Examen de Calificación Profesional Bancario 2015 "Gestión de Riesgos" preguntas y respuestas reales (2)

Preguntas y respuestas reales del Examen de Calificación Profesional Bancaria 2015 "Gestión de riesgos" (2)

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2. Preguntas de opción múltiple. Entre las cinco opciones dadas en cada una de las siguientes preguntas, si dos o más de ellas cumplen con los requisitos de la pregunta, seleccione la opción correspondiente. No se otorgarán puntos por opciones múltiples, pocas opciones o elecciones incorrectas. (***40 preguntas. Cada pregunta vale 1 punto. ***40 puntos)

1 Para evitar una concentración excesiva de riesgos en regiones, productos, industrias y grupos de clientes, los bancos comerciales pueden tomar medidas. ( ), etc. Una serie de nuevas tecnologías y métodos de gestión de riesgos para prevenir y transferir diversos tipos de riesgos.

A. Formación del personal

B. Límite global de la cartera

C. Titulización de activos

D. Derivados de crédito

E. Límite de concentración de crédito

2. En el siguiente proceso de identificación del riesgo de crédito para un único cliente persona jurídica, el análisis de factores no financieros es ().

A. Análisis de riesgos de gestión

B. Análisis de riesgos regionales

C. Análisis de riesgos de producción y operación

D. Análisis microeconómico

E. Análisis del entorno natural

3. En 2007 estalló la crisis de la deuda subprime en Estados Unidos. Durante mucho tiempo, algunos empleados de bancos comerciales financiados por Estados Unidos han otorgado préstamos ilegalmente a personas con puntajes crediticios bajos, falta de certificados de ingresos y grandes deudas. Debido a la desaceleración del mercado inmobiliario, la carga sobre los clientes ha alcanzado gradualmente el límite. límite, y un gran número de clientes morosos han aparecido y ya no pagan los préstamos. Se formaron deudas incobrables y se produjo la crisis de la deuda de alto riesgo. La crisis provocó la caída del mercado de derivados crediticios, dañando las inversiones de muchas instituciones y provocando aún más una escasez de fondos interbancarios. La crisis ha afectado a muchos bancos comerciales, bancos de inversión y fondos de cobertura de renombre mundial, erosionando en gran medida su imagen de larga data de operaciones sólidas en la mente del público. La información anterior incluye ( ) y otros riesgos en el proceso comercial de los bancos comerciales.

A. Riesgo de mercado

B. Riesgo de crédito

C. Riesgo operativo

D. Riesgo de liquidez

> E. Riesgo de reputación

4. Los indicadores que se pueden utilizar para cuantificar el riesgo de rentabilidad o la volatilidad de la rentabilidad incluyen ( ).

A. Rentabilidad esperada

B. Mediana

C. Varianza

D. Desviación estándar

E Modalidad

5. Como órgano organizacional para la gestión de riesgos, el directorio de la empresa tiene sus responsabilidades y requisitos reflejados principalmente en lo siguiente ( ).

A. El consejo de administración es el máximo órgano de gestión de riesgos de un banco comercial

B. El consejo de administración es responsable de identificar, medir, monitorear y controlar diversos riesgos

C. La junta directiva es una institución exclusiva de los bancos comerciales de mi país

D. El director de gestión de riesgos debe ser miembro de la junta directiva

E La junta directiva es responsable de determinar el nivel general de riesgo que los bancos comerciales pueden soportar

6. Además de la identificación y evaluación del riesgo, los componentes del control interno de los bancos comerciales también incluyen ( ).

A. Buen espíritu emprendedor y cultura de control

B. Mecanismo de incentivo científico y eficaz

C. Intercambio de información

D .Supervisión y evaluación

E. Establecimiento de medidas de control interno

7. En las siguientes circunstancias, se podrá considerar que el deudor se encuentra en mora ().

A. Una determinada empresa prestataria se declaró en quiebra, por lo que el pago de la deuda se pospondrá.

B. Una determinada empresa prestataria se declaró en quiebra y la deuda no se cancelará. reembolsado

C. El saldo de la deuda de la tarjeta de crédito de un determinado cliente excede el límite de sobregiro recientemente aprobado y tiene un retraso de 50 días

D. Un determinado prestatario hipotecario no puede pagar el préstamo en su totalidad, y la garantía no puede liquidarse

E. El banco acepta reestructurar la deuda de una empresa prestataria, lo que puede conducir a una reducción de la deuda

8. Las siguientes afirmaciones correctas sobre el análisis de brechas son ( ).

A. Cuando hay una brecha sensible al pasivo, el aumento de las tasas de interés del mercado conduce a un aumento en el ingreso neto por intereses del banco

B. Cuando hay una brecha sensible al pasivo brecha, el aumento de las tasas de interés del mercado conduce a un aumento en los ingresos netos por intereses del banco Disminución de los ingresos

C. Cuando hay una brecha sensible a los activos, la disminución de las tasas de interés del mercado conduce a una disminución en el ingreso neto por intereses del banco

D. Cuando hay una brecha sensible a los activos, la caída de las tasas de interés del mercado conduce a una disminución en el ingreso neto por intereses del banco El ingreso neto por intereses aumenta

E. Cuando hay una brecha sensible a los activos, el aumento de las tasas de interés del mercado conduce a un aumento en los ingresos netos por intereses de los bancos

9. Entre las siguientes afirmaciones sobre el riesgo crediticio de las carteras de préstamos, ¿cuál es? correcto? es ( ).

