Análisis de velocidad de desplazamiento
Análisis de tasa de interés: la capacidad principal es ayudar a las instituciones financieras a determinar la calidad y el alcance de un cliente, y además aceptar o rechazar el préstamo de crédito del usuario.
Antecedentes de la industria (extracto): en el campo de la calificación crediticia, el comportamiento del cliente generalmente se caracteriza por el tiempo que les toma a los clientes incumplir sus pagos. Cuanto mayor es el tiempo de mora, mayor es el nivel de morosidad. y mayor será el riesgo del cliente. Sin embargo, debido a la relación directa entre ingresos y riesgo, para encontrar un equilibrio, los bancos no considerarán a todos los clientes morosos como malos clientes, y los clientes morosos "apropiados" no sólo no generarán pérdidas, sino que también generarán considerables intereses vencidos. ingresos, por lo que para el banco, los malos clientes en los que se centra son aquellos que son malos hasta cierto punto, es decir, clientes con un alto nivel de morosidad e impago.
El análisis de la tasa de rotación en el modelo de riesgo crediticio simplemente significa tomar un determinado momento en el tiempo como nodo de observación, observando el peor grado de morosidad del cliente en el período anterior a ese punto (como un año), y seguimiento La situación en la que se desarrolla a otros niveles vencidos durante un período de tiempo después del punto de observación, especialmente a un nivel peor.
Ejemplo: supongamos que tomamos el 31 de agosto de 2016 como punto de observación, adelantamos un año como período de observación, retrocedemos un año como período de rendimiento y observamos X millones de clientes respectivamente.
En primer lugar, expliquemos el significado del período de vencimiento en la tabla. Supongamos que un cliente no paga el dinero a tiempo en la fecha de pago de este mes, entonces su período de vencimiento se registrará como. 1. Si aún no paga el monto en la fecha de pago después de 3 meses, su número de cuotas vencidas se registrará como 2 y el número de cuotas continuará acumulándose hasta que pague el monto.
Por lo tanto, el cliente en la tabla anterior estuvo vencido una vez en noviembre durante el período de observación y tres veces seguidas de marzo a mayo. Esto significa que el cliente fue el peor del año anterior. El registro vencido debe ser de 3 números. Del mismo modo, el peor registro atrasado del próximo año es de 2 números.
Luego contamos el peor número de períodos vencidos para X millones de clientes durante el período de observación y el período de desempeño, y elaboramos el siguiente cuadro resumen de frecuencia:
La ordenada de la figura anterior es es el peor número de períodos vencidos para los clientes durante el período de observación (el primer año). Hay 5 niveles en cada categoría: normal, vencido por 1 período, vencido por 2 períodos, vencido por 3 períodos y vencido por más de 3. períodos. La abscisa representa el desempeño durante el período de desempeño (el último año). Echemos un vistazo a la situación de estos tipos de clientes respectivamente:
1. Para los clientes con estado normal, el 98 % de los clientes seguirán en estado normal (sin vencimiento) durante el próximo año, lo que significa que en esta medida los Clientes que están por debajo tienden a mantener sus autoatributos
2. El 80% de los clientes que han superado 1 periodo no lo volverán a hacer en el futuro, pero el 20% seguirá haciéndolo; Si lo hace, el 5% incluso irá a un nivel peor. El desarrollo ha ido;
3. Los clientes que han superado los 2 períodos seguirán deteriorándose en el futuro para las personas de 40 años y las de alrededor de 22. se volverá normal (completamente bueno);
4. Una vez que los Clientes que estén vencidos por 3 períodos continuarán deteriorándose en los próximos 60 años, y las personas que tienen alrededor de 15 años se volverán normales (completamente buenos) ;
5. Los clientes que están vencidos por más de 3 períodos seguirán en este estado en los próximos 80 años (Es inútil).
En términos de riesgo, somos más cautelosos con la definición de malo, por lo que necesitamos encontrar un punto irreversible. Por ejemplo, los clientes que están vencidos por más de tres períodos son malos clientes que no pueden ser rescatados. . Pero si queremos endurecer un poco más las condiciones, entonces podremos optar por superar los 3 o 2 periodos. Si quiero establecer un nivel de maldad, entonces puedo establecerlo como extremadamente malo si es más de 3 períodos. Si es más de 3 o 2 períodos, puede establecerse como moderadamente malo. Entonces creo que las personas están en el período. 1 son inadvertidamente malos. Por analogía, este principio también puede aplicarse a la definición de grados de otras conductas.
Además del análisis de la tasa de desplazamiento, también existe un análisis vintage en la dimensión temporal, que también puede ayudar a determinar los buenos y malos clientes.