¿Cuál es el principio de cobertura AU(T+D)? La cobertura AU(T+D) es la misma que la cobertura AU(T+D) de materias primas. Se basa en la tendencia similar entre las operaciones correspondientes del mercado AU(T+D) y al contado. para gestionar los riesgos de posición en el mercado spot. Debido a la operación de arbitraje de AU(T+D), la tendencia entre el precio de AU(T+D) y el precio al contado es básicamente la misma. Si los dos están lo suficientemente desincronizados, puede resultar en arbitraje. En este caso, si el coberturista posee una cesta de bienes al contado y cree que el mercado de valores actual puede caer, entonces puede establecer una posición corta en el mercado AU(T+D). Cuando el mercado al contado cae, AU(T). +D ) puede obtener ganancias, compensando así la pérdida del lugar. Esto se llama cobertura corta. Otra estrategia de cobertura básica es la denominada cobertura larga. Un inversor espera tener dinero para invertir en el mercado al contado en unos meses, pero cree que el mercado de valores actual es muy atractivo. Si espera unos meses, puede perder la oportunidad de abrir una posición, por lo que primero podrá establecer una posición larga en AU(T+D). Cuando haya fondos disponibles en el futuro, el mercado de valores aumentará y el costo de abrir una posición aumentará.