¿Qué es el riesgo sistémico?

El riesgo sistemático se refiere al riesgo que existe en todo el mercado, no solo al riesgo de una sola acción. Las carteras de inversión sólo pueden diversificar riesgos no sistemáticos y no tienen forma de reducir los riesgos sistémicos. El coeficiente beta se utiliza para medir el riesgo sistémico.

La fórmula del riesgo sistemático de la cartera de inversiones

De la fórmula también podemos obtener que el riesgo sistemático de la cartera de inversiones es igual a un promedio ponderado de todos los activos, que también muestra que el riesgo sistemático no puede compensarse con la dispersión, es un riesgo medio.

Descripción de ejemplo:

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