¿Qué es la desviación máxima del MACD? ¿Deberíamos mirar la línea DIF DEA o la columna roja MACD o ambas?

La media móvil suavizada de convergencia y divergencia, conocida como índice MACD, fue propuesta por el inversor estadounidense Gerald Appel a finales de los años 1970.

El diseño del indicador MACD se basa en el principio de la media móvil. La media móvil es un indicador de tendencia después de suavizar el precio de cierre (media ponderada). El indicador MACD utiliza la convergencia y separación entre la media móvil de corto plazo (comúnmente utilizada 12) y la media móvil de largo plazo (comúnmente utilizada 26) para determinar el momento de compra y venta. Este indicador consta de dos partes: diferencia positiva y negativa (DIF) y diferencia promedio (DEA), de las cuales DIF es el núcleo y DEA es el auxiliar. DIF es la diferencia entre smma rápido (EMA1) y smma lento (EMA2).

La ventaja de MACD es que elimina las deficiencias de MA (media móvil) que envía frecuentemente señales de compra y venta, aumenta los requisitos y restricciones para enviar señales y es más estable que MA en el combate real. Los defectos del caballo son los mismos que los del caballo. Cuando el mercado opera lateralmente o dentro de un rango, es probable que se produzcan señales falsas e instrucciones incorrectas debido a la pasivación de los indicadores.

Ideas básicas y reglas importantes

En cuanto a la aplicación técnica del indicador MACD, el inventor Gerald Appel debería tener más voz. Echemos un vistazo a cómo el propio Gerard Appel interpreta el indicador MACD y sus aplicaciones.

(1) Conceptos básicos

1. MACD representa la divergencia entre la media móvil exponencial de corto plazo y la media móvil exponencial de largo plazo.

2. Cuando la tendencia del mercado es fuerte, la media móvil de corto plazo aumentará más rápido que la media móvil de largo plazo y el MACD subirá.

3. Cuando la tendencia alcista del mercado se debilita, la media móvil de corto plazo se aplanará gradualmente, si el mercado continúa cayendo, la media móvil de corto plazo cruzará la media móvil de largo plazo hacia abajo; la línea MACD caerá por debajo de la línea cero.

4. Los cambios en la dirección del MACD reflejan que la tendencia original del mercado se debilitará gradualmente, pero si definitivamente se producirá un cambio de tendencia debe considerarse junto con otros indicadores.

5. En el proceso de movimiento de precios, la media móvil de corto plazo convergerá o se desviará de la media móvil de largo plazo. Por tanto, el MACD es en realidad un indicador que refleja el grado de convergencia o desviación de la media móvil.

(2) Reglas importantes

1. Si la línea MACD cruza la línea 0 de arriba a abajo después de que se emite la última señal de venta, la señal de compra posterior será más creíble. Es posible que la línea MACD no haya estado por debajo de la línea 0 cuando se emitió la señal de compra, pero debería haber estado por debajo de la línea 0 durante la reciente caída de precios.

2. Si la línea MACD cruza la línea 0 de abajo hacia arriba después de que se emita la última señal de compra, entonces la señal de venta posterior será más creíble. Es posible que la línea MACD no esté por encima de la línea 0 cuando se emite la señal de venta, pero debería haber estado por encima de la línea 0 durante el reciente aumento de precios.

3. Cuando el mercado de valores está en un mercado alcista, especialmente en el período inicial y principal de subida, es posible que el MACD no esté por debajo de cero antes de emitir una señal de compra, pero como el mercado es muy fuerte, los inversores pueden hacerlo. considere ingresar al mercado.

Situaciones similares también se aplican a los mercados bajistas, pero en términos generales, los inversores deberían considerar plenamente la "regla de la línea cero" al tomar decisiones de inversión.

(3) La regla de oro del indicador MACD

1 Los inversores deben utilizar una combinación de al menos dos indicadores MACD: el MACD a corto plazo se utiliza para seleccionar oportunidades de compra y el MACD a largo plazo. -term MACD se utiliza para seleccionar la oportunidad de venta.

2. Cuando el mercado esté subiendo, compre activamente y venda con cautela. Los inversores pueden elegir el momento de compra del MACD a corto plazo (6-19) y el momento de venta del MACD a largo plazo (19-39).

3. Cuando el mercado está relativamente estable o sube ligeramente, debes comprar activamente y vender con cautela.

Los inversores pueden elegir el momento de compra del MACD de medio plazo (12-26) y el momento de venta del MACD de largo plazo (19-39).

4. Cuando el mercado está a la baja, debes comprar y vender rápidamente. En este momento, los inversores deberían utilizar el MACD 12-26, más sensible, como criterio de selección para oportunidades de compra y venta. Tenga en cuenta que, a menos que el precio alcance o caiga por debajo del nivel de stop loss, el requisito previo para optar por vender es que la línea MACD haya cruzado la línea 0 hacia arriba durante el aumento.