Una pregunta rápida para el arbitraje de ingeniería financiera: suponiendo que el índice S&P 500 ahora tenga 1000 puntos, ¿cuál es el rendimiento por dividendo de las acciones incluidas en el índice?
Precio de futuros teórico = 1000 * E[(10%-5%)/4] = 1000 * E 0,0125 = 1000 * 1,065438.
El número de contratos de futuros del S&P 500 en los que la empresa debería vender es: 1,2 * 1000000/(125 * 1530) = 31.
El índice componente es un índice basado en los precios de las acciones de algunas empresas que cotizan en bolsa de alta calidad, y el índice integral es un índice basado en las acciones de todas las empresas que cotizan en bolsa. Los dos son diferentes, no pierdas el tiempo. Los puntos del índice están determinados principalmente por tres factores: período base, punto base y tasa de crecimiento económico.
Datos ampliados:
El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se refiere al aprovechamiento de precios irrazonables en el mercado de futuros sobre índices bursátiles para participar en transacciones en los mercados de futuros sobre índices bursátiles y en los mercados al contado de acciones al mismo tiempo. tiempo, o para negociar diferentes vencimientos y diferentes (pero similares) tipos de contratos de índices bursátiles, el acto de ganar diferencias de precios. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se divide en arbitraje de futuros, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
Al igual que la cobertura de futuros sobre índices bursátiles, los futuros de materias primas también tienen estrategias de arbitraje. Al comprar o vender un contrato de futuros, venden o compran otro contrato relacionado y en algún momento cierran ambos contratos simultáneamente. La forma de transacción es similar a la cobertura, pero la cobertura consiste en comprar (o vender) objetos físicos en el mercado al contado y vender (o comprar) contratos de futuros en el mercado de futuros; el arbitraje solo compra y vende contratos en el mercado de futuros, no Implica transacciones al contado; . Hay cuatro tipos de arbitraje de futuros de productos básicos: arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
Enciclopedia Baidu-Arbitraje