¿Pueden los futuros del petróleo de Shanghai y los futuros del petróleo de EE. UU. duplicar con creces la diferencia de precios para el arbitraje?

Esto se llama arbitraje entre mercados.

Aunque existen ciertas diferencias entre los objetivos contractuales del petróleo crudo de Shanghai y los del petróleo crudo estadounidense, las similitudes prevalecen y las diferencias son insignificantes, especialmente teniendo en cuenta la enorme diferencia de precios actual.

Sin embargo, cuando opere, verá que su orden de venta de Shanghai no se puede cerrar, porque cuando las opiniones del mercado son consistentes y convergen completamente, la liquidez se agotará. No había compradores entre el público.

En estos momentos, la desventaja de no abrir el mercado nocturno ha contribuido a la falta de liquidez del mercado.

Quien hace un trato equivale a ganar la lotería. Si corres rápido, es posible que ganes algunos billetes.

Por lo tanto, es difícil sacar provecho de las oportunidades a corto plazo. Las fluctuaciones a largo plazo son inciertas, ja.

Sin embargo, tu punto es absolutamente correcto. Si la posición se abre con éxito, aparecerán oportunidades cuando la diferencia de precio se reduzca. Ha completado una operación de arbitraje.

Estrictamente hablando, es necesario comprar una cantidad igual de futuros de petróleo crudo en el mercado estadounidense mientras se negocia en Shanghai, y las posiciones en los dos mercados serán iguales al mismo tiempo. Esto es un arbitraje de manual.

El arbitraje requiere abrir posiciones en ambas direcciones al mismo tiempo. Cerrar una posición significa bloquear la diferencia de precio. Independientemente de cómo interpreten los dos mercados el próximo movimiento, se pueden obtener ganancias cuando el diferencial se reduce.