Dos acciones forman una cartera.
Supongamos que la desviación estándar de A es σ (a) = 12%, la desviación estándar de B es σ (b) = 8%, la desviación estándar de la cartera es σ (ab) y el índice de inversión es a:b =50%:50%, El coeficiente de correlación es p=0.6, luego se obtiene la desviación estándar de la combinación y se da la siguiente fórmula:σ(ab)^2=a^2σ( a)^2+b^2σ(b)^2 +2abσ(a)σ(b)p
Según el significado de la pregunta:
σ(ab)^ 2=50%^2*(12%)^2+50% ^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961
Derivación: σ(σ(ab)= 0,0080799999961+0, que es aproximadamente igual a 0,0898882 = 8,99%.
La respuesta es una,