Cómo establecer los parámetros óptimos del índice de sesgo

Configuración óptima de parámetros para el índice de sesgo

El indicador de tasa de desviación se deriva de la teoría de la media móvil de Glenn y es un complemento de la teoría de la media móvil. Desde sus inicios, el índice de dispersión ha sido preferido por los inversores debido a sus características simples y claras y su buena precisión. La elección de los parámetros apropiados es la base para aplicar la teoría del sesgo.

El primer método establece los parámetros del índice de tasa de desviación en (6, 12, 24), es decir, tomando los últimos 6 días, 12 días y 24 días como promedio móvil, y luego calcula el índice de cierre y la media móvil Desviación de la línea media.

El segundo método consiste en establecer los parámetros del indicador de tasa de dispersión en múltiplos de 5 (5, 10, 30), es decir, tomar los últimos 5 días, 10 días y 30 días como el número de días de promedio móvil. Luego calcule la tasa de dispersión. Aunque los valores de estos dos parámetros son diferentes, los métodos de cálculo utilizados son los mismos y las funciones de análisis y juicio no son muy diferentes.

Incluso en muchos mercados de valores, los inversores utilizarán una curva de desviación como curva de investigación principal y establecerán otros parámetros en 0. Normalmente eligen el índice de desviación de 12 días y juzgan el mercado analizando la forma de esta curva.

¿Qué opinas de los indicadores de sesgo?

La divergencia es la diferencia entre un índice de mercado o precio de cierre y una media móvil. El indicador de tasa de desviación mide el grado de desviación del precio de las acciones de la media móvil durante el proceso de fluctuación, obteniendo así el posible retroceso o rebote debido a la desviación del precio de las acciones de la tendencia de la media móvil durante fluctuaciones violentas.

La tasa de desviación es uno de los indicadores técnicos y los inversores pueden utilizarla para analizar acciones individuales y buscar oportunidades comerciales. En el método de cálculo del indicador de sesgo, BIAS = (precio de cierre - precio de cierre promedio simple de N días) ÷ precio de cierre promedio simple de N días × 100 el indicador de sesgo tiene tres líneas indicadoras y los parámetros de n generalmente se establecen; al N° 6, N° 12, N° 24.

¿Qué opinas del indicador de preferencia bursátil? La tasa de dispersión se puede dividir en tasa de dispersión positiva y tasa de dispersión negativa. Si el precio de las acciones está por encima de la media, se trata de una divergencia positiva. Si el precio de las acciones está por debajo del promedio, se trata de una divergencia negativa; cuando el precio de las acciones cruza la media móvil, la tasa de divergencia es cero. Cuanto mayor sea la tasa de desviación positiva, mayor será el beneficio a corto plazo, y cuanto mayor sea la tasa de desviación negativa, mayor será la posibilidad de cobertura de cortos;

Habilidades de selección de acciones del índice de desviación

La base teórica de la tasa de desviación se analiza principalmente desde la perspectiva de la psicología del inversor. Dado que la media móvil puede representar el coste medio de mantener una posición, favorece la estimulación negativa, lo que provoca que el precio de las acciones suba y baje bruscamente. Si el precio de las acciones está demasiado alejado del promedio móvil, puede ocurrir una reversión a corto plazo en cualquier momento. Cuanto mayor sea el valor absoluto de la tasa de desviación, mayor será la posibilidad de que el precio de las acciones se acerque a la media móvil. Esta es la razón por la que se forma la base comercial proporcionada por la tasa de desviación.

1. Las acciones con diferentes riesgos deben recibir un trato diferente. Las acciones con rendimiento garantizado y valoraciones razonables comienzan a recuperarse cuando la tasa de desviación suele ser baja al caer. Por el contrario, en el caso de las acciones con malos resultados, sus tasas de desviación suelen empezar a recuperarse cuando caen a un valor absoluto mayor.

2. Se debe considerar el impacto de la capitalización del mercado circulante. Las acciones con una gran capitalización de mercado circulante no son fácilmente manipulables y sus tendencias se ajustan a las reglas generales del mercado, por lo que son adecuadas para el análisis utilizando tasas de desviación. Sin embargo, las acciones o los creadores de mercado con pequeña capitalización de mercado son fáciles de controlar, así que tenga cuidado al utilizar este indicador.

3. Presta atención al rango de precios de las acciones. En el área de negociación intensiva de bajo nivel del precio de las acciones, debido a los chips dispersos, la tasa de éxito es mayor cuando se utiliza la tasa de desviación para guiar la operación. Sin embargo, después de que el precio de las acciones aumenta bruscamente, es fácil. Sube y baja bajo el control de la institución. En este momento, la tasa de éxito es relativamente baja.

Cómo establecer los parámetros óptimos del índice de sesgo;

★¿Cuántas líneas tiene el indicador de sesgo?

★¿Cómo ajustar el volumen de negociación de acciones en tres indicadores?

★Configuración óptima de parámetros para el índice de sesgo