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¿Cómo calcular la volatilidad del índice compuesto de Shanghai?

1. Primero, calcule el rendimiento logarítmico del precio de cierre diario. La fórmula de cálculo de la tasa de retorno logarítmica es ln(Pt/Pt-1), donde Pt representa el precio de cierre del día actual y Pt-1 representa el precio de cierre del día anterior.

2. En segundo lugar, calcule el promedio (rendimiento esperado) y la desviación estándar del rendimiento logarítmico diario. La fórmula de cálculo de la desviación estándar es: σ= sqrt(σ(ln(Pt/Pt-1)-μ)2/(N-1)), donde μ representa el rendimiento logarítmico promedio y N representa el número de muestras.

3. Finalmente, divida la desviación estándar por el rendimiento esperado para obtener la volatilidad del Índice Compuesto de Shanghai.

Volatilidad = σ/μ

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