Comprenda los indicadores básicos del control del riesgo de financiación al consumo en un artículo: Calidad de activos

En pocas palabras, la financiación al consumo es una financiación moderna en la que los proveedores de capital (es decir, las empresas de financiación al consumo) proporcionan directa o indirectamente préstamos en efectivo, cuotas de productos básicos y crédito al consumo a consumidores de todos los ámbitos de la vida. Método de servicio.

En comparación con el negocio de préstamos de crédito tradicional proporcionado por los bancos, el negocio de financiación al consumo tiene las características de un límite de crédito pequeño por transacción, un período de préstamo corto, aprobación rápida, sin garantía hipotecaria, etc., y el uso de dinero. se limita a compradores de bienes de consumo duraderos como electrodomésticos y productos electrónicos, o consumo personal sin ánimo de lucro como viajes, bodas, educación, decoración, etc.

Hay cuatro modelos de negocio de financiación al consumo: el modelo de negocio de la financiación al consumo bancaria se basa principalmente en tarjetas de crédito, complementados con préstamos para automóviles y préstamos al consumo, el modelo de negocio correspondiente de las empresas de financiación al consumo con licencia; consumo Principalmente préstamos y préstamos en efectivo; los modelos de negocio de financiación al consumo de las plataformas de pago y comercio electrónico que tienen licencias de pequeños préstamos en línea son principalmente pagos a plazos de productos básicos y pagos a plazos de facturas. Entre ellos, el negocio de financiación al consumo de las nuevas plataformas de financiación al consumo de Internet también incluye préstamos al consumo y. tarjetas de crédito, compensación; además, muchas plataformas empresariales sin licencia también participan en el negocio de financiación al consumo en forma de desvío y asistencia crediticia.

El "Informe de desarrollo de las empresas de financiación al consumo de China (2021)" publicado por la Asociación Bancaria de China el 26 de julio de 2021 muestra que, a finales de 2020, el tamaño de los activos de las empresas de financiación al consumo superó los 500 mil millones de yuanes. por primera vez, alcanzando los 524.649 millones; un total de 163.3947 millones de clientes han sido atendidos, un incremento interanual del 28,37%.

A junio de 2021, el número de empresas de financiación al consumo registradas en mi país ha llegado a 30. La era de las carreras de caballos ha terminado y la polarización se está intensificando.

Recientemente, el Consumer Finance Channel, junto con el China Index Research Institute, el Comité Organizador TOP100 y otras instituciones, publicaron la "Lista de las 30 principales instituciones financieras de consumo de 2021", de las cuales las TOP10 son las siguientes :

El significado de la financiación al consumo Para el consumo avanzado o el consumo crediticio, la esencia es pedir prestado. Por lo tanto, la base para que las empresas de financiación al consumo obtengan beneficios es obtener diferenciales de intereses, que se basan principalmente en los ingresos por intereses, tarifas y comisiones. Pero eso no significa que cuanto mayor sea la proporción vencida del saldo total del préstamo y mayor sea el monto vencido, más rentable será la empresa.

Las empresas de financiación al consumo deben implementar un control de riesgos en tres etapas antes de otorgar préstamos, durante y después de otorgar préstamos para lograr un equilibrio entre los ingresos por intereses vencidos y la proporción de activos improductivos y maximizar los beneficios.

El proceso de aprobación previa al préstamo para empresas de financiación al consumo incluye cinco enlaces: solicitud de APP-aprobación antifraude-aprobación de regla de crédito-aprobación de retiro de efectivo-préstamo.

Para las empresas de financiación al consumo, el objetivo final del control de riesgos es obtener beneficios para la empresa. Por lo tanto, a lo largo de todo el proceso de control de riesgos, el principal indicador de preocupación es la calidad general de los activos.

Las empresas de financiación al consumo comprenden la composición actual de los activos, los cambios en la morosidad y el vencimiento futuro de los activos a través de informes mensuales de calidad de los activos. Desde la perspectiva del aumento de los activos, realizan comparaciones y correlaciones integrales entre varios canales en función de los cambios de los clientes. y cambios de riesgo. Análisis de causas de cambios.

La estructura de análisis general y los indicadores básicos relacionados son los siguientes.

1. Perfil de activos

Los indicadores básicos del perfil de activos incluyen dos partes: tamaño de activos y estructura de activos, de las cuales se debe centrar la atención en lo siguiente:

(1) Variación de saldos morosos. De acuerdo con los requisitos de ajuste de la clasificación de cinco niveles de las últimas "Pautas de clasificación de riesgos de préstamos" de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (Yinjianfa [2007] No. 54), el método fuera de vencimiento se utiliza para clasificar directamente las categorías de préstamos. de acuerdo con la duración del préstamo, y las categorías de préstamos que estén vencidos por más de 60 días se incluirán activos morosos. ?Por lo tanto, entre los indicadores del gráfico anterior, a lo que se debe prestar más atención es al cambio en el saldo moroso, es decir, el cambio en el monto vencido por más de 60 días, y la antigüedad correspondiente es M2.

