¿Cuál es la diferencia entre el petróleo crudo al contado y las divisas?
Similitudes entre el comercio de divisas y el petróleo crudo:
Horario de negociación: negociación ininterrumpida las 24 horas en todo el mundo.
Las divisas y el petróleo crudo se negocian con margen. Es decir, los inversores utilizan sus propios fondos como garantía y amplifican el financiamiento proporcionado por los bancos o empresas de valores para realizar transacciones de divisas, es decir, amplifican los fondos comerciales de los inversores.
Tanto el comercio de divisas como el de petróleo crudo utilizan el apalancamiento. El ratio de financiación (apalancamiento comercial) lo determina generalmente el banco o la sociedad de valores. Cuanto mayor sea el ratio de financiación (apalancamiento comercial), menos dinero tendrán que pagar los clientes y mayor será el riesgo.
Los múltiplos de financiación internacional (apalancamiento comercial) oscilan entre 20 y 400 veces. El contrato estándar en el mercado de divisas es de 6,5438 millones de yuanes por lote (refiriéndose a la moneda base, es decir, la moneda anterior del par de divisas).
Si el índice de apalancamiento proporcionado por la agencia de corretaje es 20 veces, entonces el comprador y el vendedor necesitan un margen de 5.000 yuanes (si la moneda de compra y venta es diferente del margen de la cuenta, se requiere conversión) (es decir, 20 * 5000 = 654,38+ millones); si el apalancamiento La tasa es 100 veces y el margen requerido por el comprador y el vendedor es 1000 yuanes (es decir, 100 * 1000 = 654,38+ millones).
La razón por la que las corredurías de divisas y petróleo crudo se atreven a proporcionar mayores ratios de financiación es porque la volatilidad diaria promedio del mercado es muy pequeña, sólo alrededor del 1%, y el mercado se negocia continuamente. Con medios técnicos perfectos, los bancos o las empresas de valores pueden utilizar los márgenes más pequeños de los inversores para resistir las fluctuaciones del mercado sin asumir el riesgo ellos mismos.
La diferencia entre el comercio de divisas y el de petróleo crudo:
Los fondos de comercio de margen de divisas deben remitirse al extranjero a través de bancos o compañías de valores, y los fondos pueden confiarse a compañías de valores (las el riesgo es extremadamente alto).
Las transacciones al contado (petróleo crudo) pueden ser aprobadas por el estado y los fondos son administrados por bancos externos nacionales, por lo que los fondos son relativamente seguros.
Las fluctuaciones diarias de los precios de las divisas son pequeñas, pero las fluctuaciones de los precios del petróleo crudo son grandes.
Las variedades de divisas no son propicias para el análisis y las variedades de petróleo crudo son únicas.
El volumen de negociación diario del mercado de divisas es mayor que el del petróleo crudo.
La mayoría de los comerciantes de divisas están en el extranjero, principalmente en Estados Unidos; la mayoría de los comerciantes de petróleo crudo luchan en China continental y Hong Kong. Los cambios en los precios del petróleo crudo se deben principalmente a la relación de oferta y demanda del propio petróleo crudo y al impacto de las relaciones políticas internacionales.
Ejemplo de negociación de divisas
Venta de contrato USD/JPY
El valor nominal de un contrato USD/JPY es USD 65 438+000 000, el diferencial de compra es 2,6 puntos (65.438+0 puntos equivalen a 0,065, 438+0 fluctuaciones, el rango mínimo de fluctuación del precio es 0,0065, 438+0) y el requisito de margen para cada contrato es 65.438+0,000 dólares estadounidenses.
El cliente cree que el dólar estadounidense está sobrevaluado y se depreciará frente al yen japonés en el futuro. En respuesta a esta situación, el cliente tiene la intención de vender el contrato USD/JPY.
El USD/JPY se cotiza a 105,300/326. El cliente vende 5 lotes a 105.300 y requiere un margen de US$5.000. Los clientes requieren un margen mínimo de $65,438 + $0,000 por transacción.
El USD/JPY se debilitó, por lo que el precio cayó a 104,270/296. Ante esta información, la reacción del cliente fue cerrar la posición, por lo que compró 5 lotes a 104.296. El cliente recibe 1,004 por la operación, o 100,4 puntos (105,300-104,296).
Si vendes a 105.300 y compras a 104.296, la ganancia de $1.004 es: (105.300-104.296)* 100000/. Por lo tanto, el beneficio total es $4865438 + $02,20 (962,44 * 5 contratos).
