Tasas de año, migración y reinversión

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MOB, libro mensual, el indicador básico del análisis vintage, el mes de préstamo de activos es el mes base.

El análisis de antigüedad y antigüedad se utiliza para analizar el vencimiento y los patrones de cambio de las cuentas, y observar la situación de morosidad de los clientes a través de la antigüedad de los préstamos, es decir, observar la tendencia cambiante de la tasa de morosidad con el crecimiento de la antigüedad de la cuenta (valor acumulado). La definición de atraso es siempre que no hay retroceso.

Suele haber dos calibres de cálculo, a saber, calibre de orden o calibre de cantidad. Se recomienda verificar al menos el pago promedio mensual del principal de algunos clientes morosos y el pago promedio mensual del principal de todos los clientes para comprender la diferencia de calibres. Se pueden adoptar diferentes calibres para diferentes propósitos de control de riesgos y etapas comerciales.

Tamaño de la orden, tasa de morosidad = órdenes vencidas/órdenes de préstamo totales calibre, tasa de morosidad = principal restante vencido/principal total del préstamo.

También hay dos momentos de observación, a saber, la observación al final de cada mes y la observación el primer día después de la fecha de vencimiento de cada préstamo.

En la operación real, para comparar productos con diferentes vencimientos, se cambiará la antigüedad del eje horizontal al proceso de préstamo (número de períodos\número total de períodos) y se realizarán comparaciones estandarizadas entre productos. con diferentes vencimientos.

La liquidez y el flujo se utilizan para definir la calidad de una cuenta y pueden mostrar vívidamente la trayectoria de la cuenta de préstamo de un cliente a lo largo de su ciclo de vida. Es posible calcular la liquidez de los activos totales en diferentes meses de pago (operaciones) y la liquidez de diferentes meses de préstamo en diferentes meses de pago (período de ejecución).

La suposición central es que después de un mes, las cuentas en un determinado estado de vencimiento (como M2) pasarán de cuentas buenas a cuentas M0 o se deteriorarán al siguiente estado de vencimiento (como M3), que es peor.

Liquidez = la tasa de conversión del monto vencido en el período anterior al monto vencido en el siguiente período, como por ejemplo:

M0-M1 = saldo del préstamo M1 este mes/M0 Saldo del préstamo al final del mes anterior.

M2-M3 = Saldo del préstamo M3 del mes actual/Saldo del préstamo M2 al final del mes anterior.

O observar al cliente prestamista durante un período de tiempo. Después de un período de desempeño suficientemente largo, el cliente pasa de un cierto estado de morosidad. El período de observación más claro es generalmente de un mes y el período de desempeño se puede seleccionar de acuerdo con el ciclo del producto crediticio. Por ejemplo, para un producto dividido en seis fases, puedes ver el desempeño de cuatro mobs.

En el funcionamiento real, se puede considerar más a fondo el problema del retroconsumo vencido. Debido a que el personal de cobranza de cada cubeta solo es responsable del reembolso del monto en esta etapa, el monto restante se devolverá a la etapa anterior, dando prioridad a los casos pequeños, de fácil manejo, pero verdaderamente de alta calidad. los casos de riesgo tienen una prioridad más baja y es más probable que se rechacen aún más.

La tasa móvil se utiliza para analizar los cambios en las tasas de conversión entre diferentes estados vencidos, desde el peor estado en algún momento antes de un determinado punto de observación (período de observación) hasta el peor estado en algún momento después del punto de observación ( período de ejecución). Mal estado. La tasa de rollo puede entenderse en términos generales como movilidad acumulativa (tasa de flujo acumulativo%).

Para eliminar la influencia aleatoria de la selección del punto de observación, generalmente se seleccionan múltiples puntos de observación.

Indicador spot, coincidencia, diferentes saldos de préstamos vencidos en el mes/saldo total de préstamos al final del mes, moneda de tasa de vencimiento (M1+)%= M1? El saldo del préstamo M6/saldo del préstamo a fin de mes (C-M6) es adecuado para observar la calidad de los activos cuando el volumen total de negocios fluctúa poco.

El indicador retardado etiquetado es adecuado para rastrear con precisión la fuente del exceso de emisiones. La diferencia es que el denominador de etiquetado son las cuentas por cobrar en el período en que se genera el monto vencido. Observa la proporción de morosidad generada durante el período de préstamo actual, por lo que no se ve afectado por la fluctuación de las cuentas por cobrar en el período actual. . Rezago (M1)% = Saldo del préstamo M1 del mes actual/saldo del préstamo al final del mes anterior; Rezago (M4)% = Saldo del préstamo vencido M4 del mes actual/saldo del préstamo del cuarto período en adelante.

1. Retro

Determinar la calidad y el vencimiento de los activos: la tasa de morosidad de un producto generalmente se refiere a la tasa de morosidad después de que se estabiliza la tendencia (curva) de morosidad. Definir buenos clientes y periodos de desempeño para malos clientes.

Principios de los cambios de activos: si los cambios en la calidad de los activos aumentan rápidamente en los períodos anteriores, significa que los riesgos a corto plazo no se han capturado y el riesgo de fraude es alto. Si la curva sigue subiendo, significa que la capacidad de identificación del riesgo crediticio no es buena.

Análisis de factores que influyen: Los cambios en las tasas de morosidad pueden verse afectados por diferentes factores como el endurecimiento y relajación de las políticas de control de riesgos, ajustes de políticas regulatorias, cambios estacionales en la oferta y demanda del mercado y la calidad del cliente. grupos. El análisis de las causas de los impactos puede utilizarse para guiar los ajustes de las políticas de control de riesgos.