A. El riesgo general de una cartera de préstamos suele ser menor que la simple suma de los riesgos crediticios de los préstamos individuales

B. Diversificar los activos crediticios entre prestatarios en industrias o regiones menos relevantes , ayudando a reducir el riesgo general de las carteras de activos de los bancos comerciales

C. Diversificar los activos crediticios entre prestatarios en industrias o regiones con correlación negativa ayuda a reducir el riesgo general de las carteras de activos de los bancos comerciales

D. En comparación con el negocio de préstamos individuales, se debe prestar más atención a los factores de riesgo sistémicos en la identificación del riesgo crediticio de las carteras de préstamos

E. Generalmente existe un cierto grado de discrepancia entre los préstamos individuales en un préstamo cartera. Relevancia

10. Entre las siguientes afirmaciones, la correcta es ().

A. La probabilidad de incumplimiento se conoce comúnmente como probabilidad de pérdida por incumplimiento.

B. La probabilidad de incumplimiento y la frecuencia de incumplimiento no son el mismo concepto.

C. Probabilidad de incumplimiento y La frecuencia de incumplimiento generalmente no es igual

D. La frecuencia de incumplimiento es una predicción ex ante hecha por el modelo analítico

E. La frecuencia de incumplimiento se puede utilizar como una base directa para las calificaciones internas

11. En términos generales, los siguientes factores aumentarán el riesgo crediticio del prestatario ( ).

A. Aumento de los tipos de interés

B. Expansión de la política monetaria

C. Aumento del apalancamiento financiero de los prestatarios

D. Transformación económica Entrando en depresión

E. La volatilidad de los ingresos de los prestatarios ha aumentado

12. Los indicadores de compensación de riesgos miden la capacidad de los bancos comerciales para compensar las pérdidas por riesgo, incluido ().

A. Tasa de migración de préstamos morosos

B. Adecuación del capital

C. Índice de exceso de reservas

D. Rentabilidad

E. Adecuación de reservas

13. La responsabilidad legal de garantía incluye con carácter general ().

A. Garantía de responsabilidad parcial

B. Garantía de responsabilidad solidaria

C. Garantía de responsabilidad general

D. Garantía de responsabilidad total

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E. Garantía de responsabilidad total

14. Según las relaciones internas del grupo empresarial, el grupo empresarial se puede dividir en ().

A. Grupo empresarial de responsabilidad limitada

B. Grupo empresarial cooperativo por acciones

C. Grupo empresarial verticalmente integrado

D . Grupo empresarial integrado horizontalmente

E. Grupo empresarial integral

15. El alcance de la prenda de derechos incluye ().

A. Letra de cambio

B. Cheque

C. Cheque de caja

D. Bono

E. Comprobante de depósito

16. La siguiente es una forma de "hipoteca falsa" ().

A. Los desarrolladores utilizaron ventas falsas para obtener préstamos hipotecarios de bancos comerciales

B. En nombre de préstamos personales para vivienda y préstamos hipotecarios, obtuvieron préstamos para la producción y operación corporativa

C. Los desarrolladores se confabulan con los compradores de viviendas para eludir las restricciones de la política que no permiten el pago inicial cero

D. Los desarrolladores inmobiliarios venden casas sin obtener una licencia de venta

E El personal de crédito de los bancos comerciales emite préstamos hipotecarios personales de alto porcentaje a prestatarios que no tienen un comportamiento real de compra de vivienda

17. Ser capaz de estimar el impacto potencial de los cambios en las tasas de interés sobre el valor presente de los flujos de efectivo futuros. de todas las posiciones, pudiendo así predecir cambios en las tasas de interés. El método de análisis para evaluar el impacto a largo plazo es ().

