¿Entiendes los nueve módulos del examen FRM?

1. Estructura:

El módulo 9-4 son conocimientos básicos (análisis cuantitativo, adquisición de conocimiento del producto y métodos de valoración). Sólo después de dominar estos conocimientos podrá acceder a los módulos restantes de gestión de riesgos (riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operativo, gestión de inversiones y temas de actualidad en el mercado financiero).

Por ejemplo, al aplicar el VaR para estimar el riesgo de mercado de bonos (módulo de gestión de riesgo de mercado), riesgo de mercado (módulo 1), distribución normal (módulo 2) y valoración de bonos y análisis de sensibilidad (módulo 3) Se utilizará, 4) Conocimientos básicos.

No dediques demasiado tiempo a algunas preguntas, ya que afectará tu plan de estudio. Por ejemplo, aunque el análisis cuantitativo pertenece a la parte de conocimientos básicos, no es necesario dominar todo el contenido del examen para estudiar otras partes. Todo lo que necesita dominar es la distribución normal y los intervalos de confianza, y el análisis de regresión también es necesario para el aprendizaje posterior.

3. Es fundamental dominar el uso de calculadoras financieras especiales. Por ejemplo, debería poder utilizar una calculadora para calcular el precio de un bono hasta el vencimiento y el rendimiento. Habrá una sección especial en el curso de aprendizaje electrónico que explicará el uso de la calculadora.

4. Aprende paso a paso. La razón por la que explico el conocimiento del segundo módulo en la parte *9 es porque espero que los estudiantes sepan cómo calcular el "rendimiento esperado" y la volatilidad (desviación estándar del rendimiento) antes de enseñar la teoría de carteras.

5. Memoria necesaria. Debe recordar los valores de correlación de distribución normal de uso común (*4 incluso recuerde la distribución T), como los valores de prueba de una y dos colas con intervalos de confianza de 90, 95 y 99.

II. Proporción y esquema de las materias del examen FRM Nivel 1

(1) Fundamentos de la gestión de riesgos 20

El papel de la gestión de riesgos

Tipos de riesgos básicos

Herramientas de medición y gestión

Creación de valor en la gestión de riesgos

Teoría moderna de carteras

Estándares para la fijación de precios de activos de capital Modelos versus no estándar

Modelos de índice

Medición del desempeño ajustada al riesgo

Gestión de riesgos empresariales

Desastres financieros y fallas en la gestión de riesgos

Estudio de caso

Principios morales y moralidad como estrategia

(2) Análisis cuantitativo 20

Distribuciones de probabilidad discretas y continuas

Estadísticas de población y muestras

Inferencia estadística y prueba de hipótesis

Estimaciones de parámetros para tratamientos divididos

Representación gráfica de relaciones estadísticas

Suma unitaria Regresión lineal múltiple

Método de Monte Carlo

Estimación de correlación y volatilidad utilizando modelos EWMA y GARCH

Estructura temporal de volatilidad

( 3) Mercados Financieros y Producción 30

Mecanismo de Mercado OTC

Forwards, Futuros, Swaps y Opciones

Indicadores de Nivel de Tasas de Interés y Sensibilidad a las Tasas de Interés

Derivados de valores de renta fija

Tipos de interés, divisas, acciones

Derivados de materias primas

Riesgo cambiario

Bonos corporativos

Mecanismo de Calificación Crediticia

(4) Modelo de Valoración y Riesgo 30

Valor del Nivel de Riesgo

Valoración de Opciones

Valoración de títulos de renta fija

Modelado y gestión del riesgo país y soberano

Calificaciones crediticias externas e internas

Pérdidas esperadas e inesperadas

Riesgo empresarial

Pruebas de estrés y análisis de escenarios