¿Cuál es el estándar para un sistema comercial maduro?
Creemos que un sistema comercial maduro debe cumplir los siguientes cinco criterios:
Primero, puede obtener ganancias estables. Si el sistema puede lograr ganancias estables es el criterio central para medir un sistema de comercio. No importa cuán complejo sea el sistema técnico, no importa cuán científica sea la gestión de puestos, debe estar centrada en las ganancias. En cuanto a los márgenes de beneficio, no existen requisitos estrictos. En el mercado de inversiones, a menudo se dice que "el mercado le dará tantas ganancias como opere estrictamente de acuerdo con el sistema". Debido a que el sistema es estable y el mercado es volátil, no podemos perseguir deliberadamente márgenes de ganancia que excedan el mercado.
En segundo lugar, está la gestión de posiciones científicas. Operar de acuerdo con el sistema de comercio significa ejecutar de acuerdo con el plan y no puede vender todas las posiciones como los inversores minoristas comunes. Por ejemplo, la posición se determina en función de la tendencia. La posición más alta en un mercado bajista no puede exceder el 30% y la posición más alta en un mercado alcista no puede exceder el 80%. Al comprar o vender una acción, la primera posición no debe exceder el 30% y nunca se podrá poseer una acción por completo.
En tercer lugar, existen puntos claros de compra y venta. El sistema de análisis técnico es la parte central del sistema comercial y varios otros estándares se centran en torno al sistema técnico. Un sistema de comercio maduro requiere que el análisis técnico analice con precisión los puntos de compra y venta, y que los puntos de compra y venta sean claros, después de ingresar al mercado, básicamente se pueden lograr ganancias, formando una ventaja absoluta en costos de posición. De lo contrario, será difícil resistir los shocks en los mercados volátiles.
En cuarto lugar, tenga una estrategia de stop loss razonable. La capacidad de mantener el límite de pérdidas es el criterio básico para medir a un operador maduro. No podemos exagerar la importancia del stop loss. Los inversores que llevan muchos años en el mercado pueden tener un conocimiento profundo de esto. Si no existe una estrategia de stop loss como garantía, por muy avanzada que sea la tecnología, fracasará. Si se compara el sistema de comercio con un barril, el límite de pérdidas es el fondo del barril.
En quinto lugar, tener disciplinas comerciales estrictas. No creemos que la gestión de la mentalidad sea uno de los criterios para formar un sistema comercial, porque mientras se aplique estrictamente la disciplina comercial no se producirán problemas de mentalidad. La gestión de posiciones, las condiciones de stop loss y los puntos de compra y venta deben implementarse estrictamente durante las operaciones. Sólo mediante la aplicación estricta de disciplinas comerciales se podrá garantizar la estabilidad del sistema comercial.
He escrito sobre este tema.
El estándar maduro para un sistema de comercio de futuros es que el tiempo de toma de una única decisión no supere los 10 segundos.
Creo que esto es suficiente para comprobar si el sistema comercial de una persona está maduro.
Preste atención a comprender las funciones principales del sistema.
El propósito del sistema comercial es muy simple: generar la lógica comercial detrás de usted durante mucho tiempo. La lógica es el núcleo y el sistema es la herramienta para maximizar la eficiencia.
Puedes imaginar el sistema de línea de producción principal.
Existen varias lógicas creativas detrás de los productos producidos en la línea de montaje, lo que constituye la fuente de la ventaja. Y este sistema tiene un solo propósito: producir en masa estos productos.
Entonces, si su sistema comercial está maduro o no, depende principalmente de la eficiencia. A todos aquellos que dicen tener un sistema de comercio de futuros, que piensen en ello. ¿Cuánto tiempo te lleva tomar una decisión cada vez que realizas un pedido?
Los traders de sistemas cuantitativos sólo necesitan 0,1 segundos para tomar decisiones. Las decisiones las toma el sistema, y los operadores subjetivos del sistema pueden implicar el proceso de reconocimiento de patrones, por lo que esto se reduce a 10 segundos.
Superar este tiempo significa que tus reglas de entrada, reglas de salida y gestión de fondos pueden no estar establecidas en absoluto o pueden ser muy claras. Un sistema así es inmaduro.
