Concepto de gestión de riesgos de valor insuficiente en riesgo

Var` (Valor en Riesgo) es un indicador comúnmente utilizado para medir el riesgo de inversión financiera. Se utiliza para estimar la pérdida máxima que puede ocurrir en una cartera o activo dentro de un período de tiempo determinado. Sin embargo, existen algunas limitaciones y riesgos asociados con el uso de Risk.

En primer lugar, 'var' sólo considera la pérdida máxima posible y no considera los riesgos potenciales que superen este umbral. Por lo tanto, los inversores pueden enfrentar pérdidas mayores a las esperadas si se excede la pérdida máxima posible calculada por el "Valor en Riesgo".

En segundo lugar, "var" supone que el mercado está distribuido normalmente, pero en realidad el mercado no siempre funciona de esta manera, especialmente en situaciones extremas como las crisis financieras. Esto significa que cuando el mercado no sigue una distribución normal, "var" puede subestimar el nivel de riesgo real.

Nuevamente, ‘var’ no puede predecir los riesgos que pueden traer eventos desconocidos, como desastres naturales, guerras, etc. Estos acontecimientos pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros, provocando que los inversores sufran pérdidas importantes.

Por lo tanto, para evaluar los riesgos de inversión de manera más completa y precisa, los inversores deben utilizar una variedad de indicadores y métodos, y tener cuidado de no depender únicamente de "var" para gestionar los riesgos.

上篇: ¿Es Shanghai Top CNC Technology Co., Ltd. una empresa gacela? 下篇: ¿Cómo irá el precio de las acciones cuando las empresas que cotizan en bolsa presenten informes de investigación?