Términos de la orden de comercio electrónico al contado
2. El volumen de negociación se refiere a la cantidad bilateral de todos los contratos negociados en un contrato de futuros el mismo día.
3. Diferencia de posición = posición del contrato japonés de hoy – posición del contrato japonés de ayer.
4. La posición abierta se refiere al número de contratos abiertos que mantienen los operadores de futuros.
5. Tasa de rotación = volumen de negociación de hoy/interés abierto de hoy
6 El precio de liquidación se refiere al precio promedio ponderado por volumen del precio de negociación del contrato de futuros ese día.
Si no hay transacción ese día, el precio de liquidación del día de negociación anterior será el precio de liquidación del día.
El precio de liquidación es la base para la liquidación de pérdidas y ganancias de las posiciones abiertas en el día y el establecimiento del precio límite para el siguiente día de negociación. Precio de transacción ponderado.
7. Apertura de posición de hoy: el número de posiciones recientemente abiertas en este contrato ese día.
8. Apertura
El precio de apertura se refiere al precio de transacción generado mediante subasta call dentro de los cinco minutos anteriores a la apertura del contrato de futuros.
La apertura de la subasta de convocatoria se realizará dentro de los 5 minutos anteriores a la apertura de cada día de negociación para un determinado tipo de contrato en un determinado mes.
Entre ellos, los primeros 4 minutos son el tiempo para la declaración de órdenes de compra y venta para contratos de futuros, el último minuto es el tiempo de igualación de la subasta de llamadas y el precio de apertura se genera cuando se abre el mercado.
9. Ratio = (Compra - Venta) / (Compra + Venta)
10. Negociación interna: Para transacciones concluidas al precio de compra, el precio de compra El número de transacciones es añadido al mercado interior.
Oferta externa: Operación concluida al precio de venta. Las estadísticas de ventas se agregan al disco externo.
Los dos datos del mercado interno y del mercado externo se pueden utilizar para juzgar la fuerza de la compra y venta de derechos.
Si el número de ofertas externas es mayor que el número de ofertas internas, el comprador es más fuerte; si el número de ofertas internas es mayor que el número de ofertas externas, el vendedor es más fuerte.
A través del tamaño y la proporción del número de discos externos e internos, los inversores normalmente pueden encontrar que hay compras o ventas más activas.
Y en muchos casos se puede encontrar la tendencia del banquero, que es un indicador a corto plazo más eficaz.
11. Precio de liquidación anterior: se refiere al precio de liquidación del día de negociación anterior. Ver Precio de Liquidación
12 También se llama base a la prima, que puede ser positiva, negativa o cero. La base se compone de muchos factores, como el flete, los precios de futuros de granos de Chicago, la distancia de transporte, la oferta y demanda local, tarifas/beneficios diversos de otras operaciones, etc. En pocas palabras, representa la diferencia de precio entre diferentes ubicaciones físicas.
Debido a que la base refleja el nivel de precios local, se ve directamente afectada por los siguientes factores: costos de transporte, condiciones de oferta y demanda locales, requisitos de cantidad y calidad del grano, clima, intereses y costos de almacenamiento.
Por ejemplo, las almazaras chinas piden soja estadounidense con una fecha de envío de 11. El precio de la soja del Golfo estadounidense es más 40 + SX3 (o 40 centavos por bushel + CBOT11), y más 40 es el FOB. Precio base de la fecha de envío 11. Este es el precio FOB. Si cotiza CIF China, deberá agregar el flete marítimo y otros cargos.
Cada base no existe de forma independiente y debe corresponderse uno a uno con el contrato de futuros correspondiente. En el momento en que el comprador y el vendedor cierran la base, teóricamente la base más los futuros correspondientes en ese momento deberían ser iguales a la cotización real en ese momento.