El único criterio para un sistema comercial maduro es una rentabilidad estable a largo plazo.
Hable sobre mi sistema de comercio de divisas:
A partir de marzo de 2018, la ganancia de la cuenta en mayo de ese año fue del 20% desde mayo hasta finales de julio; teniendo en cuenta mostró una pérdida del 6%; luego el mercado igualó, pero para 2065438 + febrero de 2009, la ganancia de la cuenta fue del 50%.
A partir de marzo de 2019, la cuenta obtuvo una ganancia del 16% en mayo. Entonces el mercado no coincide. A mediados de agosto, la cuenta perdió un 10% y ahora sigue perdiendo un 3%.
Para mí la pérdida de unos meses no es nada en absoluto. Opero con ganancias oscilantes por hora anualmente.
Solo existe un estándar para la estabilidad del sistema comercial y no hay otro camino. No importa si utiliza tecnología o fundamentos; o media móvil o Bollinger, la rentabilidad estable a largo plazo es el estándar para un sistema comercial maduro.
No existe un sistema comercial que sea siempre rentable. Las ganancias y pérdidas son el desempeño normal del sistema comercial; sólo un sistema comercial con expectativas positivas a largo plazo es significativo.
Anoche estuve hablando de comercio con un estudiante; finalmente le dije que la raíz de la filosofía china está en el I Ching, que es el Tao Te Ching y las Analectas de Confucio. El I Ching consta básicamente de dos palabras: Yin y Yang. Ánodo y cátodo, cátodo y yang.
La ley más fundamental de todas las cosas en el mundo es que las cosas deben revertirse cuando llegan a sus extremos; el sistema de comercio no puede escapar de esta ley.
Cualquier sistema de comercio fracasará; una razón es el cambio de tendencia del mercado; una razón es que sólo el declive del sistema de comercio causa las pérdidas de la mayoría de los comerciantes (las pérdidas de la mayoría de las personas son causadas por el mercado). esencia).
Pensemos en ello. Después de que el sistema de comercio ha sido rentable durante un período de tiempo, entra en la etapa de pérdidas debido al desajuste del mercado; ¿qué piensa la mayoría de los comerciantes en este momento? ¿Sigue funcionando el sistema de comercio? Desearía no haber realizado esa última operación, pero desearía haber cambiado las dos últimas operaciones de esta manera; la siguiente operación podría seguir siendo incorrecta. Reducir posiciones. Tantos errores. El próximo intercambio podría ser el correcto. Aumenta tu posición.
La mayoría de los comerciantes perderán gradualmente la confianza y cambiarán el sistema comercial debido al declive periódico del sistema comercial; sabemos que cambiar el sistema comercial significa el comienzo de nuevas pérdidas y el fracaso del sistema comercial anterior.
Por lo tanto, el declive del sistema comercial genera pérdidas, y las pérdidas llevan a que los comerciantes cambien el sistema comercial, lo que a su vez conduce al fracaso de las transacciones.
Anoche les dije a mis alumnos:
Hemos trabajado duro para formular y mejorar el sistema de comercio, y definitivamente encontraremos caídas y pérdidas periódicas en este momento, debemos hacerlo; Sea claro: reconozca que no solo nuestro sistema comercial tendrá caídas y pérdidas periódicas, sino que el sistema comercial de todos también tendrá caídas periódicas. El propósito de la caída del sistema comercial es hacer que la gran mayoría de los comerciantes fracasen en la caída; No podemos ser como ellos, ¿qué dices?
Entonces: experimentando ganancias y pérdidas, cruzando el mercado bajista y el mercado alcista; el sistema de comercio todavía da resultados comerciales positivos, este sistema de comercio está maduro. Las ganancias a corto plazo son diferentes.
