¿Cuáles son los riesgos del arbitraje de tres puntos?
El arbitraje de tres puntos se refiere al acto de aprovechar la diferencia de tipo de cambio entre tres mercados de divisas para comprar barato y vender caro y, en última instancia, restaurar los fondos a la moneda original y obtener ganancias. El arbitraje de tres puntos implica la compra o venta de tres divisas, también llamado arbitraje indirecto. Dado que el arbitraje de tres puntos implica la transacción de tres monedas, es necesario comparar los tipos de cambio de las tres monedas para determinar si existe una oportunidad de arbitraje. Las diferencias en los tipos de cambio no son intuitivas y requieren métodos específicos para juzgarlas. Hay dos métodos comúnmente utilizados. Una es multiplicar los tipos de cambio de varias monedas y juzgar según el producto; la otra es comparar los tipos de cambio cruzados. (1) El primer método consiste en utilizar el mismo método de fijación de precios para expresar los tipos de cambio de tres mercados de divisas y tres monedas, es decir, todos utilizan el método de fijación de precios de cotización directa o preguntas y respuestas, de modo que cada moneda tenga su tipo de cambio expresado. como moneda unitaria. Luego se multiplican los tipos de cambio de las tres monedas. Si el producto es igual a 1, significa que no hay diferencia de tipo de cambio ni oportunidad de arbitraje. Si el producto no es igual a L, significa que hay una diferencia en el tipo de cambio; si la desviación del producto respecto de 1 es pequeña, significa que el ingreso por arbitraje es demasiado pequeño para cubrir el costo del despacho de capital si la desviación es; grande, significa que hay una oportunidad de arbitraje. Recuerda adoptar
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