Por ejemplo, el precio actual de envío de la soja estadounidense a los puertos chinos es de 11 centavos, lo que corresponde al precio de los futuros de la soja de Chicago de 11 centavos. El precio real después de 210 más 526 multiplicado por 0,367437 es 270 dólares estadounidenses.
13. Cotización externa: transacción concluida al precio de venta. Las estadísticas de ventas se agregan al disco externo.
Negociación interna: Para transacciones con precios de compra, el número de compras se sumará a la negociación interna.
Los dos datos del mercado interno y del mercado externo se pueden utilizar para juzgar la fuerza de la compra y venta de derechos.
Si el número de ofertas externas es mayor que el número de ofertas internas, el comprador es más fuerte; si el número de ofertas internas es mayor que el número de ofertas externas, el vendedor es más fuerte.
A través del tamaño y la proporción del número de discos externos e internos, los inversores normalmente pueden encontrar que hay compras o ventas más activas.
Y en muchos casos se puede encontrar la tendencia del banquero, que es un indicador a corto plazo más eficaz.
14. La tasa de comisión es un indicador que se utiliza para medir la fuerza relativa de las órdenes de compra y venta dentro de un período de tiempo. Su fórmula de cálculo es:
Relación de comisión = [(número de. compradores confiados - vendedores confiados Número) ÷ (número de compradores confiados + número de vendedores confiados)] × 100%
El número de lotes confiados para comprar: la suma de los lotes de los siguientes tres niveles de todos acciones actualmente confiadas para comprar.
El número de lotes de venta encargados: ahora es la suma del número de lotes de venta encargados de todas las acciones en los últimos tres tramos.
El ratio de comisión oscila entre +100% y -100%.
Cuando el índice de comisión es positivo y el índice de comisión es grande, significa que las compras en el mercado son fuertes.
Cuando el índice de comisión es negativo y el valor negativo es grande, significa que el índice de comisión es negativo y el valor negativo es grande; significa que las ventas en el mercado son fuertes;
El índice de comisión oscila entre -100% y +100%, lo que indica un proceso en el que la compra se fortalece gradualmente y la venta se debilita gradualmente.
Por el contrario, de +100% a -100%, muestra que el proceso de compra se debilita gradualmente y el de venta se fortalece gradualmente.
15. Comisión:
El número de lotes encargados de comprar: la suma del número de lotes en los siguientes tres niveles para todas las acciones actualmente encargadas de comprar.
El número de lotes de venta encargados: ahora es la suma del número de lotes de venta encargados de todas las acciones en los últimos tres tramos.
Comisión = número de compradores confiados - número de vendedores confiados
Refleja el equilibrio de poder entre compradores y vendedores; Un número positivo significa compradores más fuertes, un número negativo significa una mayor presión de venta.
La suma de las diferencias entre el valor de consignación y el valor de venta de todas las acciones en el mercado es un valor que nadie puede alterar fácilmente.
Estos son datos relativamente reales. Porque no existe una sola fuerza principal que pueda influir en ello, ni siquiera los inversores minoristas.
Es un reflejo integral de todos los principales actores e inversores minoristas, y puede reflejar verdaderamente la verdadera voluntad de compra y venta del mercado.
Con base en estos datos, podemos juzgar la dirección del mercado a corto plazo y determinar si el mercado ha cambiado.
Un valor positivo indica que el entusiasmo por la compra es alto y es más probable que el mercado suba. Por el contrario, indica que hay más ventas y la posibilidad de caer es mayor.
El motivo es muy claro. Dependiendo de la situación concreta, debemos analizarlo en detalle.
Por ejemplo, a veces la diferencia en el índice sigue siendo alta, pero el índice disminuye. Esta situación demuestra que el número de adquisiciones es elevado y planificado.
El poder de las ventas reside en la venta proactiva. Puede ser el comportamiento de los inversores minoristas.
16. Cantidad disponible: La cantidad disponible representa el volumen de transacciones completadas automáticamente por la computadora.