El mundo es demasiado caótico, solo concéntrate en mí y vive a la altura. Como operador a tiempo completo de acciones y futuros de divisas, el fundador del equipo de gestión de activos sólo tiene un estándar maduro: la rentabilidad sostenida a largo plazo. La calidad de un sistema de comercio está determinada en última instancia por el nivel y la capacidad de los comerciantes que utilizan el sistema de comercio, por lo que esta pregunta debería ser cuál es el signo de un comerciante maduro. Este estándar debe desglosarse:
1. Sistema de comercio: también conocido como reglas comerciales, principios, lógica comercial, sistema comercial, etc. Todo significa lo mismo. Para formular o construir un sistema de comercio, primero debe seguir la realidad objetiva del mercado y luego seleccionar eventos repetidos del mercado con una probabilidad estadísticamente alta como base para la construcción. Finalmente, debemos considerar si el sistema comercial se puede ejecutar perfectamente, es decir, la dificultad de ejecución.
2. Nivel y capacidad del trader: cuanto más profundo, completo y objetivo sea el conocimiento y la comprensión de las operaciones y cambios del mercado de un trader, mayor será su nivel. Desde el punto de vista de los pequeños y medianos inversores, debemos tener una comprensión relativamente objetiva del mercado, porque desde su perspectiva, el mercado siempre tiene razón o no, porque no podemos cambiar ninguna realidad, sólo podemos adaptarnos, sobrevivir y competir. . El mero conocimiento no es suficiente, los traders también deben tener excelentes capacidades de ejecución. Ver la situación general, ser paciente, decisivo, actuar con rapidez y mantener una buena mentalidad son manifestaciones de sus habilidades comerciales.
3. El ajuste entre el comerciante y el sistema comercial: El sistema comercial construido por el comerciante es un derivado de sus conceptos cognitivos y la lógica operativa del mercado. La profundidad y amplitud, la objetividad y la operatividad de las ideas de un comerciante determinan directamente la calidad del sistema comercial. Un sistema comercial que entre en conflicto con su propia filosofía comercial o que no se ajuste a él será difícil de seguir y ejecutar perfectamente en el mercado real durante mucho tiempo. La incompatibilidad entre conceptos y sistemas conduce en última instancia a graves distorsiones en la ejecución y a enormes pérdidas. Por ejemplo, si un comerciante intradía con respuesta rápida y buen control de riesgos opera un sistema de inversión de valor, las consecuencias serán desastrosas.
En resumen, los traders y los sistemas comerciales son dos aspectos inseparables del comportamiento comercial y dos lados de un todo orgánico. El llamado ajuste se refiere a la unidad interna y la lógica del comerciante. Nunca ha habido un precedente en el mundo en el que comerciantes y sistemas comerciales no coincidentes y no coincidentes puedan lograr ganancias sostenibles a largo plazo en el mercado.
¿Cuál es el estándar para un sistema comercial maduro? Llevo muchos años trabajando en el sector del comercio. Creo que no existe un sistema comercial perfecto en el mundo, sólo un sistema comercial con una tasa de ganancias y una relación de pérdidas y ganancias superiores. Un sistema de comercio maduro no sólo debe controlar la pérdida máxima causada por cada error de transacción, sino también garantizar la máxima ganancia y seguir el principio comercial de cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Las tendencias de los gráficos comerciales, ya sean acciones, futuros, oro o divisas, tienen todas un patrón común, que es un patrón de movimientos alternos de shock, unilateral, shock, unilateral y entrelazados. No existe una distinción clara entre shocks y movimientos unilaterales, por lo que ningún sistema de comercio puede tener un éxito del 100%. El sistema de comercio de tendencia muere en el mercado volátil y el sistema de comercio oscilatorio muere en el mercado de tendencia. Lo único que podemos hacer es obtener el doble de resultado con la mitad de esfuerzo cuando el mercado es favorable a nuestro sistema comercial.
Existen miles de sistemas de trading y el que más te convenga es el mejor. Según los diferentes estilos personales, se puede dividir en un sistema de comercio con alta tasa de ganancias y un sistema de comercio con una alta relación de pérdidas y ganancias, pero se debe elegir uno como el mejor. La búsqueda de una alta tasa de ganancias no puede lograr una alta relación ganancias-pérdidas, y la búsqueda de una alta tasa de ganancias-pérdidas no puede lograr una alta tasa de ganancias. Pero en cualquier caso, el primer principio debe ser la gestión del dinero y el control de pérdidas.
