¿Qué es el comercio de arbitraje en Forex?
El ejemplo es el siguiente:
El dólar estadounidense frente al yen está a 115,00. Compras 1 dólar estadounidense, pagas 115,00 yenes al mismo tiempo y depositas 1 dólar estadounidense en. una institución bancaria estadounidense. Un año después, el tipo de cambio USD/JPY subió a 125,00. En este punto, debe finalizar la operación de arbitraje.
Si la tasa de interés en Estados Unidos es 5% y la tasa de interés en Japón es 0, entonces 1*5%=0,05. Entonces habrá 65.438 USD + 0,05. Ahora se puede cambiar 1 USD por 125,00 yenes, y 0,05 USD se pueden cambiar por (0,05 * 125,00 = 6,2500) 6,2500 yenes. * * * Hay 131,25 yenes. En comparación con los 115,00 anteriores (131,25-115,00 = 16,25 yenes), el interés que ganas aquí es 6,25 yenes, pero la fluctuación del tipo de cambio que ganas es 65433
.