A. Análisis de elasticidad de plazo

B. Análisis de duración

C. Análisis de sensibilidad

D. Análisis de exposición cambiaria

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E. Análisis del valor del riesgo

18. La función principal del swap de tipos de interés es ().

A. Evitar el riesgo de fluctuaciones de tipos de interés

B.Reducir los costes de producción

C.Ambas partes de la transacción pueden reducir sus respectivos costes de financiación

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D. Evitar la caída de los precios de mercado

E. Contribuir a la gestión de riesgos

19. Las características de la etapa del modelo de gestión integral de riesgos son ().

A. Diferentes tipos de negocios se incorporan a un ámbito de gestión de riesgos unificado

B. De una única restricción de adecuación de capital a un enfoque en los requisitos mínimos de capital de los bancos comerciales y la supervisión de las autoridades reguladoras Restricciones unificadas en tres aspectos: inspección y disciplina de mercado

C. Propuso una serie de principios regulatorios

D. Continuar centrándose en el ratio de adecuación de capital

E. De un modelo puro de gestión del riesgo de crédito a un enfoque simultáneo del riesgo de crédito, del riesgo de mercado y del riesgo operacional

20. Las siguientes son transferencias de riesgo ( ).

A. Prestamistas con diferentes calificaciones crediticias implementan precios diferenciales

B. Cartas de crédito standby

C. Los bancos comerciales participan en el seguro de depósitos

D. Garantía de crédito

E. Utilizar acuerdos de tasas de interés a plazo para evitar el riesgo de futuras fluctuaciones de las tasas de interés

21. Se deben proporcionar informes sobre el estado del riesgo de mercado a la junta de directores y altos directivos de forma regular y oportuna y otro personal directivo, el contenido debe incluir principalmente ( ).

A. Posiciones de riesgo de mercado medidas por negocio, departamento, región y categoría de riesgo

B. Niveles de riesgo de mercado medidos por negocio, departamento, región y categoría de riesgo

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C. Sugerencias para mejorar las políticas, procedimientos y planes de emergencia de riesgo de mercado de gestión de riesgo de mercado

D. Cambios en los métodos y procedimientos de identificación, medición, seguimiento y control del riesgo de mercado

E. Cumplimiento de los límites de riesgo de mercado, incluido el manejo de límites excesivos

22. Las ventajas del modelo interno de riesgo de mercado incluyen ().

A. Los riesgos de mercado de diferentes negocios y diferentes categorías se pueden representar mediante un valor exacto (valor vaR)

B. Es un método que puede distinguir entre diferentes negocios y riesgos. categorías Un método de medición del riesgo de mercado que compara y resume periódicamente

C. Propicio para el seguimiento y la gestión de riesgos

D. Simple y fácil de entender, adecuado para la junta directiva. y la alta dirección para comprender los riesgos de mercado del banco Nivel general

E Cubre eventos repentinos y de pequeña probabilidad, como fluctuaciones violentas de precios que pueden causar pérdidas significativas a los bancos

23. La medición El método de valor razonable incluye ().

A. El precio de mercado disponible no se puede utilizar directamente

B. Si no se puede obtener el precio de mercado, utilice un modelo reconocido para estimar el precio de mercado

C. Usar directamente el valor nominal

D. Precio real pagado (sin base para demostrar que no es representativo)

E. Permitir el uso de datos específicos de la empresa, que deben ser estimado razonablemente y no entra en conflicto con las expectativas del mercado

24. Las siguientes líneas de productos pertenecen a bancos comerciales ().

A. Negociación y ventas

B. Negocio de banca minorista

C. Negocio de mercado abierto

D. Gestión de activos

E. Tasa de descuento

25. Los bancos comerciales operan en un determinado entorno social. Los cambios en el entorno operativo, las emergencias externas, etc. afectarán las actividades operativas normales de los bancos comerciales. . Los siguientes ( ) son eventos externos que desencadenan riesgos operacionales.

A. Lavado de dinero

B. Monitoreo/información de errores

C. Riesgo político

D. Violación de las leyes laborales

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E. Desastres naturales

26. Los métodos avanzados de medición más populares actualmente incluyen ( ).

A. Método de medición interna

B. Método de medición externa

C. Método de distribución de pérdidas

D. Cuadro de mando

E. Método de probabilidad de pérdida

27. Los vínculos de proceso del negocio de crédito corporativo incluyen ().

A. Revisión de crédito

B. Aprobación de crédito

C. Desembolso del préstamo

D. Gestión post-préstamo

E. Revisión crediticia

28. Los indicadores/señales internos utilizados por los bancos comerciales para advertir del riesgo de liquidez incluyen cambios en ( ) y otros indicadores.

A. La calidad de los activos del banco

B. La rentabilidad del banco

C. Calificaciones de terceros

D. Emitidas por el banco Desempeño del mercado de valores

E. Niveles de riesgo relevantes dentro de los bancos

29. El principal objetivo de la autoevaluación es alentar a las instituciones de todos los niveles a asumir responsabilidades e identificar y gestionar proactivamente las operaciones. riesgos.

La estrategia principal es ().