Descripción detallada:
(1).5 lotes USD/JPY precio de venta 105.300 – precio de compra 104.296: +100.4 puntos.
(2).((105.300-104.296)* 100000)/104.296: +$962,44 por contrato.
(3).962.44 USD*5 (cantidad de contrato): 4865438 USD+02.20 ganancia bruta.
El cálculo anterior no incluye comisiones.
Si el cliente no cierra la posición el mismo día pero continúa manteniendo la posición hasta el siguiente día de negociación, se realizará un ajuste de intereses al día siguiente.
Comprar contrato GBP/USD
El valor nominal de un contrato GBP/USD es 65.438+000.000 y el diferencial de compra es 2,8 puntos (65.438+0 puntos equivalen a una fluctuación de 0,00001). , la fluctuación mínima del precio es 0,00001), el requisito de margen por contrato es 65 438 + 0,500 dólares estadounidenses.
El cliente cree que la libra está infravalorada y se apreciará frente al dólar estadounidense en el futuro. En respuesta a esta situación, el cliente decidió comprar el contrato GBP/USD.
El GBP/USD se cotiza a 1,50420/448. El cliente compra 3 lotes a un precio de 1,50448, de los cuales * * * requiere un margen de US$4.500. El cliente necesita un margen de al menos US$65.438 + US$0,500 por lote.
El GBP/USD cayó a 1,50000/028. El cliente elige el precio de stop loss para procesar esta información, por lo que vende 3 lotes a un precio de 1,50000. Así que perdió 0,00448 o 44,8 puntos por mano (1,50448-1,50000).
Si compras a un precio de 1,50448 y vendes a un precio de 1,50000, la pérdida de $0,00448 es: (1,50448-1,50000)* 100000 = -$40. Por lo tanto, la pérdida total es $65,438 + $0,344 (448*3 contratos).
Descripción detallada:
(1).3 Oferta GBP/USD precio de venta 1,50448 – precio de compra 1,50000:-0,00448.
(2).(1.50448-1.50000)* 100000 =-$448: $455 por contrato.
(3).-USD 448 * 3 (cantidad de contrato) = -USD 65.438 + USD 0,344: USD 65.438 + USD 0,344 pérdida bruta.
El cálculo anterior no incluye comisiones. Si el cliente no cierra la posición el mismo día pero continúa manteniendo la posición hasta el siguiente día de negociación, se realizará un ajuste de intereses al día siguiente.
Ejemplo de negociación de petróleo crudo
Venta de un contrato CFD sobre petróleo crudo estadounidense
El valor nominal de un CFD sobre petróleo crudo estadounidense es 65,438+0,000 barriles (42 , 000 galones), el margen de compra es de 6 centavos, el cambio unitario mínimo es 0,065.438+0 dólares estadounidenses o 65.438+0 dólares estadounidenses y el requisito de margen para cada contrato es 65.438+0.500 dólares estadounidenses.
Los clientes creen que los precios del petróleo crudo están sobrevaluados y pronto caerán. En respuesta a esta situación, el cliente decidió vender el contrato CFD sobre petróleo crudo estadounidense. El precio del petróleo crudo estadounidense es de 55,45 dólares/51. El cliente vende 5 lotes al precio de 55,45, lo que requiere un margen de 7.500 dólares. El cliente necesita un margen mínimo de 65.438 dólares + 0,500 dólares por lote.
Los precios del petróleo crudo cayeron a 54,99 dólares/05 (es decir, 54,99-55,05 dólares). El cliente reaccionó a esta información cerrando la posición y comprando 5 lotes de CFD sobre petróleo crudo estadounidense a un precio de 55,05 dólares estadounidenses, por lo que el cliente obtuvo una ganancia de 0,4 dólares estadounidenses por barril por contrato. Si cada contrato es de 1000 barriles, entonces el porcentaje de movimiento es igual a $10 (1000 barriles * 1 pip = $10). En este caso, el cliente recibirá 40 pips o $400 de ganancia por contrato. La ganancia total es $2000 (400 * 5 = $2000).
Descripción detallada:
(1). Compra 5 lotes a 55,45 – vende 5 lotes a 55,05: +40 puntos.
(2) Cada contrato es de 1.000 barriles*0,01 (unidad mínima de cambio): +$10/punto.
(3).40 puntos* $10*5 (cantidad de contrato): + USD 2.000 de ganancia bruta.
El cálculo anterior no incluye comisiones. Los contratos de CFD se basan en contratos de futuros y las cotizaciones de vencimiento no se ven afectadas por los tipos de interés de depósitos y préstamos a plazo.