¿Qué son los futuros sobre índices bursátiles y cómo se calculan las ganancias y pérdidas?
Futuros sobre índices de precios de acciones (SPIF) en inglés, el nombre completo es futuros sobre índices de precios de acciones, también conocidos como futuros sobre índices de precios de acciones, índice de futuros, se refiere a un contrato de futuros estandarizado con el índice de precios de acciones como el Asunto, las dos partes acuerdan que en una fecha específica en el futuro, pueden comprar y vender el índice subyacente de acuerdo con el tamaño del índice de precios de las acciones determinado de antemano, y la entrega se llevará a cabo mediante liquidación en efectivo de la diferencia. después del vencimiento. Como tipo de negociación de futuros, la negociación de futuros sobre índices bursátiles tiene básicamente las mismas características y procesos que la negociación de futuros de materias primas ordinaria. Los futuros sobre índices bursátiles son un tipo de futuros que se pueden dividir a grandes rasgos en dos categorías: futuros de materias primas y futuros financieros.
El contrato de futuros utiliza el precio de liquidación del día como base para calcular las pérdidas y ganancias del día. Las pérdidas y ganancias del día se transfieren en la liquidación del día.
La ganancia se transfiere a la cuenta de margen de futuros del inversor y la pérdida se transfiere de su cuenta de margen de futuros. Los fondos se deducirán de la cuenta de margen de futuros. La fórmula de cálculo específica de las pérdidas y ganancias del día
es la siguiente:
Las pérdidas y ganancias del día = ∑ [(precio de transacción de venta - precio de liquidación del día) × volumen de venta × multiplicador del contrato] + ∑ [ (El precio de liquidación del día - el precio de compra) × el volumen de compra × el multiplicador del contrato] + (el precio de liquidación del día de negociación anterior - el precio de liquidación del día) × (el precio de liquidación del día de negociación - el precio de liquidación del día) posición del día de negociación anterior - la posición de compra del día de negociación anterior) ) × multiplicador del contrato.
A 3000 puntos, el valor de un índice bursátil es 900.000. Con un margen del 15%, 1 millón puede comprar 7 lotes. El dinero ganado a 3500 = (3500-3000)*300*7=1,05. millones El dinero perdido en 2500 = (3000-2500) * 300 * 7 = 1,05 millones Cuando el millón esté casi perdido, la compañía de seguros le notificará que aumente el margen. Si no aumenta el margen, la compañía de futuros. Obligará a la empresa a liquidarse. Por lo tanto, si no hay una situación extrema en el mercado, su pérdida puede rondar el millón.