¿Qué es la teoría de la gestión de activos?
1. Teoría del préstamo comercial, también conocida como teoría de la letra real.
Según la teoría de los préstamos comerciales, los fondos bancarios provienen de los depósitos de los clientes y estos depósitos deben retirarse con frecuencia. Los bancos sólo pueden utilizar fondos a corto plazo, no pueden emitir préstamos a largo plazo y no pueden realizar inversiones a largo plazo. En segundo lugar, sólo los préstamos comerciales pueden cumplir con los requisitos del banco de mantener la seguridad, obtener ganancias y otorgar préstamos a corto plazo.
2.
La teoría de la convertibilidad sostiene que los préstamos bancarios no pueden ser a corto plazo y reembolsables únicamente. Siempre que los activos del banco puedan convertirse en efectivo en cualquier momento cuando los depositantes los retiren y se mantenga la liquidez del banco, es seguro. Estos activos pueden conservarse a corto o largo plazo, con o sin gastos de bolsillo.
3. Teoría del ingreso esperado.
La teoría del rendimiento esperado sostiene que los préstamos de los bancos comerciales deben tener un plan de pago basado en el rendimiento o efectivo esperado del prestatario. Mientras se garantice el rendimiento esperado del prestatario, incluso los préstamos a largo plazo o los activos que no pueden convertirse rápidamente no causarán problemas de liquidez a los bancos.
El método moderno de gestión de activos consiste en establecer un modelo matemático basado en la relación activo-pasivo y los componentes de la cuenta de resultados, para luego aplicar técnicas estadísticas para analizarlo en el ordenador y sacar conclusiones.
Este método se utiliza principalmente en tres aspectos en la gestión bancaria: utilizar matemáticas difusas para determinar las tenencias de efectivo óptimas del cajero; utilizar tecnología de simulación para copiar el proceso operativo del banco; utilizar álgebra lineal para resolver la gestión de activos y la asignación de capital; cuestiones dentro de las carteras de inversión.
La teoría de la gestión de activos tiene sus enormes limitaciones.