Cómo analizar estadísticas después de la regresión por (stata)

Depende de tus objetivos de investigación.

No estoy seguro de su estructura de datos, pero supongo que también es una tasa de rendimiento del mercado. Creo que la clave es cuál es su tema de investigación para poder determinar mejor su análisis empírico. Si describe el mercado, dibuje un histograma o haga una estadística descriptiva (resumen); de lo contrario, se requerirán más cálculos. En finanzas empíricas, este tipo de regresión generalmente se realiza para extraer coeficientes de regresión y estimar el rendimiento esperado de las acciones. Por ejemplo, utilice el modelo CAPM para estimar los α y β anuales de cada empresa, y luego conéctelo a este modelo para calcular el rendimiento esperado E(r) = α+β* MKT, luego se puede utilizar el R-E(R) residual; representan el riesgo no sistemático, para poder participar en la próxima rentabilidad.

Espero que esto ayude,

Buena suerte