Publicado "Investigación Económica Mundial" y "Metodología para la Evaluación Sistemática de Bancos Importantes".

A finales del tercer trimestre de 2020, los activos en moneda nacional y extranjera de las instituciones financieras bancarias de mi país ascendían a 315,2 billones de yuanes, un aumento interanual de 10,5. Entre ellos, los activos en moneda nacional y extranjera de los grandes bancos comerciales ascendieron a 128,3 billones de yuanes, lo que representa el 40,7%, y los activos totales aumentaron un 10,6% interanual; 56,4 billones de yuanes, lo que representa el 17,9%, y los activos totales aumentaron un 12,6% interanual.

Al final del tercer trimestre de 2020, el saldo de préstamos morosos de los bancos comerciales era de 2,84 billones de yuanes, un aumento de 98,7 mil millones de yuanes con respecto al final del trimestre anterior; El ratio de préstamos de los bancos comerciales fue de 1,96, un aumento de 0,02 puntos porcentuales respecto al final del trimestre anterior.

A finales del tercer trimestre de 2020, el saldo de préstamos normales de los bancos comerciales era de 142 billones de yuanes, incluidos 138 billones de yuanes de préstamos normales y 3,8 billones de yuanes de préstamos de mención especial.

En los primeros tres trimestres de 2020, los bancos comerciales lograron un beneficio neto acumulado de 1,5 billones de yuanes, una disminución interanual del 8,3%, y la caída fue 1,1 puntos porcentuales menor que en el primer semestre. del año. La tasa promedio de ganancia del capital es 10,05. El margen de beneficio de los activos promedio de los bancos comerciales fue de 0,80, una disminución de 0,02 puntos porcentuales respecto al final del trimestre anterior.

Al final del tercer trimestre de 2020, el saldo de provisiones para pérdidas crediticias de los bancos comerciales era de 51,0 billones de yuanes, un aumento de 108,6 millones de yuanes con respecto al final del trimestre anterior; 179,9, una disminución de 2,52 puntos porcentuales desde el final del trimestre anterior; el índice de provisión de préstamos fue de 3,53, una disminución de 0,01 puntos porcentuales desde el final del trimestre anterior;

A finales del tercer trimestre de 2020, el índice de adecuación de capital de Nivel 1 básico de los bancos comerciales era de 10,44, una disminución de 0,02 puntos porcentuales con respecto al final del trimestre anterior; fue 11,67, un aumento de 0,07 puntos porcentuales desde el final del trimestre anterior. El índice de adecuación de capital fue 14,41, un aumento de 0,20 puntos porcentuales desde el final del trimestre anterior;

65438 El 3 de febrero, el Banco Central y la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China emitieron oficialmente las "Medidas para la evaluación de bancos de importancia sistémica", que son la base para la identificación de los bancos de importancia sistémica en mi país y también la base para proponer requisitos regulatorios, planes de restauración y resolución y base para implementar mecanismos de corrección temprana. El umbral de puntuación para los bancos de importancia sistémica se redujo de 300 a 100, y los bancos con una puntuación de 100 se incluyeron en la lista inicial de bancos de importancia sistémica. Según el puntaje de importancia del sistema, se dividen en cinco grupos y se implementa una supervisión diferenciada.

La política aclara información clave como el alcance de las instituciones participantes, el sistema de indicadores de evaluación, umbrales y agrupaciones, procesos y métodos de evaluación para los bancos nacionales de importancia sistémica (D-SIB). Con base en las puntuaciones, las agencias reguladoras llevarán a cabo una supervisión jerárquica de los bancos nacionales de importancia sistémica, y la industria bancaria entrará oficialmente en la era de la supervisión diferenciada. Debido a las diferencias en las condiciones operativas y regulatorias, los fundamentos de los diferentes bancos divergirán aún más. Implementar políticas clasificadas, combinar planes de implementación de supervisión adicional diferenciados y establecer acuerdos de transición razonables para garantizar la neutralidad de las políticas y una implementación segura y ordenada. Al mismo tiempo, la implementación de la política también marca una mayor mejora y profundización de la estructura de gestión macroprudencial de mi país, y también se acelerará la implementación de reglas en otras subdivisiones financieras, reduciendo así efectivamente la aparición de riesgos financieros sistémicos.

Los D-SIB han aumentado la presión de capital sobre algunos bancos por acciones y han tenido un cierto impacto en el ratio de apalancamiento y el ROE (rendimiento sobre el capital) de los bancos. Para algunos bancos por acciones con una presión de gestión de capital relativamente alta, es urgente reponer el capital básico de nivel uno a través de múltiples canales.

