¿Qué es un indicador de desviación?
La tasa de desviación se refiere al grado de desviación entre el precio de las acciones y la media móvil. La diferencia entre el precio de las acciones y la media móvil se expresa como un porcentaje. Si el precio de las acciones está por encima de la media móvil, es positivo; si el precio de las acciones está por debajo de la media móvil, es negativo.
La tasa de desviación se deriva de la ley de promedios de Grammy. Su tasa de desviación teórica (BIAS) es un indicador que mide el grado de desviación del precio de las acciones con respecto a la línea promedio. Cuando el precio de las acciones se desvía demasiado del coste medio de mercado, se produce un proceso de regresión, lo que se denomina "las cosas deben ir al revés".
La tasa de desviación se deriva de la ley promedio de Grammy y su base teórica se analiza principalmente desde la perspectiva de la psicología del inversor. Dado que la media móvil puede representar el coste medio de mantener una posición, favorece la estimulación negativa, lo que hace que el precio de las acciones suba y baje bruscamente.
La relación de dispersión es una herramienta de análisis sencilla y eficaz, pero la elección del período base es muy importante durante su uso. Si el período base es demasiado corto, la respuesta es demasiado sensible; si el período base es demasiado largo, la respuesta es demasiado lenta.
La curva del índice de desviación conecta estos indicadores de tasa de desviación en una línea y, finalmente, es una curva que se extiende con la fluctuación del valor 0 como eje horizontal. Para este indicador, generalmente necesitamos usarlo de manera flexible en combinación con diferentes situaciones al aplicarlo. Aquí resumimos los siguientes puntos:
1. El mercado de valores es riesgoso, por lo que la inversión debe ser cautelosa. Esta frase va un poco más allá y habla de acciones con diferentes niveles de riesgo. Al utilizar índices de dispersión, debemos tratar estas acciones con diferentes niveles de riesgo de manera diferente. Se trata principalmente de acciones con un rendimiento estable y una valoración razonable. Este indicador se recuperará a un nivel más bajo cuando haya una caída generalizada; las acciones actuales son acciones con un rendimiento inestable o deficiente. En caso de una caída, generalmente caerá a un valor absoluto mayor y comenzará a recuperarse.
2. Para acciones con diferentes capitalizaciones de mercado circulante, habrá diferencias cuando apliquemos el indicador de desviación. Las acciones con una gran capitalización de mercado son fáciles de manipular por los creadores de mercado y están en línea con las reglas del mercado, y viceversa.
3. Es en áreas comerciales densas con precios de acciones bajos que, debido a la dispersión de las fichas, cuando utilizamos la tasa de desviación para guiar las operaciones, la tasa de éxito suele ser mayor.
Creo que el contenido anterior puede ayudarnos a comprender qué son los indicadores de sesgo. Aquí también presentamos la fórmula de cálculo del índice de sesgo, que puede ayudarnos a comprender su significado más directamente. Tasa de desviación = (precio de cierre del día - precio medio de N días)/precio medio de N días = valor porcentual. n aquí a menudo se considera 5, 6, 10, 12, 24, etc. Generalmente, el No. 6 se usa más en operaciones a corto plazo. Si se agranda la línea media, se usarán los No. 6, 10 y 12.