¿Qué son el límite de operaciones de volumen reducido y el límite de operaciones de gran volumen?

El límite diario decreciente se refiere a impedir que los inversores minoristas sigan la tendencia de comprar bienes, mientras que el límite diario de gran volumen significa que el precio de las acciones aumenta un 10% y las acciones negociadas no se venden.

1. El límite diario decreciente es un creador de mercado que coloca grandes pedidos en el límite diario para evitar que los inversores minoristas sigan su ejemplo. Si hay buenas noticias para las acciones individuales o se determina que los cultivos serán rentables, entonces el propósito de hacerlo es bastante claro: puede atraer la atención del público, promover el deseo de los inversores minoristas de comprar más y generar una buena situación. base para envíos sin problemas en el futuro.

2. El creador de mercado induce más envíos y cierra el límite diario del día. El precio de las acciones abrió al alza al día siguiente. Si los inversores minoristas intervienen, venderán estos chips. Este también es un truco común utilizado por las casas de apuestas. Sea audaz y cauteloso y no se quede atrapado en una posición alta.

Información ampliada El precio de las acciones ronda un nivel bajo y la empresa que cotiza en bolsa anunció de repente una buena noticia importante. Una vez que el precio de las acciones se reanuda, los accionistas se muestran reacios a vender, mientras que los tenedores están ansiosos por comprar, y a menudo participan en subastas al precio límite. Como resultado, el precio de las acciones subió al límite inferior tan pronto como se abrió el mercado, y luego cada vez más personas hicieron fila para pagar el límite inferior. Una avalancha de órdenes de compra entusiastas a menudo significa que la acción se mantiene fuerte en el segundo día de negociación.

Por ejemplo, el 22 de agosto de 1997, el precio de las acciones de Shanghai Hart se consolidó en un nivel bajo después de su salida a bolsa. La compañía anunció sus resultados provisionales de 1997 con ganancias por acción de 0,35 yuanes, que excedieron con creces las expectativas del mercado. Los compradores inundaron el mercado y el precio de las acciones cerró en tres límites diarios.

Tres días después, muchos inversores minoristas entendieron que las ganancias provisionales por acción de 0,35 yuanes se referían a las ganancias por acción antes de la expansión de capital. De hecho, basándose en la última dilución total del capital social a 0,20 yuanes, el precio de las acciones dio un giro y cayó durante mucho tiempo al cuarto día.

Cada vez que se publica un informe anual o un informe intermedio, los inversores deben prestar especial atención a dichas "ganancias por acción no diluidas".