17. A diferencia de las acciones, el volumen de negociación de futuros nacionales se calcula bilateralmente, por lo que el volumen de negociación incluye tanto el volumen de compra como el de venta, que es el doble que el del cálculo unilateral.
Cada transacción va acompañada de un aumento en el volumen de negociación, pero pueden darse tres situaciones: aumentar la posición, mantener la posición sin cambios o reducir la posición.
A falta de cerrar el bolígrafo, hemos definido cuatro estados básicos: doble apertura, juego de palabras, múltiples cambios de mano y cambios de mano vacía.
La doble apertura significa que en una determinada transacción, el volumen de apertura es igual al volumen actual, el volumen de cierre es cero, el volumen de la posición aumenta y la diferencia es igual al volumen actual, lo que indica que ambos las partes largas y cortas están aumentando sus posiciones;
El doble cierre significa que en una determinada transacción, el volumen de apertura es igual a cero, el volumen de cierre es el volumen actual y la posición se reduce. igual al volumen actual, lo que indica que tanto las partes largas como las cortas han reducido sus posiciones;
Si en una transacción, las posiciones de apertura y cierre son iguales a la mitad de la posición actual, y la posición permanece sin cambios , lo que indica que las posiciones largas y cortas no han cambiado, pero que algunas posiciones se han desplazado entre posiciones largas o cortas. Combinando el estado de los mercados interno y externo, definimos el estado de la transacción como un cambio de manos largo cuando se establece el mercado externo y un cambio de manos corto cuando se establece el mercado interno.
Si se combinan los datos del intercambio, dado que la transacción puede ser una combinación de los cuatro estados básicos anteriores, los cambios en las posiciones y el volumen de operaciones serán inconsistentes.
Basándonos en el estado de los mercados internos y externos, hemos definido cuatro tipos de posiciones de apertura y cierre: apertura larga, cierre largo, apertura corta y cierre corto.
La posición a largo plazo se refiere a un aumento en la posición, pero el aumento en el valor de la posición es menor que el monto actual, lo cual es una compra activa.
Una posición corta; se refiere a un aumento en la posición, pero el aumento en el valor es menor que la cantidad actual, lo cual es una venta activa;
El cierre de una posición larga se refiere a una reducción de la posición, pero la apreciación de la posición es menor. que el monto actual, que es una venta activa;
La posición corta significa que la posición se reduce, pero la apreciación de la posición es menor que el monto actual, que es una venta activa.
Cada transacción es el resultado de la interacción entre partes largas y cortas. Analizar el estado de apertura y cierre de cada transacción y comprender el lenguaje del mercado son cursos obligatorios para todo inversor a corto plazo.
Por ejemplo, cuando el precio sube y las posiciones aumentan, significa que las partes largas y cortas tienen diferencias sobre las perspectivas del mercado, y las partes cortas no tienen intención de darse por vencidas.
>Pero cuando el precio sube, las posiciones disminuyen, lo que significa que la subida de precio es la iniciativa de los cortos de cerrar provocada por el almacén.
Por el contrario, cuando el precio cae y las posiciones aumentan, significa que las partes largas y cortas tienen diferencias sobre las perspectivas del mercado y los alcistas no se han rendido;
Pero; cuando el precio cae, las posiciones disminuyen, lo que indica que el aumento del precio es iniciativa de los alcistas provocada por el cierre de posiciones.
Por supuesto, hay muchos factores accidentales en una sola transacción, y las estadísticas de múltiples posiciones cortas dentro de un cierto período de tiempo serán más útiles para que los inversores las juzguen.
18. Aumento o disminución = último precio - último precio de liquidación
Es decir, la fluctuación se refiere a la diferencia entre el último precio de un contrato de futuros dentro de un día de negociación y el precio de liquidación. de la diferencia del día de negociación anterior.
19. Fluctuación del precio = (último precio - precio de liquidación anterior)/precio de liquidación anterior
20.
Consulte la explicación de los términos profesionales utilizados en el disco spot.
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