Resumen de puntos de prueba en cada capítulo de la Calificación Bancaria 2017 “Gestión de Riesgos Intermedios”

#bankpracticequalification# Introducción ¡Te deseo todo lo mejor para aprobar el examen de calificación bancaria en la segunda mitad del año!

Capítulos clave: Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5, Capítulo 6

Los puntos de conocimiento importantes de cada capítulo se resumen a continuación:

Capítulo 1 Fundamentos de Gestión de Riesgos

Sección 1 Conceptos Básicos de Gestión de Riesgos

Punto de Conocimiento 1: La relación entre riesgo, ingresos y pérdidas y las principales categorías de pérdidas por riesgos financieros (dominio)

Punto de conocimiento 2: Los principios básicos y funciones principales (dominio) de las cinco estrategias de gestión de riesgos de los bancos comerciales

Punto de conocimiento 3: La connotación, las principales características y la composición de los ocho principales riesgos enfrentados por bancos comerciales (Maestría)

Sección 2 El desarrollo de la gestión de riesgos en los bancos comerciales

Punto de conocimiento 1: La importancia y el papel de la gestión de riesgos en las operaciones de los bancos comerciales (comprender)

Sección 3 Gestión de riesgos y gestión de capital de los bancos comerciales

Punto de conocimiento 1: Los principales contenidos del capital regulatorio, el capital contable y el capital económico, así como el papel importante del capital bancario en comparación con capital corporativo general (familiar)

Punto de conocimiento 2: La composición del capital regulatorio y los estándares de calificación de diferentes instrumentos de capital (comprender)

Punto de conocimiento 3: Comisión Reguladora Bancaria de mi país requisitos de capital regulatorio de cuatro niveles para los bancos comerciales (comprender)

Punto de conocimiento 4: El calibre estadístico del numerador y denominador del índice de apalancamiento de los bancos comerciales y las principales ventajas de la supervisión del índice de apalancamiento en comparación con la adecuación del capital ratio (comprender)

Sección 4 Gestión de riesgos de uso común Conocimiento matemático

Punto de conocimiento 1: Las aplicaciones importantes de la varianza, la desviación estándar y la distribución normal en la gestión de riesgos y los puntos básicos de la Principio de cartera de Markowitz. (Maestría)

Capítulo 2 Sistema de gestión de riesgos

Sección 1 Gobernanza de riesgos

Punto de conocimiento 1: La junta directiva, la alta dirección y el departamento de gestión de riesgos son responsables para el papel de la gestión de riesgos Responsabilidades en la gestión (familiar)

Punto de conocimiento 2: principios básicos como tres líneas de defensa, separación de front, middle y back office, e independencia de la gestión de riesgos (dominio)

Sección 2 Preferencia de riesgo y cultura de riesgo

Punto de conocimiento uno: gobernanza de riesgo, apetito de riesgo, límites de riesgo, cultura de riesgo, control interno, contenido básico de auditoría interna (maestro)

Punto de conocimiento dos: preferencia de riesgo Dimensiones del indicador y sistema de indicadores, la función y el proceso básico de la gestión de límites (familiar)

Sección 3 Límites de riesgo

Sección 4 Política de riesgo y Proceso de gestión

Punto de conocimiento 1: Procesos básicos de gestión de riesgos y tecnologías de control/mitigación de riesgos (dominio)

Sección 5 Datos de riesgo y datos de TI

Punto de conocimiento 1 : Suma de datos de riesgo Requisitos básicos para la presentación de informes de riesgos (comprensión)

Sección 6 Control interno y auditoría interna

Punto de conocimiento 1: Los elementos centrales del marco de control interno y los atributos básicos de auditoría interna.