A. Cambiar la cultura corporativa

B. Desarrollar un mecanismo de evaluación que coincida con los objetivos estratégicos del negocio

C. Establecer una buena atmósfera de gestión del riesgo operativo

D. Evitar la supervisión y resolver problemas internamente

E. La búsqueda de ganancias dentro de los bancos comerciales es mayor que controlar los riesgos

30. Los siguientes ( ) son procesos no válidos dentro del factor de procesos internos del banco.

A. Falta de procesos necesarios

B. Dependencia de la entrada manual

C. Diseño imperfecto

D. Información de gestión inexacta

E. Fondos insuficientes para el proyecto

31. Entre los factores de procesos internos que causan riesgos operativos, la principal causa de errores financieros/contables es ().

A. El sistema financiero y contable es imperfecto

B.El proceso de gestión no es claro

C.Existen defectos en la construcción del sistema financiero y contable sistema

D. Retraso en el sistema de liquidación/pago

E. Defectos en documentos/contratos

32. El riesgo de liquidez es el resultado integral de ( ) acumulación a largo plazo y deterioro.

A. Riesgo de crédito

B. Riesgo de tipo de cambio

C. Riesgo operativo

D. Riesgo estratégico

E. Riesgo de reputación

33. La curva de tipos suele presentar formas que incluyen ().

A. Curva de rendimiento positiva

B. Curva de rendimiento normal

C. Curva de rendimiento vertical

D. Curva de rendimiento horizontal

E. Curva de rendimiento fluctuante

34. Entre las siguientes actividades bancarias, existe riesgo de tipo de cambio ().

A. Proporcionar transacciones al contado de divisas para los clientes

B. Proporcionar transacciones a plazo de divisas para los clientes

C. Proporcionar transacciones de futuros de divisas para los clientes

D. Realizar transacciones cambiarias por cuenta propia

E. Absorber depósitos en moneda extranjera

35. Las siguientes son las ventajas de la clasificación de activos financieros según las normas internacionales de contabilidad ( ).

A. Tener una teoría contable sólida, un marco de procesos bancarios y soporte de información básica.

B. Definir estrictamente los cuatro tipos de cuentas de acuerdo con procedimientos como confirmación, medición, registro, y presentación de informes, tiempo y cantidad, así como estándares cuantitativos para cambios y terminaciones entre cuentas

C. Afrontar directamente los requisitos de gestión de riesgos

D. Basado en la división de. contabilidad

E. Mantener buenas relaciones públicas

36. Las señales de financiación entre las señales de advertencia de riesgo de liquidez incluyen ().

A. Niveles de riesgo relevantes dentro de los bancos comerciales

B. Los acreedores solicitan el pago por adelantado, lo que resulta en una capacidad de pago insuficiente

C. Los depositantes pagan por adelantado

D. El volumen de negociación de bonos en circulación (incluida la deuda subordinada) aumentó

E. El precio de las acciones emitidas cayó

37. El marco regulatorio basado en el riesgo es compuesto por Un proceso regulatorio iterativo continuo que consta de varios pasos regulatorios específicos interconectados Además de la planificación de acciones regulatorias y la evaluación de riesgos, otros procesos incluyen ( ).

A. Comprender la institución

B. Prepararse para inspecciones in situ basadas en riesgos

C. Informe resumido de los resultados de la supervisión

> D. Implementar inspecciones in situ basadas en riesgos y determinar calificaciones

E. Medidas de supervisión, evaluación de efectos y monitoreo externo continuo

38. Suponga que un banco comercial tiene activos de 100 mil millones de yuanes y el pasivo es de 80 mil millones de yuanes, la duración del activo es de 6 años y la duración del pasivo es de 4 años. Según el método de análisis de duración, si la tasa de interés anual aumenta de 8 a 8,5, el posible impacto del cambio de tasa de interés en los bancos comerciales es ().

A. Pérdida de 1.300 millones

B. Beneficio de 1.300 millones

C. Cambios en la estructura de activos y pasivos

D. Aumento de liquidez

E. Disminución de la liquidez

39. Lo siguiente puede generar riesgos para la reputación de un banco comercial: ( ).

A. Los medios informan sobre la alta proporción de activos dudosos en los bancos

B. Los bancos han reducido significativamente las líneas de crédito para los clientes de préstamos a largo plazo con buen crédito

C. La tasa de recuperación de las deudas incobrables del banco se ha reducido significativamente

D. La actitud de servicio del personal del banco es deficiente

E. El banco no puede completar los requisitos de reembolso del cliente a tiempo

40. Riesgo de mercado Es uno de los principales riesgos que enfrentan los bancos comerciales de mi país, incluido ().

A. Riesgo de tipo de interés

B. Riesgo de tipo de cambio

C. Riesgo de crédito

D. Riesgo de precio de las materias primas

E. Riesgo de liquidez