¡El propósito de la investigación y la importancia del análisis de correlación entre el índice compuesto de Shanghai y el índice de componentes compuestos de Shenzhen!
) Las fluctuaciones en el mercado de valores tienen una persistencia estatal.
El (índice) Hurst es mayor que eso, lo que indica ruido negro, por lo que la estructura de rendimiento del índice compuesto de Shanghai y del índice compuesto de Shenzhen.
Todas las series temporales tienen continuidad estatal. Shenzhen El índice de las acciones que componen el Índice Compuesto de Shanghai es significativamente más alto que el del Índice Compuesto de Shanghai
El índice del mercado en general muestra que la tendencia de las acciones que componen Shenzhen es más fuerte y más duradera. .
) Las fluctuaciones en el mercado de valores están ahí.
La escala de correlación de la Bolsa de Valores de Shenzhen es significativamente mayor que la del Índice Compuesto de Shanghai, que representa el precio de cierre de las acciones que componen la Bolsa de Valores de Shenzhen.
La volatilidad está altamente correlacionada y las fluctuaciones del precio de las acciones se ven más afectadas por la información histórica.
) Las fluctuaciones del mercado de valores muestran regularidad.
De los resultados del análisis sabemos que el índice de la serie temporal compuesta por el precio de cierre del mercado de valores no es igual a , por lo que esta
serie temporal no es aleatoria. proceso, sino un proceso aleatorio sesgado, es decir, la tendencia anterior lo afectará.
El precio de cierre de la acción en el último período, por lo que se puede predecir la tendencia del precio de cierre.