Enciclopedia Baidu: volumen cada vez menor y límite diario

Enciclopedia Baidu: volumen de operaciones y límite diario

上篇: ¿Cuál es el enfoque de la revisión de los conceptos básicos de contabilidad? 下篇: ¿Qué es una transacción de cobertura? Operaciones de cobertura Las operaciones de cobertura son dos transacciones relacionadas con el mercado, en direcciones opuestas, con el mismo importe y con equilibrio. La correlación de mercado se refiere a la identidad de la oferta y la demanda del mercado que afecta los precios de dos productos básicos. Si la relación entre oferta y demanda cambia, afectará los precios de ambos productos al mismo tiempo y los precios cambiarán en la misma dirección. Dirección opuesta significa que las direcciones de compra y venta de dos transacciones son opuestas, de modo que no importa en qué dirección se mueva el precio, una siempre obtendrá ganancias y la otra perderá. Por supuesto, para preservar el capital, las cantidades de las dos transacciones deben determinarse de acuerdo con la magnitud de sus respectivos cambios de precios, de modo que las cantidades sean aproximadamente las mismas. En una economía de mercado, existen muchos tipos de transacciones de cobertura, como la cobertura de divisas, la cobertura de opciones, etc., pero la negociación de futuros es la más adecuada. En primer lugar, dado que el comercio de futuros adopta un sistema de margen, las transacciones del mismo tamaño requieren menos inversión de capital, por lo que el costo de realizar dos transacciones al mismo tiempo no aumenta mucho. En segundo lugar, los futuros se pueden vender en corto y se puede realizar tanto una cobertura virtual del cierre del contrato como una cobertura real de la entrega física. Las condiciones para completar la transacción son flexibles, por lo que las transacciones de cobertura se desarrollaron rápidamente después del nacimiento de derivados financieros como los futuros. El "Diccionario de inversión en valores inglés-chino" de Commercial Press explica: Transacciones de cobertura. También llamado: carry trade. nombre. Medidas comerciales adoptadas para evitar pérdidas de inversión en productos financieros. El método más básico es comprar al contado y vender futuros o vender al contado y comprar futuros, que se utiliza ampliamente en acciones, divisas, futuros y otros campos. La intención original de las operaciones de cobertura o arbitraje es reducir los riesgos que las fluctuaciones del mercado conllevan para los productos de inversión y asegurar los resultados de las inversiones existentes. Sin embargo, muchos administradores de inversiones y empresas profesionales lo utilizan para obtener ganancias especulativas. Simplemente cubrir la especulación es muy arriesgado. Otro: cobertura. A continuación se toma como ejemplo la cobertura de futuros para ilustrar su método de operación. Existen aproximadamente cuatro tipos de transacciones de cobertura en el mercado de futuros. Una es la transacción de cobertura entre futuros y al contado, es decir, negociar en el mercado de futuros y en el mercado al contado con la misma cantidad y en direcciones opuestas al mismo tiempo. Esta es la forma más básica de transacción de cobertura de futuros y es significativamente diferente de otras transacciones de cobertura. En primer lugar, este tipo de operaciones de cobertura no sólo se realizan en el mercado de futuros, sino también en el mercado al contado, mientras que el resto de operaciones de cobertura son todas operaciones de futuros. En segundo lugar, este tipo de operación de cobertura tiene como objetivo principal evitar los riesgos causados por los cambios de precios en el mercado al contado y renunciar a los beneficios que pueden generar los cambios de precios, lo que generalmente se denomina cobertura. Varias otras transacciones de cobertura tienen como objetivo el arbitraje especulativo a partir de cambios de precios y, a menudo, se denominan cobertura de ganancias. Por supuesto, la cobertura entre futuros y al contado no se limita a la cobertura. La cobertura también es posible cuando la diferencia de precio entre futuros y al contado es demasiado grande o demasiado pequeña. Debido a que este tipo de transacción de cobertura requiere operaciones al contado, el costo es mayor que el simple hecho de operar con futuros. Las operaciones al contado requieren ciertas condiciones, por lo que generalmente se utilizan para cobertura. El segundo es cubrir transacciones del mismo producto de futuros en diferentes meses de entrega. Debido a que el precio cambia con el tiempo, la diferencia de precio del mismo tipo de futuros en diferentes meses de entrega forma una diferencia de precio, y esta diferencia de precio también cambia. Excluyendo el costo relativamente fijo del almacenamiento de productos básicos, esta diferencia de precios depende de cambios en la oferta y la demanda. Al comprar un producto de futuros que se entrega en un mes y vender un producto de futuros que se entrega en otro mes, la posición se cierra o se entrega en un momento determinado. Debido a cambios en las diferencias de precios, dos transacciones en direcciones opuestas pueden generar ganancias después del punto de equilibrio. Este tipo de transacción de cobertura se denomina simplemente arbitraje intertemporal. El tercero es cubrir transacciones del mismo producto de futuros en diferentes mercados de futuros. Debido a las diferencias en los entornos geográficos e institucionales, es probable que los precios del mismo producto de futuros en diferentes mercados al mismo tiempo sean diferentes y cambien constantemente. De esta manera, puede comprar posiciones largas en un mercado y vender posiciones cortas en otro mercado al mismo tiempo. Después de un período de tiempo, puede cerrar o entregar las posiciones al mismo tiempo, completando así transacciones de cobertura en diferentes mercados. Este tipo de transacción de cobertura se conoce como arbitraje entre mercados. El cuarto es la cobertura de transacciones de diferentes tipos de futuros. La premisa de esta transacción de cobertura es que existe cierta correlación entre diferentes productos de futuros. Por ejemplo, los dos productos son productos ascendentes y descendentes, o pueden sustituirse entre sí. Aunque las variedades son diferentes, reflejan la identidad de la oferta y la demanda del mercado.