¿Cuál es la diferencia entre T+1 y T+0?
1. Los horarios de negociación son diferentes.
T+0 significa que la transacción del día se liquida el mismo día y T+1 significa que la transacción del día se liquida al día siguiente.
2. El número de transacciones de fondos es diferente.
T+0 se puede negociar varias veces. Los fondos involucrados en la transacción en T+1 no se pueden negociar ese día.
3. Se utilizan diferentes mercados
Actualmente, el mercado de valores de China implementa un sistema de compensación T+1, mientras que el mercado de futuros implementa un T+0.
Cualquier sistema de negociación en el que el certificado (o futuros) y los procedimientos de compensación y entrega de precios se completan el día en que se negocia el certificado (o futuros) se denomina negociación T+0. En términos sencillos, los certificados (o futuros) comprados el mismo día se pueden vender el mismo día.
Se ha implementado la negociación T+0 en el mercado de valores de China. Debido a la inmadurez del mercado de valores, se han producido fluctuaciones anormales de los precios del mercado para garantizar la estabilidad del mercado de valores, la Bolsa de Valores de Shanghai de China. y la Bolsa de Valores de Shenzhen Implementan el método de negociación "T+1" para transacciones de acciones y fondos.
Información ampliada:
Habilidades operativas
Existen dos tipos de T+0. Una es comprar primero y vender después, es decir, cubrir primero la posición y luego reducirla, la otra es al revés, es decir, primero reducir la posición y luego aumentarla;
Hay una condición importante a cumplir al hacer T más 0, es decir, no operar si su acción está subiendo o bajando unilateralmente. Esto se debe a que si se hace una T inversa más 0 cuando hay un aumento unilateral, el precio de las acciones no retrocede sino que sigue subiendo. Esto no sólo no reducirá los costos, sino que también provocará déficits.
Si suma 0 a T más 0 cuando hay una caída unilateral, cuanto más cubra, menor caerá el precio, bloqueando así su posición recién cubierta. Por lo tanto, al hacer T más 0 para reducir costos, es necesario comprobar si el mercado oscila principalmente. Si se puede confirmar, se continúa con la operación.
Tomemos como ejemplo una acción con un valor de 20 yuanes. La amplitud de la fluctuación de un día será de tres a cinco puntos, por lo que la amplitud de esta oscilación generalmente excederá un yuan. Si la tarifa de manejo de ida y vuelta es, digamos, 40 centavos, entonces aún le quedan 60 centavos de diferencia para ganar.
Si no puedes comprar al precio más alto o vender al precio más bajo, aún puedes comprar o vender al segundo precio más alto según el método que usé ayer, y aún tendrás una ganancia de 30 a 40 centavos.
Para acciones de unos diez yuanes, la tarifa de gestión de ida y vuelta suele ser suficiente, y para acciones de unos diez yuanes, generalmente hay espacio para setenta u ochenta centavos. Cuanto mayor sea el precio de las acciones, mayor será el valor.
Enciclopedia Baidu-T+0
Enciclopedia Baidu-T+1