Entre las siguientes afirmaciones sobre el arbitraje intertemporal de futuros de divisas, la correcta es ().

El arbitraje intertemporal de futuros de Forex significa que los operadores compran o venden contratos de futuros de divisas de la misma variedad y diferentes meses de entrega al mismo tiempo, con la esperanza de que la diferencia de precio entre los contratos disminuya. ser favorable. El comportamiento comercial de desarrollar y luego cerrar una posición con una ganancia. El arbitraje intertemporal en futuros de divisas se puede dividir en arbitraje de mercado alcista, arbitraje de mercado bajista y arbitraje de mariposa. El término AC es correcto. El arbitraje mariposa de futuros de divisas es una combinación de arbitraje intertemporal de un diferencial de mercado alcista y un arbitraje de mercado bajista dentro de un * * * mes de entrega. El punto D es correcto. Entonces la respuesta a esta pregunta es ACD.