¿El valor propio de la matriz de covarianza de la muestra se calcula usando matlab negativo? Estadísticamente, la matriz de covarianza debe ser simétrica. Una matriz simétrica es semidefinida positiva y sus valores propios no deben ser menores que 0. Porque la varianza de cada variable aleatoria en el elemento diagonal de la matriz de covarianza es una constante no menor que 0. Compruebe si hay algún error en la matriz requerida por su propia covarianza.