencia operativa.
8. Describa el papel del control interno en el control del riesgo operacional: es la base para la gestión del riesgo operacional de los bancos comerciales, asegurando la confiabilidad de los estados financieros, la efectividad y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de las normas vigentes. obedecer las leyes y reglamentos.
8. Instrumentos financieros derivados y su gestión de riesgos
Primero describa brevemente el significado y las características básicas de los instrumentos financieros derivados: Significado: Creados por instituciones financieras para satisfacer las necesidades de clientes específicos. evitar riesgos. Características: 1. El cambio en su valor depende del cambio en la variable subyacente. 2. Operaciones fuera de balance. 3. Apalancamiento "pequeño pero amplio".
Dos. Describa brevemente la clasificación básica de los instrumentos financieros derivados: 1. Adelante 2. Futuros 3. Opción 4. intercambio.
3. Describa brevemente las funciones del mercado de instrumentos financieros derivados: 1. Microfunciones: aversión al riesgo, descubrimiento de precios, arbitraje y especulación. Funciones macroscópicas: asignación de recursos, reducción de riesgos nacionales y adaptación al dinero especulativo social.
Cuatro. Describa brevemente los riesgos y métodos de gestión de los instrumentos financieros derivados: 1. Riesgo de crédito: cuando se gestionan instrumentos financieros derivados negociados en el mercado extrabursátil, se debe analizar cuidadosamente la capacidad de desempeño de la contraparte y verificar los límites de riesgo antes de negociar. 2. Riesgo de mercado: Es necesario confiar en técnicas, bases de datos y procedimientos matemáticos y estadísticos avanzados. 3. Riesgo de liquidez: Las instituciones que participan en derivados financieros OTC deben evaluar el riesgo potencial de liquidez de la terminación anticipada de contratos de instrumentos financieros derivados. 4. Riesgo operacional: se basa en sistemas y procedimientos de control sólidos.
Verb (abreviatura de verbo) describe brevemente los principales contenidos del sistema de gestión de riesgos de instrumentos financieros derivados: 1.
Supervisión y gestión interna de instituciones financieras: mejorar la estructura organizacional y las responsabilidades, establecer un mecanismo de toma de decisiones sobre riesgos y un sistema de supervisión interna, y mejorar los procedimientos de gestión de riesgos. 2. Supervisión interna de las bolsas: crear un sistema completo de derivados financieros, establecer un sistema de garantía del mercado de derivados y fortalecer la supervisión financiera. 3. Macrocontrol y supervisión por parte de departamentos gubernamentales: mejorar la legislación, mejorar el sistema de supervisión, fortalecer la supervisión de las instituciones financieras y controlar las finanzas.
9. Gestión del riesgo financiero sistémico
1. Describa brevemente el significado y las causas del riesgo financiero sistémico: se refiere al riesgo sistémico con el sistema financiero como portador del riesgo, y se refiere al objetivo Existe un estado de incertidumbre en el que el propio sistema financiero sufre graves daños.
2. Describa brevemente las características esenciales de los riesgos financieros sistémicos: 1. La característica más básica son sus características externas. 2. Tiene la asimetría de riesgo y retorno. 3. Tiene características directamente relacionadas con la confianza de los inversores. 4. Se producirán riesgos sistémicos durante el proceso de financiación. 5. Las crisis causadas por riesgos sistémicos son contagiosas. 6. El riesgo sistémico implica la pérdida de grandes cantidades de producción económica y eficiencia económica. 7. Riesgo sistémico.
Convocatoria de respuestas políticas
3. Describa brevemente los tipos de riesgos financieros sistémicos: 1. Riesgo de inflación. Riesgo de política 3. Riesgo país.
Cuatro. Describa brevemente los métodos regulatorios para los riesgos financieros sistémicos: 1. Construir un marco regulatorio multidimensional: objetivos regulatorios microprudenciales, objetivos regulatorios macroprudenciales, y construir un marco regulatorio multidimensional que preste igual atención tanto a la regulación macroprudencial como a la regulación microprudencial. 2. Implementar métodos de supervisión integral: orientación internacional, supervisión flexible basada en estrategias de gestión de riesgos y supervisión integral efectiva.
