La dirección de desarrollo de la economía del caos

William J. Baumol y Edward Wolfe estudiaron el problema de las economías caóticas desde una perspectiva microeconómica. En 1983, consideraron la relación entre el nivel de gasto en I + D de la empresa y el crecimiento de la producción de la empresa. Cuando la proporción del nivel de gasto en D en los ingresos por ventas de la empresa alcanza un cierto rango, la tasa de crecimiento de la producción de la empresa aumentará. Aparece la periodicidad o el caos.

En 1985, Baumol y R.E. Quandt publicaron un artículo "Chaos Model and Predictability", estudiando el modelo de relación entre beneficio y publicidad: Pt=ayt(1-yt), donde Pt es el beneficio total, Yt. es el gasto en publicidad en el momento t, y suponen que el fabricante presiona. Es decir, Yt + 1 = b × Pt, entonces, bajo la condición de a × b = α, se puede obtener Yt + 1 = α × Yt (1-Yt), la investigación muestra que después de un período de tiempo, este modelo de relación; Aparecerá una oscilación significativa, incluso caos. R. Day (1982, 1983) estudió el modelo clásico de crecimiento económico que incluye la tasa de natalidad natural neta, la función de producción y el ingreso salarial promedio. Si el ingreso de la población máxima cae por debajo de lo necesario para mantener un nivel de vida mínimo, los cambios demográficos serán caóticos. He y Benhbib (1981) también estudiaron que diferentes tendencias de consumo producirán diferentes comportamientos de consumo: las elecciones de consumo de los pobres probablemente serán bastante estables, mientras que los comportamientos de consumo de los ricos pueden ser cíclicos o incluso caóticos. La investigación de Boldrin (1988) muestra que las fluctuaciones irregulares en los fenómenos económicos son el resultado de la determinación endógena del sistema económico bajo la acción conjunta de las fuerzas del mercado, los cambios tecnológicos y las tendencias de consumo. J. B. Rosser (1993) y otros utilizaron las reformas económicas de los países del Grupo de Europa del Este para dar explicaciones empíricas. La economía socialista de planificación centralizada no sólo experimentará fluctuaciones cíclicas, sino también caos, y las condiciones para entrar en el caos suelen ser cuando están a punto de ocurrir cambios en el sistema económico. En 1992, D.P. Decoster y D.W. Mitchell estudiaron el caos en los sistemas dinámicos monetarios. Blauch (1988), Schenkman (1986) y otros propusieron métodos de correlación, "mezcla" y "residual" para diagnosticar el caos en series temporales económicas. Sayers, Barnett, Frank y otros también descubrieron atractores caóticos de baja dimensión en actividades económicas que generan datos económicos de alta frecuencia en mercados como valores bursátiles, transacciones de divisas y futuros. Esto significa que sólo unas pocas variables económicas pueden describir un fenómeno económico tan complejo.

En China, de 65438 a 0987, el economista estadounidense Chen Ping utilizó datos reales para calcular la dimensión fractal y descubrió un atractor extraño con una dimensión de aproximadamente 1,5 del índice macromonetario. Desde que se introdujo en China la investigación sobre la economía del caos, Yang Peicai y otros, en su artículo de 1992 "Instancias y previsibilidad del caos económico", utilizaron la serie temporal del tipo de cambio promedio semanal de la libra esterlina frente al dólar estadounidense publicada por el mercado de divisas de Londres. Como los datos originales para estudiar los atractores extraños en los sistemas cambiarios derivan de la regularidad y previsibilidad a corto plazo de las variaciones del tipo de cambio. 1993. Wang Jun et al. señalaron en "Standard & Poor's 500 Index; P 500" que el S & 500 tiene un atractor caótico con una dimensión de 2,33 y discutieron la importancia de este atractor para los movimientos del mercado de capitales. Liu Hong utilizó las teorías y métodos de la ingeniería de sistemas para demostrar las condiciones bajo las cuales la función de producción de Douglas produce caos. Desde 65438 hasta 0994, Huang y Li llevaron a cabo una investigación en profundidad sobre las características fractales en los sistemas económicos en el libro "Teoría y métodos de la economía no lineal". Por primera vez, utilizaron algunos métodos estadísticos y métodos de predicción de la economía no lineal (estadísticas BDS y análisis R/S) para predecir y realizar investigaciones empíricas sobre los precios del oro de Hong Kong y los precios del mercado de valores de Shenzhen. En la actualidad, cada vez más académicos nacionales se dedican a investigaciones sobre la economía del caos. Por ejemplo, Zhuang Xintian y otros utilizaron el método de la economía del caos para analizar los cambios en la liquidez del mercado de valores y el número de grupos comerciales, y discutieron cómo lograr la liquidez y el equilibrio del mercado. Wang Chunfeng y Conquer utilizaron la economía del caos y los métodos VAR para realizar un análisis empírico de las causas y tendencias de desarrollo de la deflación en China. Shen et al. propusieron un modelo teórico que confirma el caos económico basándose en los datos económicos nacionales de mi país.

En el futuro, la investigación sobre el caos económico debe fortalecerse desde dos aspectos: ampliar el alcance empírico del caos económico y mejorar la calidad de la investigación empírica para lograr avances en el control y la predicción; Desarrollar modelos dinámicos de sistemas económicos. Realizar investigaciones en profundidad. La contribución del desarrollo de la economía del caos a la economía será inconmensurable. Conducirá a cambios en la economía matemática y la econometría, haciendo posible establecer una teoría económica unificada que abarque todas las escuelas de pensamiento pasadas bajo nuevas normas y explique mejor las consecuencias. reglas de funcionamiento de la economía moderna.