(Familiar)

Capítulo 3 Gestión del riesgo crediticio

Sección 1 Identificación del riesgo crediticio

Punto de conocimiento 1: Crédito de clientes personas jurídicas, clientes individuales y carteras de préstamos Clave Puntos de identificación de riesgos (dominio)

Sección 2 Evaluación/medición del riesgo crediticio

Punto de conocimiento 1: El historial de desarrollo de la evaluación y medición del riesgo crediticio, el dominio de los métodos y la medición relacionada basados ​​en Modelo de calificaciones internas (familiar)

Sección 3 Monitoreo e informes del riesgo crediticio

Punto de conocimiento 1: Objetos, indicadores y proceso de informes y advertencias del riesgo (dominio) p>

Sección 4 Control del riesgo crediticio

Punto de conocimiento 1: gestión de límites, control de enlaces y práctica comercial (dominio) del control del riesgo crediticio

Sección 5 Compensación del riesgo crediticio

Punto de conocimiento 1: Gestión de provisiones, enajenación de activos dudosos y otras medidas de compensación del riesgo de crédito (comprensión)

Sección 6 Medición del capital por riesgo de crédito

Punto de conocimiento 1: Método de ponderación y método de calificación interna para la medición del capital de riesgo crediticio (familiar)

Capítulo 4 Gestión del riesgo de mercado

Sección 1 Identificación del riesgo de mercado

Puntos de conocimiento uno : El contenido básico y la clasificación de los riesgos de mercado (maestro)

Punto de conocimiento dos: Los estándares de clasificación de cuentas comerciales y cuentas bancarias (maestro)

Punto de conocimiento tres: Marco de gestión de riesgos de mercado sistema, centrándose en comprender las responsabilidades de gestión de la junta directiva, la alta dirección y cada departamento (comprensión)

Sección 2 Medición del riesgo de mercado

Punto de conocimiento 1: Métodos de medición del riesgo de mercado y sus ventajas Deficiencias, incluyendo análisis de brechas, análisis de duración, análisis de exposición cambiaria, análisis de sensibilidad, VaR (comprensión)

Sección 3 Monitoreo e informes de riesgos de mercado

Punto de conocimiento 1: Mercado Principales métodos de monitoreo de riesgos, incluida la gestión de límites, pruebas de estrés e informes de riesgos (comprensión)

Sección 4 Medición del capital de riesgo de mercado

Punto de conocimiento 1: Métodos y medidas estándar para el núcleo de capital de riesgo de mercado puntos del método del modelo interno (comprensión)

Sección 5 Gestión del riesgo de tasa de interés de cuentas bancarias

Punto de conocimiento 1: Contenido básico de la gestión del riesgo de tasas de interés de cuentas bancarias, incluida la definición y medición del riesgo métodos y requisitos regulatorios (comprensión)

Sección 6 Gestión del riesgo crediticio de contraparte

Punto de conocimiento 1: Contenido básico de la gestión del riesgo crediticio de contraparte, incluida la definición del riesgo, el alcance de la medición y el método de medición (Comprender )

Capítulo 5 Gestión del Riesgo Operacional

Sección 1 Identificación y Monitoreo del Riesgo Operacional

Punto de Conocimiento 1: Contenido Básico y Principales Formas de Riesgo Operacional (Maestro)

Punto de conocimiento 2: Tres principales herramientas de gestión del riesgo operativo (Maestría)

Sección 2: Principales métodos de evaluación del riesgo operativo

Sección 3: Informe de riesgo operativo

Punto de conocimiento 1: Contenido principal del informe de riesgo operativo (comprensión)

Sección 4 Control y mitigación del riesgo operativo

Punto de conocimiento 1: Principales puntos y control del riesgo operativo métodos de líneas de negocio (familiar)

Punto de conocimiento dos: medios básicos de mitigación y control del riesgo operativo (dominio)

Punto de conocimiento tres: gestión del riesgo operativo El marco principal, incluida la estructura de gobierno , sistema de políticas, sistema de información y tres líneas de defensa (dominio)

Sección 5 Medición del capital de riesgo operativo

Punto de conocimiento 1: Principios principales de la medición del riesgo operativo Métodos y requisitos previos de implementación ( comprensión)