10. Gestión de riesgos de las entidades financieras
1. Describa brevemente los tipos y características de los riesgos de la banca comercial: Tipo: 1. Riesgo de crédito 2. Riesgo de liquidez. Riesgo de tipo de interés. Riesgo de tipo de cambio. Riesgo Operacional6. Riesgo de política 7. Riesgo de inflación. Riesgo reputacional9. Riesgos ambientales10. Riesgo país; Características: 1. El principal riesgo bancario son los fondos monetarios, no los activos tangibles. 2. Los riesgos del banco están estrechamente relacionados con los riesgos de sus clientes. 3. Todas las operaciones bancarias están sujetas a riesgo. 4. Los riesgos bancarios no pueden desaparecer. 5. El riesgo del banco es para todos los empleados y para todo el proceso. 6. Los riesgos bancarios tienen fuertes efectos negativos externos.
2. Describa brevemente el marco organizacional de gestión de riesgos de la banca comercial y el modelo aplicable a nuestro país: Marco: 1. Modelo centralizado de departamento de gestión de riesgos2. Modelo de partición 3. Modelo matricial 4. Modelo de red; modelo adecuado para China: 1. La junta directiva tiene un comité de gestión de riesgos; la sede tiene un departamento de gestión de riesgos y un sistema de gestión independiente para diversos riesgos;
Tres. Describa brevemente las medidas de gestión de riesgos de los bancos comerciales: 1. Enfoque de capital riesgo 2. Método de Valor en Riesgo 3. Enfoque de rentabilidad del capital ajustado al riesgo4. Modelo de matriz de crédito 5. Modelo de gestión integral de riesgos.
4. Describa brevemente las estrategias de gestión del riesgo crediticio de los bancos comerciales: 1. Estrategia para evitar préstamos 2. Estrategia de diversificación de préstamos. Estrategia de transferencia de préstamos 4. Estrategia de supresión de préstamos 5. Estrategias de compensación de préstamos.
66666 5. Describa brevemente las estrategias de gestión de riesgos de los préstamos para fusiones y adquisiciones de los bancos comerciales.
6. Describa brevemente los requisitos de los tres pilares del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea para los bancos comerciales; gestión de riesgos: 1. Implementar una gestión integral de riesgos y mejorar la calidad de la gestión de riesgos. 2. Potenciar la iniciativa de prevención de riesgos y aumentar la flexibilidad de las herramientas de gestión de riesgos. 3. Centrarse en el modelado y la medición cuantitativa para mejorar la precisión de la gestión de riesgos. 4. Hacer hincapié en la intervención oportuna de las autoridades reguladoras y aprovechar plenamente el papel de los reguladores. 5. Mejorar la transparencia de la información y enfatizar la disciplina de mercado.
7. Describa brevemente las causas y características de los riesgos en las sociedades de valores: Motivos: 1. Vulnerabilidad interna de las sociedades de valores 2. Fluctuaciones excesivas en los precios de los activos financieros: 1. Socialidad 2. Escalabilidad 3. Ciclo 4. Controlabilidad.
8. Describa brevemente los métodos internos de gestión de riesgos comerciales de las compañías de valores:
9. Describa brevemente los métodos tradicionales de gestión de riesgos de las compañías de seguros: 1. Mejorar el sistema de "dos núcleos". Fortalecer la gestión de solvencia. Utilice el reaseguro para distribuir el riesgo. Gestionar científicamente las inversiones en seguros. Establecer un modelo de gestión eficiente y orientado a las personas. Mejorar y fortalecer la supervisión de las compañías de seguros.
X. Describa brevemente el contenido del marco de control interno de gestión de riesgos de las sociedades administradoras de fondos: 1. Lineamientos para leyes y reglamentos de control interno. Establecer un sistema de gestión de riesgos de inversión. Establecer controles contables internos. Establecer controles internos de gestión. Vigilar y controlar las infracciones.
11. Alerta temprana de riesgo financiero
Primero describa brevemente el concepto de alerta temprana de riesgo financiero: se refiere al uso de diversas organizaciones que reflejan señales de advertencia de riesgo financiero, señales de advertencia, advertencia. fuentes y tendencias cambiantes. El proceso de detección de riesgos financieros a través de un todo orgánico compuesto por formularios, sistemas de indicadores y métodos de previsión.
