¿Qué son el modelo de arco y el modelo de garch?

1. El modelo ARCH (modelo de heterocedasticidad condicional autorregresivo) se denomina "modelo de heterocedasticidad condicional autorregresivo", que resuelve los problemas causados por el segundo supuesto (constante de varianza) de las variables de series de tiempo en la econometría tradicional.

2. El modelo GARCH se denomina modelo ARCH generalizado, que es una extensión del modelo ARCH y fue desarrollado por Bollerslev (1986).

(1) Modelo GARCH (Poles Loew, 1986). El modelo GARCH(p, q) es:

(2) El modelo GARCH-M introduce heteroscedasticidad en la ecuación promedio. Un modelo GARCH-M(1,1) simple se puede expresar como:

Datos ampliados:

El desarrollo de GARCH:

Econometría tradicional en el tiempo. Segundo supuesto de las variables de secuencia: no es realista suponer que el rango de fluctuación (varianza) de las variables de la serie temporal sea fijo. Por ejemplo, hace tiempo que la gente ha descubierto que el rango de fluctuación de los rendimientos de las acciones cambia con el tiempo, en lugar de ser constante. Esto hace que el análisis tradicional de series de tiempo sea ineficaz para problemas prácticos.

En un artículo publicado en "Econometrica" en 1982, Robert Engel propuso el modelo ARCH para resolver el problema de las fluctuaciones de las series temporales. En ese momento, estudió la volatilidad de las tasas de inflación del Reino Unido.

Enciclopedia Baidu-Modelo GARCH

Enciclopedia Baidu-Modelo ARCH

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