Definición de valor incremental

El llamado Delta se utiliza para medir el cambio porcentual en el precio de la opción cuando cambia el activo subyacente de la opción. Es decir, cuando cambia el valor subyacente de la opción, el valor de la opción también cambia.

La fórmula es: Delta=cambio en la prima de la opción cambiaria/cambio en el tipo de cambio spot de la opción cambiaria subyacente.

En cuanto al valor delta, puede consultar las siguientes tres fórmulas:

1 La parte ponderada del delta de la opción = el valor de mercado del activo subyacente de la opción ×. el valor delta de la opción;

2. Posición ponderada por delta de la opción × coeficiente de riesgo de mercado de cada subyacente = equivalente de riesgo delta;

3. valor de posición de la opción + valor de posición de cobertura al contado.

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