¿Qué significa arbitraje híbrido? ¿Cuál es la diferencia entre arbitraje entre mercados, arbitraje intertemporal y arbitraje entre variedades?
Negociación de arbitraje: comprar un contrato de futuros y vender un contrato de futuros diferente al mismo tiempo. Los contratos de futuros aquí pueden tener diferentes meses de entrega de la misma variedad de futuros.
También pueden ser dos productos diferentes que estén relacionados entre sí. También puede ser el mismo producto en diferentes mercados de futuros. Los operadores de arbitraje están simultáneamente en largo en un contrato de futuros y en corto en otro, obteniendo ganancias a través de cambios en la diferencia de precios entre los dos contratos, que tienen poco que ver con el nivel absoluto de precios.
El comercio de arbitraje tiene las siguientes características en comparación con el comercio especulativo habitual:
1. Los cambios en la diferencia de precios de los diferentes contratos de futuros son mucho menos dramáticos que los cambios en el nivel absoluto de precios, lo que reduce en consecuencia el riesgo, especialmente el riesgo de impacto de emergencias en el mercado.
2. Conveniente para la entrada y salida de grandes fondos. Las operaciones de arbitraje pueden atraer grandes fondos debido a las posiciones bilaterales, a las principales instituciones les resulta difícil obligar a los operadores de arbitraje a liquidar sus posiciones.
Información ampliada:
Principales modelos de arbitraje:
Los modelos de negociación de arbitraje se dividen principalmente en cuatro tipos principales, a saber: arbitraje de futuros sobre índices bursátiles, arbitraje de futuros de materias primas, arbitraje de opciones y estadísticas.
1. Arbitraje de futuros sobre índices bursátiles
El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se refiere a aprovechar los precios irrazonables existentes en el mercado de futuros sobre índices bursátiles para participar en futuros sobre índices bursátiles y transacciones del mercado spot de acciones. al mismo tiempo, o para realizar transacciones de diferentes vencimientos y precios de acciones al mismo tiempo. El acto de negociar contratos de índices bursátiles en categorías diferentes (pero similares) para ganar la diferencia de precio. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se divide en arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
2. Arbitraje de futuros de materias primas
Al igual que la cobertura de futuros sobre índices bursátiles, los futuros de materias primas también tienen estrategias de arbitraje al comprar o vender un determinado contrato de futuros, vender o comprar relacionado con otro contrato y. cerrando ambos contratos en un momento determinado.
En términos de forma de transacción, es algo similar a la cobertura, pero la cobertura implica comprar (o vender) bienes físicos en el mercado spot y vender (o comprar) futuros en el mercado de futuros únicamente. Implica contratos de compra y venta en el mercado de futuros y no implica transacciones al contado. ?
Enciclopedia Baidu-Arbitraje