Si los bancos seleccionados como D-SIB reciben requisitos regulatorios de liquidez más estrictos, los incitarán a fortalecer la absorción de depósitos generales y depósitos básicos especiales, reducir la proporción de pasivos interbancarios, alargar aún más la duración de los pasivos interbancarios y garantizar la estabilidad de indicadores de liquidez. En este caso, algunos bancos estatales con márgenes de seguridad insuficientes en los indicadores de liquidez pueden aumentar su demanda de emisiones de NCD a mediano y largo plazo. Los cuatro principales bancos seleccionados como G-SIB también enfrentan una gran presión para cumplir con los estándares en el TLAC posterior, y necesitan continuar mejorando la reposición de capital y las capacidades de crecimiento endógeno. Algunos bancos pequeños y medianos tienen un margen de seguridad de adecuación de capital de nivel 1 básico; ratios dentro de 1,5 en el tercer trimestre. Si más adelante se aumentan los requisitos de capital adicionales, el índice de adecuación de capital de nivel uno central se verá aún más presionado, lo que pondrá a prueba en gran medida la capacidad de reposición de capital interno y externo. En términos de mejorar el índice de adecuación de capital de la industria bancaria, se hacen las siguientes sugerencias.

En la actualidad, los bancos que no cotizan en bolsa deberían buscar activamente cotizar en bolsa. Por un lado, bajo una estricta supervisión del capital, la política de ampliar los canales de reposición de capital tiene impactos diferentes en los bancos que cotizan en bolsa y en los que no lo hacen. Según el marco institucional, los bancos que cotizan en bolsa tienen canales más amplios para la reposición de capital que los bancos que no cotizan en bolsa, y los bancos pueden obtener más dividendos de política mediante la cotización en bolsa. Por otro lado, cotizar en bolsa significa que los bancos pueden utilizar el mercado de capitales, un canal de financiación eficaz, para obtener capital mediante la emisión pública de acciones para los inversores, lo cual es de gran importancia para el desarrollo sostenible y eficiente de los bancos comerciales.

En la actualidad, el principal modelo de rentabilidad de los bancos comerciales de mi país sigue siendo la diferencia de tipos de interés entre depósitos y préstamos. Al ser activos con mayor ponderación por riesgo, la expansión de la escala de préstamos aumentará la proporción de activos ponderados por riesgo en los activos totales. A medida que mejoren las normas regulatorias de capital, la rentabilidad de los modelos tradicionales de diferenciales de depósitos y préstamos de los bancos disminuirá inevitablemente. En la actualidad, la proporción de ingresos de las empresas intermediarias de los bancos comerciales de mi país es todavía demasiado baja, y las empresas intermediarias tienen la ventaja de un bajo consumo de capital o de ningún capital. Por lo tanto, para cumplir con los requisitos regulatorios de capital y mejorar la eficiencia de los bancos comerciales, los ingresos de las empresas intermediarias deberían aumentar considerablemente. Sobre la base de brindar servicios de intermediación tradicionales, como pagos y liquidaciones, ventas de agencias y transacciones de divisas, mejoraremos las capacidades de servicio de los bancos comerciales con el desarrollo de la tecnología de Internet y la aplicación de la tecnología de la información de aplicaciones en el campo financiero; Se mejorarán y se desarrollarán aplicaciones móviles de bancos comerciales para ampliar la consulta de información, la planificación del desarrollo y otros servicios de consultoría para aumentar los honorarios, comisiones y los ingresos del negocio de custodia. En definitiva, es imperativo incrementar los ingresos del negocio de intermediación bancaria.

Hay dos formas de aumentar la reserva de capital: una es aumentar la retención de ganancias y aumentar la reserva excedente. Incrementar el capital a través de las ganancias retenidas del propio banco es una forma positiva, fundamental, dinámica y sostenible. A través del aprovechamiento interno del potencial, mejoraremos la eficiencia financiera, exploraremos activamente modelos de ganancias comerciales que pongan igual énfasis en el negocio de inventario y los servicios de valor agregado, fortaleceremos la gestión financiera y la contabilidad integral de costos, estableceremos mecanismos internos de fijación de precios y transferencia de fondos, simplificaremos los procedimientos en los negocios. y aumentar los esfuerzos de comercialización de productos. Fortalecer la contabilidad en la gestión financiera, aumentar los ingresos y reducir los gastos, convirtiendo así más ganancias en capital. Sin embargo, la retención y acumulación de beneficios debe basarse en márgenes de beneficio elevados. Por lo tanto, este enfoque complementario tiene la limitación de una lenta acumulación de capital. En segundo lugar, las primas de acciones pueden convertirse en reservas de capital para los bancos comerciales.

