¿Cuál es el valor temporal de las opciones?

El "valor temporal de una opción" se refiere a la parte de la prima pagada por el comprador de un contrato de opción para comprar la opción que excede el valor intrínseco de la opción.

El valor temporal de la opción está relacionado con el período restante de la conversión de acciones, la volatilidad histórica del precio de las acciones y el nivel actual del precio de las acciones: cuanto mayor sea el tiempo restante para la conversión de acciones , cuanto mayor es el cambio de precio y mayor es el valor temporal de la opción; cuanto mayor es la volatilidad de las acciones, mayor es el valor temporal de la opción; si el precio de las acciones es demasiado alto o demasiado bajo, el valor temporal de la opción es menor.

Información ampliada

El valor temporal de las opciones refleja no sólo el riesgo temporal durante el período de negociación de opciones, sino también el riesgo de cambios en el precio de mercado. Durante el período de validez de la opción, el cambio del valor temporal de la opción es un proceso de mayor a menor, de existencia a inexistencia. En términos generales, el valor temporal de una opción es directamente proporcional al tiempo de validez de la opción.

Valor intrínseco: el valor real de la opción, es decir, la probabilidad.

Valor temporal: El coste de financiación para que los inversores en opciones inviertan en opciones.

Factores que influyen

Una medida del grado de volatilidad del precio del valor subyacente, calculada utilizando la desviación estándar de los cambios diarios de precios.

Enciclopedia Baidu-Valor de tiempo de opción