(2) Plazo medio ponderado. Dado que el precio del producto está relacionado con el plazo, la tasa de interés y el monto del préstamo, la medición del plazo del préstamo también debe tener en cuenta el impacto del monto. A saber

(3) Saldo de activos con vencimiento futuro y distribución de antigüedad. Debido a que el saldo de M2 ​​proviene principalmente de la refinanciación del saldo impago de M1, también hay una pequeña cantidad de saldos impagos de M3, M4 y otros pagarés de alta antigüedad que se revierten a M2. Por lo tanto, en la estructura de activos, generalmente también prestamos atención al saldo de activos que vencen en los próximos 0-3 meses y 3-6 meses, y la distribución de antigüedad de cada etapa dentro de al menos un año, para que para lograr un análisis oportuno de la tasa de morosidad. Tomar el control.

(4) Proporción del saldo de préstamos mencionados especiales. De acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China para la clasificación de cinco niveles de activos crediticios basada en el método fuera de vencimiento, los préstamos de mención especial son préstamos con vencimiento de 4 a 60 días. La proporción de préstamos con mención especial está directamente relacionada con la calidad de los activos y la racionalidad y solidez de la estructura de activos de las empresas de financiación al consumo. Por tanto, los criterios de cálculo del saldo de los préstamos de mención especial deberán ser coherentes con los criterios de información regulatoria.

2. Perfil de riesgo

El análisis de control de riesgos se divide en tres partes, que incluyen análisis de riesgo de crédito, análisis de riesgo de fraude y análisis de cobranza.

(1) Tasa de primer aprobado. La primera cuota es el ratio de morosidad. El primer pago en exceso puede medir la voluntad y la capacidad de pago del prestatario y generalmente se calcula en función de la dimensión del monto, es decir,

(2) MOB6 y VINTAGE6. Al observar el desempeño anterior del saldo del préstamo en cada etapa de antigüedad, podemos aproximarnos al cambio en la calidad del préstamo y predecir su desempeño futuro. Cabe señalar que en la fórmula de cálculo del indicador de antigüedad en este momento, el denominador debe ser el saldo del préstamo antes de la enajenación para poder observar la calidad de los activos más directamente.

(3) Cuadro matriz de calidad de activos. Es decir, el eje x es la relación entre el nivel de tasa de interés promedio ponderado y el nivel de saldo, y el eje y es el nivel de tasa de morosidad. Se utiliza para analizar los cambios de activos y comparar los cambios en los indicadores entre dos. meses, y observar las estrategias de precios de productos a través del gráfico de la matriz de tasas de interés y morosidad, observar la racionalidad de la estrategia de colocación a través del diagrama de la matriz de saldos y malos.

(4) Tasa de retrasos maliciosos. Durante la etapa de aprobación del crédito, los solicitantes deben pasar la verificación de las normas antifraude antes de iniciar procedimientos posteriores. De manera similar, durante las etapas de préstamo y pospréstamo, también existen indicadores correspondientes para prevenir dichos riesgos crediticios, como la tasa de demoras maliciosas. La demora maliciosa se refiere al comportamiento de no pagar nunca el préstamo una vez vencido. Generalmente, la atención se centra en las tres primeras cuotas de los pagarés que deberían haberse pagado. Si las primeras tres cuotas no se pagan, se considera una demora maliciosa. Para eliminar el impacto del monto, generalmente se mide mediante la dimensión del pagaré para estimar aproximadamente la proporción de transacciones fraudulentas. La fórmula es la siguiente:

(5) Tasa de abandono. Es decir, la disminución de los saldos de préstamos vencidos durante un período de tiempo. La mitad de ellos utiliza 14 días y 30 días como puntos de tiempo estadísticos para observar el efecto de cobro después del préstamo, lo que también refleja la capacidad de pago real y la voluntad de pagar del prestatario. La fórmula específica es la siguiente:

A medida que la financiación al consumo entra en la etapa madura de la industria, el crecimiento explosivo de la industria de la financiación al consumo ha presionado el botón de pausa y la diferenciación de rendimiento se ha vuelto cada vez más clara; reciente reducción en las cotizaciones LPR a 1 año, las autoridades reguladoras han restringido aún más el consumo. La tasa de interés anualizada de los préstamos ha reducido gradualmente el margen de beneficio de las empresas de financiación al consumo. La competencia actual de la industria ha hecho que las capacidades de control de riesgos y los costos de capital sean factores importantes para la rentabilidad y el desarrollo de las empresas de financiación al consumo. También es una tendencia general utilizar tecnología financiera para lograr el control de riesgos de big data.