Reducir los activos de riesgo significa que los bancos comerciales tienen que reducir el crédito. Debido al desarrollo de la economía y la expansión de la escala de los propios bancos comerciales, a los bancos comerciales les resulta difícil reducir los préstamos, especialmente cuando las principales ganancias de los bancos comerciales chinos todavía provienen de la difusión de depósitos y préstamos, los bancos comerciales no reducir el crédito. Sin embargo, si el crédito se expande excesivamente, reducirá el índice de adecuación de capital y aumentará la presión sobre el capital. De hecho, en el proceso de expansión del crédito de los bancos comerciales, todavía podemos reducir los activos de riesgo hasta cierto punto. Hay dos formas principales: una es ajustar la estructura de distribución del riesgo de los activos; la otra es mejorar la calidad de los activos en su conjunto.

Si bien se controlan eficazmente los activos de riesgo, los activos se pueden transformar en activos de bajo riesgo optimizando la asignación de activos, reduciendo la cantidad total de activos de riesgo y mejorando los índices de adecuación de capital. Primero, necesitamos ajustar la proporción de activos crediticios con respecto a los activos totales. En la actualidad, la estructura de activos de los bancos comerciales estatales presenta ese patrón: la dirección de inversión de los activos es relativamente única, concentrada principalmente en activos crediticios, con una baja proporción de valores e inversiones. En segundo lugar, debemos ajustar la cartera de activos, optimizar la estructura crediticia y ampliar los negocios financieros diversificados.

Los bancos comerciales deberían aumentar la proporción de activos con menores ponderaciones de riesgo, como bonos, préstamos interbancarios e inversiones a corto plazo, y aumentar la proporción de hipotecas y préstamos garantizados. En tercer lugar, se pueden realizar otros ajustes de activos. Por ejemplo, algunos activos con vencimientos prolongados, liquidez insuficiente y elevadas ponderaciones de riesgo pueden transferirse a la contabilidad fuera de balance mediante la titulización de activos, la transferencia de activos crediticios, etc., mejorando así el índice de adecuación de capital. Finalmente, es necesario fortalecer el control interno, establecer un sistema completo de prevención de riesgos y reducir los activos riesgosos.

El alto índice de activos morosos y el gran saldo de préstamos morosos de los bancos comerciales de mi país son las principales razones de los activos de alto riesgo y el bajo índice de adecuación de capital de los bancos comerciales de mi país. Por lo tanto, reducir el índice de activos morosos y controlar el saldo de préstamos morosos se han convertido en formas importantes para que la industria bancaria de mi país mejore su índice de adecuación de capital. Para reducir el ratio de activos dudosos de los bancos comerciales, podemos partir de los siguientes aspectos:

El primero es mejorar la comercialización de la enajenación de activos dudosos. La enajenación de activos improductivos debería transformarse de tradicional y administrativa a moderna y orientada al mercado. Sobre la base de aprovechar al máximo el cobro, los litigios y la cancelación de deudas incobrables, seguiremos los principios de disposición orientada al mercado y exploraremos activamente el uso de la reestructuración de deuda, la promoción de activos, las ventas de transferencias, la titulización de activos y otros medios. dentro del marco permitido por las leyes y políticas para fortalecer la clasificación de activos improductivos, utilizar y movilizar activamente fuerzas intermediarias sociales nacionales y extranjeras, centralizar el empaquetado, implementar la eliminación centralizada de lotes y esforzarse por reducir los costos de eliminación.

El segundo es optimizar la estructura crediticia y mejorar la calidad de los nuevos préstamos. El control desde la fuente es una medida importante para reducir los activos improductivos de los bancos comerciales estatales. Es necesario aprovechar proactivamente nuevas oportunidades de mercado, utilizar activamente métodos de marketing eficaces para ampliar los clientes de alta calidad, controlar estrictamente la dirección de los nuevos préstamos, buscar nuevos puntos de crecimiento para mejorar la eficiencia operativa, ajustar adecuadamente las regiones, industrias, variedades y clientes de los activos crediticios. estructuras y optimizar aún más los nuevos Incrementar el desembolso de préstamos.

El tercero es establecer y mejorar el mecanismo de incentivo y restricción. Se pueden tomar las siguientes medidas: aclarar que el coeficiente de vinculación entre los gastos integrales y la reducción de los préstamos morosos no debe ser inferior a un determinado ratio, aumentar el apoyo a los costos para la ejecución y recuperación de litigios, aumentar los gastos incrementales de marketing para el departamento de preservación de activos , y establecer un sistema de recompensa especial, las sucursales pueden utilizar el exceso de ganancias para absorber por sí mismas las pérdidas derivadas de deudas incobrables.