El análisis de cartera en capm tiene $65,438+0,000,000 'invertidos en una cartera que contiene las acciones A y B y el activo libre de riesgo. Tu objetivo es crear una expectativa. ...

El problema es calcular las ponderaciones de valor en una cartera de acciones.

Debido a que el rendimiento esperado de una cartera es el promedio ponderado de los rendimientos esperados de los distintos activos que la componen, se puede formular una ecuación para evaluarlo, en la que la cartera libre de riesgo contabiliza tres logros Cumplir con las condiciones.

Para las acciones A y B, simplemente use la fórmula R = Rf+β× (RM-RF) para calcular el valor Rm correspondiente, y los demás son números conocidos.

Sustituya el valor calculado de Rm en la fórmula de rendimiento esperado de la cartera de activos (la fórmula es difícil de expresar con palabras) para obtener el peso del valor de A.

Luego asigne 1.000.000 yuanes a una proporción de acciones, los resultados salieron a la luz.

Averígualo tú mismo, yo no lo haré.

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