¿Qué es la inversión cuantitativa?
El proceso de formación de la inversión cuantitativa es muy sencillo, es una idea hecha realidad a través del lenguaje de programación. Por ejemplo, para inversiones con una relación precio-beneficio baja, compre cuando la relación precio-beneficio sea inferior a 5 veces y venda cuando la relación precio-beneficio sea superior a 10 veces. Los pasos específicos son los siguientes:
Primero determine su propia filosofía de inversión, ya sea inversión de valor o inversión de tendencia. Si se trata de una inversión de valor, ¿qué indicadores se deben utilizar para determinar el nivel de valor? De manera similar, la inversión de tendencia también debe encontrar indicadores para juzgar la tendencia. Ya sea un indicador técnico o un indicador financiero, debe ser claro y cuantificable.
En segundo lugar, debe haber una estrategia comercial de respaldo. Este es un proceso de refinamiento basado en conceptos de inversión, incluido el momento de compra y venta, la cantidad de compra y venta, la disposición de posiciones, etc. Las principales estrategias cuantitativas del mercado incluyen: estrategia de selección de acciones multifactorial, estrategia de cobertura de valor relativo, estrategia de negociación en red, estrategia impulsada por eventos, estrategia de mejora del índice, estrategia de negociación intradía, estrategia de rotación de la industria, estrategia de inversión de tendencias y estrategias múltiples.
Después de determinar los indicadores y cantidades, realizar un modelado cuantitativo y convertir el proceso anterior a lenguaje de máquina, es decir, programación. Por ejemplo, la inversión de tendencia determina la compra diaria de cruces dorados y la venta cruzada muerta de KDJ, y la cantidad es el 10% de los activos totales. Estas condiciones se pueden escribir en el programa.
Por último, verificar y modificar el programa compilado. El software de negociación cuantitativa incluye Wenhua Finance, el software de análisis cuantitativo Snail Stock y la plataforma de negociación cuantitativa Founder Securities.
Por lo tanto, el umbral para el comercio cuantitativo también es muy alto, porque pocos inversores tienen la capacidad de programar, sin mencionar que su núcleo no es la programación, sino la comprensión de la inversión, cómo seleccionar indicadores relevantes y combinarlos. convirtiéndolos en otros nuevos, pulidos hasta convertirlos en una espada sin filo.
Las ventajas del trading cuantitativo son evidentes: la programación automática, libre de interferencias emocionales, también son obvias: no es flexible, por lo que se puede utilizar de forma integral en inversiones reales. En el proceso de selección de acciones, se puede utilizar la mitad del sistema y en el proceso de negociación, se puede entregar completamente a la máquina. Sólo entonces los inversores podrán realmente deshacerse del mercado y concentrarse en su propio trabajo de inversión: selección, investigación y pensamiento.
Los inversores comunes no saben cómo programar. Pueden seleccionar acciones a través del sistema para determinar los criterios y luego solo necesitan determinar indicadores claros para la compra y venta. Finalmente, puede realizar un seguimiento del mercado después de que se abra, realizar pedidos antes de que se abra el mercado y realizar pedidos cuando llegue el mercado.