El trading es un proceso de prueba y error. La prueba y el error no pueden evitar los errores y el mercado es impredecible. Por lo tanto, no podemos garantizar que todas las transacciones sean exitosas y usted no puede perder dinero antes de prueba y error. Por lo tanto, la gestión de fondos y el control de pérdidas son las principales prioridades de nuestro sistema comercial y son el punto de inflexión entre los operadores exitosos y los fracasados.
Larry Williams, el maestro del comercio de futuros a corto plazo en los Estados Unidos, dijo una vez en su libro "Secretos del comercio a corto plazo".
Si comprende la administración del dinero, podrá sobrevivir en esta industria sin importar cuán buenas sean sus habilidades. Si no comprende la administración del dinero, no importa cuán buenas sean sus habilidades, tarde o temprano esta industria lo eliminará.
Por lo tanto, un sistema de negociación maduro debe incluir: gestión de fondos, control de pérdidas, índice de pérdidas y ganancias, juicio de tendencias, selección de posiciones de entrada y salida, etc.
La gestión de fondos debe garantizar que cada transacción no exceda el 10% de los fondos totales de la cuenta como la mejor y razonable posición.
El control de pérdidas debe ser tal que el monto máximo de pérdida para cada transacción no exceda el 2 % de los fondos totales de la cuenta como punto óptimo de pérdida.
Según el beneficio de cada transacción, la relación beneficio-pérdida debe ser superior a 2:1. Se recomienda que sólo se logren avances unilaterales en los mercados en tendencia.
Resumen: En resumen, concluimos que el sistema de comercio es diferente para miles de personas. Sólo un sastre personal adecuado para usted resumirá la experiencia y las lecciones de cada éxito y fracaso a través de innumerables operaciones en tiempo real y mejorará constantemente el sistema comercial para lograr en última instancia la ventaja de la relación pérdidas-beneficios y la tasa de ganancias. El núcleo del sistema comercial debe seguir el principio de detener las pérdidas y dejar correr las ganancias. Por lo tanto, las posiciones ligeras, detener las pérdidas y agregar posiciones según la tendencia son la encarnación perfecta de un sistema comercial maduro.
El estándar maduro de un sistema comercial debe ser simple: la esencia del sistema se puede explicar claramente en una oración.
¿Cómo genera dinero su sistema comercial? Sólo aquellos que pueden explicar este problema claramente en una frase pueden comprender verdaderamente su propio sistema y su sistema comercial puede madurar. Aquellos que no explican claramente en docenas o cientos de frases para resumir su propio sistema comercial probablemente no comprendan muy bien su propio sistema. Es poco probable que su propio sistema comercial esté maduro.
Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de comercio resumido en una frase por las Reglas de Comercio de Tortugas?
Solo uso cuatro palabras para resumir: seguimiento de tendencias.
Todos los aspectos del sistema de comercio de Turtle giran en torno a cómo seguir las tendencias. El seguimiento de tendencias es el núcleo del Turtle Trading System.
Entender a una persona sin entender sus defectos sólo significa que aún no la entiendes. El estándar para un sistema comercial maduro es que se deben saber cuáles son las deficiencias de este sistema comercial. ¿Cuáles son las limitaciones?
Cualquier sistema de trading tiene sus limitaciones. Como usuarios, debemos comprender claramente los defectos inevitables de este sistema comercial antes de que realmente podamos utilizarlo con madurez. Por ejemplo, una de las deficiencias del sistema de comercio Turtle es que no se adapta a mercados volátiles y es fácil activar demasiados stop loss en el mediano plazo.
De hecho, el estándar para un sistema comercial maduro es si la persona que lo utiliza tiene ideas comerciales maduras. Cuando la gente madure, el sistema madurará.
No existe la llamada madurez en el sistema comercial. Siempre hay margen para la optimización. Por supuesto, ir demasiado lejos es otra trampa.
El objetivo final del sistema comercial es ser lo más razonable posible: las reglas son lo más claras posible, la relación ganancias-pérdidas es lo más grande posible y la tasa de ganancias es lo más alta posible. .
