Descargue y lea el pdf Métodos de inversión cuantitativa de gestión activa de carteras para crear altos rendimientos y controlar riesgos y busque recursos en la nube de Baidu Netdisk.

Enlace de recurso:

Enlace:/S/1z 1 B3 ozvsnogwwdnhdu 9g

Código de extracción: 34s8 Título: Gestión activa de cartera

Autor: (EE. UU.) Richard Greenold

Traductor: Li Teng

Puntuación de Douban: 8,7

Editorial: Machinery Industry Press

Año de publicación : 2014-9

Número de páginas: 528

Introducción al contenido:

Desde que se publicó la primera edición en 1994, Active Combined Management se ha convertido en el trabajo autorizado en el campo de la inversión de cartera cuantitativa debido a su rigor matemático y contenido sistemático. El libro describe un conjunto de métodos innovadores: buscar señales brutas de rendimientos de activos, convertirlas en predicciones refinadas y, basándose en estas predicciones, construir una cartera con rendimientos extraordinarios y riesgo mínimo, es decir, una cartera que supere consistentemente al mercado. Este libro ha ayudado a miles de administradores de inversiones.

En comparación con la versión 1, Active Portfolio Management 2nd Edition es mejor. La segunda edición detalla cómo aplicar las teorías de la economía, la econometría y la investigación de operaciones a la práctica para resolver un problema real en la inversión: encontrar mayores oportunidades de ingresos. Parte de una cartera de referencia, define el rendimiento anormal en relación con el índice de referencia y luego establece un marco teórico para la gestión activa. Esta edición añade muchos capítulos: asignación de activos, inversión a largo y corto plazo, escala de tiempo de la información y otros temas de vanguardia. También analiza algunos de los problemas más apremiantes de la actualidad desde una nueva perspectiva, incluido el riesgo, las desviaciones de cuentas, los shocks del mercado, el análisis de desempeño y más. y dar ejemplos de datos empíricos cuando sea necesario.

Como resultado, la segunda edición proporciona un conjunto moderno y completo de conceptos estratégicos y principios empíricos para la gestión activa de inversiones para guiar el proceso de inversión activa y mejorar sus rendimientos. El libro consta de cuatro partes: teoría básica, tasa de rendimiento esperada y valoración, procesamiento de información e implementación de estrategias, lo que lleva a los lectores a comprender gradualmente todo el proceso. Active Portfolio Management presenta:

El marco teórico apropiado para la gestión activa y cómo aplicar la teoría básica de cartera dentro de este marco.

Tecnología que traduce los conocimientos del mercado en estrategias de inversión concretas y valiosas.

Estrategia de inversión largo-corto: cuándo utilizarla, cuándo no utilizarla y por qué.

Reglas probadas para evaluar estrategias de inversión

Métodos para estimar los costos de transacción y métodos efectivos para reducir los costos de transacción.

Información histórica y empírica sobre la precisión del modelo de riesgo

Apéndice técnico: Una explicación más detallada de la derivación matemática de cada capítulo.

Ejercicios únicos y auténticos que aportan elementos concretos para la comprensión de nuevos conceptos.

Active Portfolio Management cubre los fundamentos, la teoría básica y los detalles prácticos de la gestión activa de inversiones. Proporciona un método fiable para que la inversión activa supere la indexación pasiva y otros métodos de inversión competitivos y menos rigurosos.

Acerca del autor:

Dr. Richard Greenold

Director General de Estrategia e Investigación Avanzada, Barclays Global Investors. El Dr. Grinold ha trabajado en BARRA durante 14 años, desempeñándose como Director de Investigación, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente; ha enseñado en la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de California, Berkeley, durante 20 años, y se ha desempeñado como Director de; el Departamento de Finanzas, Director del Departamento de Ciencias de la Gestión y Director del Proyecto de Investigación Financiera de Berkeley.

Dr. Reynold Kahn

Director General, Grupo de Estrategia de Iniciativas Avanzadas, Barclays Global Investors. Durante sus 11 años en Barra, el Dr. Kahn se desempeñó como Director de Investigación durante más de siete años. También es miembro de los consejos editoriales del Journal of Portfolio Management y del Journal of Investment Advisory.

Los dos autores han publicado numerosos artículos y libros. Su trabajo pionero es ampliamente reconocido en la industria e incluye modelado de riesgos, optimización de carteras y análisis comercial; inversión en acciones, inversión en renta fija e inversión internacional e inversión activa cuantitativa;