Posible conclusión: la antigüedad más larga de la cuenta es de 12 meses, es decir, el ciclo del producto es 12; las tasas de morosidad de MOB1, MOB2 y MOB3 son todas 0, lo que indica que el indicador de morosidad es M4+ (vencidos). durante más de 90 días) riesgo La tasa de morosidad de las cuentas al final del mes de préstamo de 2018 a diciembre está disminuyendo, lo que indica que la calidad de los activos está mejorando constantemente, posiblemente porque el nivel de control del riesgo está mejorando constantemente; significativamente desde mayo de 2018 hasta junio de 2018, lo que indica que el riesgo en esta etapa La estrategia de control ha mejorado significativamente. El M4+ de préstamos en diferentes meses tiende a ser estable después de 9 mobs, lo que indica que el tiempo de vencimiento de la cuenta es de 9 meses.

También puede comparar las tendencias cambiantes en diferentes meses bajo el mismo estado MOB y ​​realizar análisis operativos.

2. Liquidez

Ejemplo 1, la siguiente figura muestra los datos mensuales detallados y la movilidad calculada.

Al comparar liquidez del mismo calibre (como M0-M1) cada mes, se puede observar la trayectoria de desarrollo de la liquidez y monitorear la tendencia de desarrollo de las deudas incobrables y los efectos de cobranza.

Ejemplo 2: la siguiente imagen muestra la migración del estado vencido de un préstamo de producto a corto plazo en abril de 2019 después del período de observación de cuatro mobs. El lado izquierdo son los días vencidos históricos y el lado derecho son los primeros días vencidos.

El 82% de los clientes sin historial de morosidad siempre estarán morosos, y el 18% estarán morosos por (0, 7) días pagarán, y el 27% pagarán más; vencidos (7, 15) Para los clientes que están vencidos por (65,438+05,30) días, el 36% pagará y el 65% estará vencido aún más para los clientes que están vencidos por (65,438+05,30) días; , 65,438+09% pagarán y 765,438+0% estarán más atrasados, lo que indica que los clientes En esta etapa, la voluntad de pagar ya no es fuerte para los clientes M1+ que han estado atrasados ​​en el pasado, el 11% ha pagado; y el 89% se ha vuelto más moroso históricamente, el 3% de los clientes morosos de M2+ pagarán sus préstamos y el 97% se volverán más morosos;

En este momento, si el tamaño de la muestra es suficiente, el mal cliente se puede definir como Ever M2+@mob4 (generalmente, la tasa móvil se define primero y luego el año de vencimiento).

3. Productividad del laminador

El punto de observación es 2065438 + 30 de junio de 2008. Tomamos 10,000 clientes como objeto de investigación y contamos los cambios en el estado máximo de morosidad de estos 10,000 clientes desde el período de observación hasta el período de desempeño.

Se pueden encontrar los siguientes patrones: En los próximos seis meses, el 96% de los clientes con estado vencido M0 seguirán siendo normales, y el 4% se deteriorarán a M1 y M2; el estado M1 volverá al estado normal en el futuro, es decir, la tasa de devolución es del 81%, el 7% se deteriorará y el 13% permanecerá en el estado M1. Los clientes con estado vencido M2 tendrán una tasa de devolución del 23%; el 39% se deteriorará a M3 y M4+; los clientes con estado vencido M3 tendrán una tasa de retorno del 14,7%, y el 60,7% se deteriorará a M4+ para los clientes cuyo estado vencido es M4+, la tasa de retorno es sólo del 4%; , y el 80% mantendrá este estatus.

Por lo tanto, creemos que los clientes con un estado de vencimiento histórico de M4+ ya son malos clientes, y definimos a los malos clientes como: malos usuarios = el estado de vencimiento es M4+ (vencido por más de 90 días).

En la operación real, nuestra empresa utiliza la movilidad en lugar de la tasa móvil para definir los buenos y malos clientes. Es necesario considerar las diferencias, ventajas y desventajas específicas (depuración). Los pasos específicos para definir la variable objetivo y son los siguientes:

Paso 1. ? Utilice el análisis de tasa de rotación para definir un mal cliente, por ejemplo, en el caso anterior: M4+ es un mal cliente.

El segundo paso. ? Utilice M4+ como índice de calidad de activos, compile la tabla de datos del año y dibuje la curva anual. El propósito es analizar el estado de vencimiento de la cuenta. Por ejemplo, el caso anterior determina que el tiempo de vencimiento de la cuenta es de 9 meses.

Malo = después de 9 períodos de desempeño, el estado de vencimiento de la cuenta es M4+ (más de 90 días de vencimiento); Bueno = después de 9 períodos de desempeño, pero no ha alcanzado el estado de vencimiento M4+ Intermedio = no en el noveno; período de desempeño, la cuenta No está lo suficientemente madura para definir bien o mal, es decir, muestras indefinidas (eliminación de muestra gris).

Anexo, referencia:

1. Comprender el año, la tasa de roll y la liquidez en el control del riesgo de crédito.

/p/81027037

2. ¿Cuáles son los indicadores de control de riesgos vencidos en las finanzas de Internet a los que se debe prestar atención? /questions/51583052/answers/153234607.

3. El modelado de control de riesgos Y define el año y el caudal de la perspectiva, /p/01c7636859f2.

4. Modelado y aplicación de puntuaciones de crédito al consumo en la era financiera de Internet, Shan Liang y Xiao Xiaolin.