¿En qué circunstancias el precio de las acciones no está sujeto a límites de precio?
1 El primer día de la IPO (el precio no será superior al 144% del precio de emisión ni inferior al 144% del precio de emisión. 64% del precio de emisión).
2. La reforma de acción a acción (comenzando con S, pero no con ST) se completa y la negociación se reanuda el primer día.
3. El día en que se emitan y coticen acciones adicionales.
4. Si la acción no puede alcanzar el índice esperado después de la reforma accionaria, será perseguida el día de su cotización.
5. Algunas acciones importantes de reestructuración de activos que reanudaron sus operaciones ese día, como fusiones y adquisiciones.
6. El día en que las acciones excluidas de la lista reanuden su cotización.
Datos ampliados:
Tomando como ejemplo la Bolsa de Futuros de Shanghai, las disposiciones específicas del sistema de límite de precios son las siguientes:
Primero, la bolsa de futuros implementa un sistema de límite de precios, la bolsa establece el rango máximo de fluctuación diaria de precios para cada contrato de futuros.
En segundo lugar, cuando los contratos de futuros se negocian al precio límite diario, los principios de prioridad de cierre y prioridad de tiempo se aplican a la transacción, pero el principio de prioridad de cierre no se aplica a las nuevas posiciones abiertas el mismo día.
3. Cotización discontinua unilateral con precio stop loss (en adelante, mercado unilateral) significa que dentro de los 5 minutos anteriores al cierre de un día de negociación, las órdenes de compra (venta) solo tienen precio stop loss. (comprar) un contrato de futuros sin precio de límite de pérdidas.
O la transacción se completará tan pronto como haya una orden de venta (compra), pero el precio de stop loss no se abra. Un mercado unilateral en la misma dirección se refiere a la situación en la que no hay cotizaciones continuas en un lado del tablero de stop-loss en la misma dirección durante dos días hábiles consecutivos, lo que se denomina mercado unilateral.
El siguiente día de negociación después de que aparece el mercado unilateral, no hay cotización continua en la dirección inversa, lo que se denomina mercado unilateral inverso.
En cuarto lugar, cuando un determinado contrato de futuros tiene una tendencia de mercado unilateral en un determinado día de negociación (este día de negociación se denomina día de negociación Dl y los días de negociación posteriores se denominan negociación D2, D3, D4, D5, D6). día), el margen de negociación de este contrato se ajustará de la siguiente manera al liquidarse el día de negociación D1:
El índice de margen de negociación del contrato de futuros de cobre es del 7%, y si se ha recaudado más del 7%, se cobrará el ratio original; los futuros de aluminio. El ratio de margen para la negociación de contratos es del 7%. Si se ha cobrado más del 7%, se cobrará el ratio original.
El índice de margen para la negociación de contratos de futuros de caucho natural es del 7%. Si el índice de cobro es superior al 7%, el índice de margen se cobrará al índice original para la negociación de contratos de futuros de fueloil. es del 10% Si el índice de cobro es superior al 10%, el índice de margen se cobrará según el índice original.
En el día de negociación D2, el límite de aumento o disminución para el contrato de futuros de cobre es del 5%, el contrato de futuros de aluminio es del 5%, el contrato de futuros de caucho natural es del 6% y el contrato de futuros de fueloil es del 5%. es el 7%.
En quinto lugar, si no hay un mercado unilateral en el contrato de futuros en el día de negociación D2, el rango de fluctuación del contrato de cobre al contado no alcanza el 5% y el rango de fluctuación del contrato de futuros de aluminio no llegar al 5%.
Si el rango de fluctuación del contrato de futuros de caucho natural no alcanza el 6% y el rango de fluctuación del contrato de futuros de fueloil no alcanza el 7%, la relación entre el límite del rango de fluctuación y el margen de negociación en el día de negociación D3 volverá al nivel normal.
Si se produce un mercado unilateral en la dirección opuesta en el día de negociación D2, se considerará como el comienzo de una nueva ronda de mercado unilateral, y ese día se considerará como el día de negociación Dl. El margen de negociación y el límite de precio para el día siguiente se aplicarán de conformidad con el artículo 4 anterior.
Si hay una tendencia unilateral del mercado en la misma dirección en el día de negociación D2, el margen de negociación del contrato se ajustará de la siguiente manera en la liquidación de cierre del día: el índice de margen de negociación del contrato de futuros de cobre es del 9% , y si el ratio es superior al 9%, se utilizará el ratio original Cargo.
El índice de margen para la negociación de contratos de futuros de aluminio es del 9%. Si el índice es superior al 9%, el índice de margen se cobrará al índice original. El índice de margen para la negociación de contratos de futuros de caucho natural es 9. % Si el índice es superior al 9%, el índice de margen se cobrará al índice original.
El ratio de margen para la negociación de contratos de futuros de fueloil es del 15%, y si el margen es superior al 15%, se cargará al ratio original. El límite diario del contrato de futuros de cobre en el día de negociación D3 es del 6%.
El límite de precio para el contrato de futuros de aluminio es del 6%, el límite de precio para el contrato de futuros de caucho natural es del 6% y el límite de precio para el contrato de futuros de fueloil es del 10%.
En sexto lugar, si no hay una tendencia unilateral del mercado en el día de negociación D3, es decir, el rango de fluctuación del contrato de futuros de cobre no alcanza el 6% y el rango de fluctuación del contrato de futuros de aluminio no alcanza 6%.
Si el rango de fluctuación del contrato de futuros de caucho natural no alcanza el 6% y el rango de fluctuación del contrato de futuros de fueloil no alcanza el 10%, la relación entre el límite de precio y el margen de negociación en el El día de negociación D4 volverá a niveles normales.
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