Sección 6 Gestión de riesgos de subcontratación empresarial

Punto de conocimiento 1: Requisitos básicos para la gestión de subcontratación empresarial (familiaridad)

Capítulo Sección 7 Gestión de riesgos de tecnología de la información

Punto de conocimiento 1: Requisitos básicos para la gestión de riesgos de tecnología de la información (familiaridad)

Capítulo 6 Gestión del riesgo de liquidez

Primera sección Descripción general del riesgo de liquidez

Punto de conocimiento 1: Contenido básico, clasificación del riesgo de liquidez y el papel de la gestión del riesgo de liquidez (dominio)

Sección 2 Identificación y análisis del análisis del riesgo de liquidez

Punto de conocimiento 1: Factores endógenos, factores exógenos y la conversión de múltiples riesgos (dominio) del riesgo de liquidez

Sección 3: Medición y evaluación del riesgo de liquidez

Punto de conocimiento 1: métodos de análisis del flujo de efectivo, breves -Indicadores de medición del riesgo de liquidez a plazo y

Indicadores de análisis estructural a largo plazo y ser capaz de calcularlos y aplicarlos (dominar)

Punto de conocimiento 2: Análisis de liquidez del mercado y sus indicadores de referencia (comprender)

Sección 4 Seguimiento del riesgo de liquidez y Control

Punto de conocimiento 1: El papel, la gestión, la alerta temprana y la presentación de informes de los límites del riesgo de liquidez, así como el seguimiento y la alerta temprana del riesgo de liquidez del mercado, y el dominio de las herramientas de control del riesgo de liquidez (comprensión)

Capítulo 7 Gestión del riesgo país

Sección 1 Identificación del riesgo país

Punto de conocimiento 1: Contenido principal y tipos de riesgos país (dominio)

Punto de conocimiento dos: Qué tipo de eventos o cambios en los principales indicadores generan riesgo país (comprender)

Punto de conocimiento tres: Los principales factores que afectan el riesgo país (comprender)

Punto de conocimiento cuatro: Cinco clasificaciones de riesgos país y sus características (comprender)

Sección 3 Monitoreo e informes del riesgo país

Punto de conocimiento 1: Métodos de monitoreo diario y métodos para los riesgos país (comprender)

Punto de conocimiento 2: Requisitos de presentación de informes sobre el riesgo país y su contenido principal (comprensión)

Sección 4 Control y mitigación del riesgo país

Punto de conocimiento 1: Gestión del límite de riesgo país objetivos y métodos de establecimiento (familiar)

Capítulo 8 Riesgo de reputación y gestión de riesgos estratégicos

Sección 1 Gestión de riesgos de reputación

Punto de conocimiento 1: contenido y función importante del riesgo reputacional y el riesgo estratégico (maestro)

Punto de conocimiento 2: Requisitos regulatorios relevantes para el riesgo reputacional (familiar)

Punto de conocimiento 3: riesgo reputacional Contenidos clave de la construcción del sistema de gestión (familiar) )

Punto de conocimiento 4: Métodos básicos de gestión del riesgo de reputación y planificación de la gestión de crisis de reputación (familiar)

Sección 2 Gestión de riesgos estratégicos

Punto de conocimiento 1: El proceso y principales métodos de gestión de riesgos estratégicos (familiar)

Punto de conocimiento 2: Requisitos regulatorios relevantes para la gestión de riesgos estratégicos (familiar)

Capítulo 9 Otra gestión de riesgos

Sección 1 Gestión de riesgos comerciales/nuevos productos

Punto de conocimiento 1: El contenido principal de Gestión de riesgos comerciales/nuevos productos (Maestría)

Punto de conocimiento 2: Los principios fundamentales, principales tipos de riesgo y medidas de gestión de riesgos de nuevos productos/nuevas empresas gestión de riesgos (familiar)

Sección 2 Gestión contra el lavado de dinero

Punto de conocimiento 1: Lucha contra el lavado de dinero El contenido básico de lavado de dinero y los peligros de las actividades de lavado de dinero (dominio)