No importa cuán razonable sea el sistema comercial, solo puede capturar patrones de mercado específicos. Incluso en algunos casos, parece que no es tan útil como de costumbre. Aceptar esta imperfección siempre presente es un problema que todo comerciante debe afrontar.
El modelo de ganancias del sistema radica en la repetición continua del mercado replicable. Sólo adhiriéndose a la tasa ganadora será significativo.
El resto depende en realidad de la capacidad del operador para ejecutar el sistema comercial. Si se puede definir la madurez, un operador maduro alcanzará un nivel de "lealtad tonta" a las reglas, que por supuesto está más allá de la comprensión de los operadores novatos.
La señal de un sistema comercial maduro es segura para todo inversor: un gran número de operaciones son sistemas de rentabilidad positiva.
La lógica matemática del sistema de comercio es la probabilidad, pero el establecimiento se basa en la estadística. Además, un excelente sistema comercial debería poder integrar su propia filosofía comercial y preferencias personales. El concepto de trading es una comprensión integral de su experiencia, aprendizaje, pensamiento y sabiduría de la vida (por lo que cada uno es diferente) sus preferencias de personalidad determinarán su propio "nivel de comodidad" al utilizar este sistema.
Los inversores comunes pueden comprobarlo de la forma más sencilla: antes de realizar un pedido, pregúntense "¿Cuál es la diferencia entre mi operación y la de 'tía'? Si básicamente no sientes la diferencia, explícate". Todavía estamos lejos de un sistema de comercio, y mucho menos de uno maduro.
El sistema comercial puede ser simple o complejo, y su calidad depende enteramente del nivel integral del fundador. Siempre que tenga los conocimientos necesarios para crear un sistema comercial, podrá crear su propio sistema comercial incluso si su nivel no es alto. Esto no es un misterio. Resuma el proceso de creación de un sistema comercial en una frase: perfeccione sus ideas hasta cada detalle ejecutable.
Los estándares maduros de los sistemas de negociación de acciones son: simplicidad, confiabilidad y estabilidad.
Sobre el primer punto: la sencillez. El sistema de negociación de acciones es una regla operativa basada en indicadores técnicos. Hay muchos indicadores técnicos para las acciones, como cantidad, precio, línea K, media móvil, línea indicadora MACD, etc. Cada indicador es una variable. Al analizar y estudiar cualquier problema, si hay demasiadas variables, no hay forma de obtener un resultado definitivo. Por lo tanto, según mis muchos años de experiencia práctica, cuantas menos variables de stock, mejor, lo cual no sólo es conveniente de operar, sino que también se ajusta a la ley de desarrollo de las cosas de fácil a simple.
Sobre el segundo punto: la fiabilidad. La simplicidad mencionada anteriormente debe basarse en una base confiable, y el objetivo final de la simplicidad es ayudar a comprender con precisión el mercado.
Si no hay fiabilidad, no tiene sentido hablar de la llamada simplicidad. La confiabilidad se refleja al menos en dos aspectos: en primer lugar, puede seguir obteniendo ganancias basándose en las transacciones del sistema; en segundo lugar, el rango de fluctuación del sistema es relativamente pequeño; ¿Cómo entenderlo? En otras palabras, si se opera estrictamente de acuerdo con el sistema, un sistema comercial con una probabilidad de ganancias de más del 70% puede considerarse un excelente sistema comercial y dicho sistema comercial es sensible a detener pérdidas y obtener ganancias, por lo que no existe. No habrá grandes errores en el comercio.
Sobre el tercer punto: la estabilidad. La estabilidad es otra característica importante del sistema comercial, que está representada por un patrón comercial relativamente fijo, resumido por individuos, que es más adecuado a sus propias características de personalidad y generalmente no cambia con frecuencia. Este modelo comercial tiene una alta probabilidad obtenida al contar miles de transacciones exitosas y fallidas. Opere únicamente cuando una acción exhiba ciertas características de señalización.
En resumen, los sistemas de negociación de acciones cambian constantemente y el mejor sistema de negociación es el que más le convenga.