¿Cómo entiende la “brecha de duración”?

Brecha de duración = duración total de los activos - la relación activo-pasivo aumenta en lugar de disminuir;

Cuando la brecha de duración es negativa, el patrimonio neto del banco cambia en la misma dirección que las tasas de interés del mercado cambiar.

Cuando la brecha es cero, el valor de mercado del patrimonio neto del banco no se ve afectado por el riesgo de tipo de interés.