Punto de conocimiento 2: Obligaciones legales y principales responsabilidades de los bancos comerciales en la lucha contra el lavado de dinero (familiaridad)

Punto de conocimiento 3: Sistema de supervisión contra el lavado de dinero (familiar)

Punto de conocimiento 4: Contenido principal del sistema de control interno contra el lavado de dinero (comprendido)

Capítulo 10 Prueba de resistencia

Sección 1 Definición de la prueba de estrés

Punto de conocimiento 1: El contenido básico de las pruebas de estrés y las seis funciones principales de las pruebas de estrés (dominio)

Punto de conocimiento 2: Juntas directivas de bancos comerciales , juntas de supervisores (supervisores), senior Las responsabilidades de la dirección y los departamentos relevantes en la gestión de las pruebas de estrés (comprensión)

Sección 2: Establecimiento de escenarios/parámetros de estrés

Punto de conocimiento 1: Sensibilidad análisis y presión del análisis de escenarios Diferencias en los métodos de prueba (comprender)

Punto de conocimiento 2: escenarios históricos y escenarios hipotéticos (comprender)

Sección 3: Pruebas de estrés de los principales riesgos

Puntos de conocimiento 1: Escenarios de estrés comunes para el riesgo de crédito (incluido el riesgo de concentración, el riesgo país), el riesgo de mercado (incluido el riesgo de tasa de interés de las cuentas bancarias), el riesgo de liquidez, etc., así como el período de pronóstico del escenario de estrés para diferentes riesgos (comprender)

Punto de conocimiento dos: El proceso de las pruebas de estrés (familiar)

Punto de conocimiento tres: El alcance de aplicación de los resultados de las pruebas de estrés y las medidas de mejora tomadas en base a la prueba de estrés resultados (dominio)

Capítulo 11 Evaluación de riesgos y evaluación de capital

Sección 1 Requisitos generales

Sección 2 Evaluación de riesgos

Punto de conocimiento 1 : Objetos de la evaluación de riesgos (Dominio)

Punto de conocimiento dos: El contenido principal que debe evaluarse para cada tipo de riesgo (Dominio)

Punto de conocimiento tres: Métodos de evaluación de riesgos ( entender)

Tercera planificación de ahorro de capital

Punto de conocimiento uno: El contenido y la frecuencia de la planificación de capital (maestro)

Punto de conocimiento dos: La relación entre las empresas planificación y planificación de capital

Relación (Comprensión)

Punto de conocimiento tres: Requisitos regulatorios para la planificación de capital (dominio)

Sección 4 Informe de evaluación de la adecuación del capital interno

Punto de conocimiento uno: Capital interno Informe del procedimiento de evaluación de la adecuación (comprender)

Sección 5 Plan de recuperación y resolución

Punto de conocimiento 1: Requisitos reglamentarios y contenidos principales del plan de recuperación y resolución (comprender)

Capítulo 12 Supervisión bancaria y restricciones del mercado

Sección 1 Supervisión bancaria

Punto de conocimiento 1: Objetivos, principios y estándares de la supervisión bancaria (familiarización)

Punto de conocimiento dos: El concepto, el sistema de indicadores y el contenido principal de la supervisión de riesgos (familiarizado)

Punto de conocimiento tres: Los contenidos de la inspección in situ y la supervisión fuera del sitio (comprensión)

Conocimiento Punto 4: Contenido de la regulación de capital (Maestría)

Punto de conocimiento 5: Sistema de regulación y supervisión bancaria (Comprender)

Sección 2 Restricciones del mercado

Punto de conocimiento 1 : Mecanismo de restricción del mercado (comprender)

Punto de conocimiento dos: Participantes de la restricción del mercado y sus roles (familiar)

Punto de conocimiento tres: El propósito de la divulgación de información, requisitos regulatorios, divulgación de información y contabilidad La relación entre divulgación de información, la relación entre auditoría externa y divulgación de información, la relación entre auditoría externa y supervisión e inspección (comprender)