¿Cómo resuelve Hengda Forex el problema del deslizamiento?
De acuerdo con la fórmula de cálculo del deslizamiento que mencionamos anteriormente, en primer lugar, el mercado inevitablemente fluctuará, por lo que no podemos cambiar las fluctuaciones del mercado. Pero podemos minimizar la latencia de la red. El mercado siempre está cambiando, pero el mercado que se muestra en las pantallas de nuestras computadoras no es el mercado real actual. Es decir, lo que vemos no es una retransmisión en directo sino una repetición. Cuando realizamos operaciones de inversión, también debemos transferir el tiempo desde que se emite la orden hasta que entra en vigor. Por lo tanto, si el mercado se mueve demasiado rápido o la latencia de la red es demasiado larga, el deslizamiento puede aumentar. Para algunas transacciones de ciclo pequeño, incluso tendrá un impacto disruptivo. Entonces, ¿cómo se puede minimizar el impacto de los puntos de deslizamiento? Hay tres formas principales de evitar el deslizamiento:
Primero, reducir la latencia de la red
Es decir, intentar encontrar la forma más rápida de conectarse a nuestros servidores comerciales programáticos y reducir la latencia de la red.
En segundo lugar, trate de evitar momentos específicos en los que el mercado fluctúe rápidamente.
Por ejemplo, algunos inversores evitarán por completo las cuestiones no agrícolas. Borre posiciones 15 minutos antes de que se publiquen los datos. Dado que la velocidad de las fluctuaciones del mercado está fuera de nuestro control, sólo podemos elegir posiciones poco claras para evitar en la medida de lo posible el impacto del deslizamiento en las transacciones.
En tercer lugar, ampliar el nivel de negociación programada.
Muchos amigos saben que el punto de ganancia y pérdida promedio del nivel de negociación de ciclo grande será menor que el del ciclo pequeño. nivel comercial. Pongamos un ejemplo, si un modelo con un nivel de ciclo grande tiene una pérdida promedio de 30 puntos y una ganancia promedio de 50 puntos. La pérdida promedio en ciclos de pequeña escala es de 3 puntos y la ganancia promedio es de 5 puntos. Entonces es posible que no veamos mucha diferencia en el comercio simulado o en el backtesting histórico, porque ambos pueden obtener ganancias estables. Sin embargo, habrá una gran diferencia entre los dos en la operación real. El ciclo grande definitivamente será mucho más efectivo que el nivel de ciclo pequeño. Esto se debe a que el punto medio de pérdidas y ganancias y el tamaño del deslizamiento no son del mismo orden de magnitud.
Pero desde otra perspectiva, el deslizamiento del comercio programático también puede aumentar nuestras ganancias. Si el método de contabilidad que adoptamos va en contra de la tendencia de los puntos de transacción individuales, el deslizamiento será beneficioso para nosotros. Si nuestro método de cierre va en contra de la tendencia de los puntos de transacción individuales, el deslizamiento también será beneficioso para nosotros. En este caso, la latencia de nuestra red es realmente algo bueno.