Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre viajes - Una pregunta de cálculo sobre opciones de compra

Una pregunta de cálculo sobre opciones de compra

(1) Fórmula de valoración de opciones de compra: c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)

d1=[ln(s/k) +(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))

d2=d1-sigma*sqrt(t-t)

Según la pregunta Significado, s=30, k=29, r=5%, sigma=25%, t-t=4/12=0.3333

d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625 /2 )*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225

d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782

n(d1)=0.6637, n( d2)=0.6096

El precio de la opción de compra c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251

(2) La fórmula de precio de la opción de venta: p=kexp[-r (t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]

El precio de la opción de venta p=29*0.9835*0.3904- 30*0.3363=1.0467

(3) Relación de paridad de opción call put

c-p=s-kexp[-r(t-t)]

Lado izquierdo=2.5251 -1.0467=1.4784, right side=30- 29*0.9835=1.4784

La verificación muestra que la relación de paridad está establecida.

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