2. Describa brevemente los objetivos y principios de la alerta temprana de riesgos financieros: Objetivo: Prevenir y predecir riesgos financieros causados por diferentes entornos externos en diferentes períodos, obtener información avanzada sobre indicaciones de riesgos, acortar el tiempo de gestión de riesgos. y eliminar el error de desfase temporal, suavizando las fluctuaciones esperadas y brindando soporte informativo para la supervisión de riesgos y la toma de decisiones. Principio: 1. Establecer un sistema de indicadores cuantitativos correspondiente. 2. Establecer un sistema de indicadores enfocado y jerárquico, resaltar los indicadores básicos, garantizar que las instituciones financieras tengan sólidas capacidades anti-riesgo y apoyar y complementar los indicadores básicos con indicadores suplementarios para lograr la integridad del contenido de la supervisión financiera. 3. Sobre esta base, hacer pleno uso de la tecnología de la información moderna para construir un sistema de vigilancia y alerta temprana de riesgos del sistema financiero.
3. Describa brevemente los principales métodos de alerta temprana de riesgos financieros: 1. Alerta de índice 2. Alarma del indicador estadístico 3. enfoque del modelo.
4. Describa brevemente el marco del mecanismo de riesgo financiero: 1. Encuentre la fuente de la alerta 2. Funcionamiento de los procedimientos de alerta de riesgos financieros.
Verb (abreviatura de verbo) describe brevemente la composición del sistema de indicadores de alerta temprana de riesgos financieros: 1. Indicadores microprudenciales a nivel institucional. Indicadores macroprudenciales. Indicadores de prudencia del mercado.
12. Supervisión financiera
1. Describa brevemente el significado, los objetivos y los principios de la supervisión financiera: Significado: El gobierno y sus agencias relacionadas operan instituciones financieras y mercados financieros relacionados en nombre de el público. La dirección supervisa y gestiona. Metas: 1. Mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. Reducir los riesgos para los ahorradores y el sistema financiero. Principio: 1. Principio de independencia 2. Principio de moderación 3. Principio 4 del estado de derecho. Principio 5 de las “Tres Cuestiones Éticas”. Principio de eficiencia 6. principio dinámico.
2. Describa brevemente los métodos básicos de supervisión financiera: 1. Pre-selección 2. Inspección en sitio. Inspección fuera del sitio. Una combinación de auditoría interna y externa. Postprocesamiento.
Tres. Describa brevemente los principales contenidos de la supervisión financiera: 1. Supervisión preventiva: supervisión del acceso a los mercados, supervisión prudencial2. Supervisión de rescate y lanzamiento al mercado: rescate, adquisición o fusión, salida del mercado3. Sistema de seguro de depósitos.
Cuatro. Describa brevemente los requisitos del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea para la supervisión financiera.
Verb (abreviatura de verbo) describe brevemente el impacto del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea en la industria bancaria: 1. Su concepto de supervisión equilibrada. Sus características favorables al ciclo económico3. Tiene un gran impacto en los principales bancos internacionales. Tiene un impacto importante en la industria bancaria de los países de mercados emergentes.
Los verbos intransitivos describen brevemente los principales contenidos del Acuerdo de Basilea III y su impacto en los bancos comerciales de mi país: 1. Requisitos para aumentar los ratios de solvencia. Las deducciones de capital están estrictamente limitadas. Ampliar la cobertura de los activos de riesgo, aumentar los requisitos de capital para la "exposición al riesgo de titulización de activos", aumentar el valor en riesgo bajo tensión y aumentar los requisitos de capital para las empresas comerciales. Incrementar los requisitos de capital por riesgo de contraparte en transacciones de derivados OTC y negocios de financiación de valores. 4. Introducir apalancamiento. 5. Fortalecer la gestión de la liquidez, reducir los riesgos de liquidez en el sistema bancario e introducir indicadores de supervisión de la liquidez, incluido el índice de cobertura de liquidez y el índice de activos estables netos.