Clasificación de los sistemas comerciales

I Sistema de tendencias

El sistema comercial de seguimiento de tendencias era el más popular y popular antes. la exposición del comercio de alta frecuencia. Tipos populares de sistemas comerciales. Las primeras estrategias comerciales de seguimiento de tendencias se formaron a principios del siglo XX, utilizando principalmente promedios móviles para comprar, mantener y vender. Más tarde, los sistemas actuales de seguimiento de tendencias son más sofisticados y sofisticados gracias a las señales de apertura y cierre generadas por computadora. Sin embargo, por muy modernos que sean, los sistemas de seguimiento de tendencias fracasarán en algunas situaciones del mercado.

El supuesto para que un sistema de seguimiento de tendencias sea rentable es que el mercado de acciones o de futuros esté formando una fuerte tendencia alcista o bajista. En términos generales, consideramos que una fuerte tendencia alcista o bajista significa que el precio se mueve a lo largo de un canal ascendente o descendente con un ángulo superior a 35 grados, con un retroceso menor. Por ejemplo, en una tendencia alcista, el rango de ajuste es pequeño y el cierre de ganancias no es obvio.

A juzgar por los datos históricos, el mercado está en tendencia entre el 30% y el 35% del tiempo. En un mercado en tendencia, normalmente hay factores que hacen que los inversores sean más codiciosos (en una tendencia alcista) o temerosos (en una tendencia bajista). Estas emociones y comportamientos extremos de los inversores a menudo conducen a cambios rápidos en los precios del mercado. El sistema de seguimiento de tendencias aprovecha esto y, a menudo, puede generar enormes ganancias en un corto período de tiempo.

Para captar la tendencia general del mercado, los investigadores comerciales han desarrollado los correspondientes sistemas de seguimiento de tendencias. Estos sistemas de seguimiento de tendencias son muy populares entre los comerciantes porque todos los comerciantes quieren ganar dinero fácil y rápidamente. Entonces, ¿cuál es la desventaja del trading de tendencias? Como operador de tendencias, debe operar en mercados con fuertes tendencias o mercados especulativos con cierta velocidad. Los mercados oscilantes o sin tendencia serán una pesadilla para estos traders.

Los sistemas de tendencias incluyen principalmente sistemas de swing, sistemas de negociación intradía, sistemas de impulso u otros sistemas de negociación de ritmo rápido. El stop loss suele ir acompañado de varios sistemas de comercio de tendencias, porque el concepto de un sistema de comercio de tendencias es perder continuamente pequeñas cantidades de dinero para aprovechar varias oportunidades y ganar mucho dinero. Por lo tanto, como inversor en comercio de tendencias, debe poder asumir estos riesgos y tener fondos suficientes para compensar estas pérdidas comerciales.

Como se mencionó anteriormente, la mayor limitación del sistema de comercio de tendencias es que solo se puede utilizar cuando el mercado está en tendencia, aunque actualmente el mercado solo está en tendencia alrededor del 30% del tiempo. Si los operadores intentan aplicar un sistema de tendencias a un mercado que oscila rápidamente, seguirán perdiendo dinero hasta que salgan. Suponiendo que los operadores no puedan darse cuenta de si el mercado es adecuado para el comercio de tendencias, se perderá mucho dinero y tiempo.

En segundo lugar, el sistema contrario.

Un sistema de comercio de contratendencia es un sistema para operar en contra de la tendencia principal y la tendencia a largo plazo del mercado. En general, se cree que la mejor manera de juzgar la tendencia general es utilizar la línea K semanal en lugar de la línea K diaria. La contratendencia, como su nombre indica, es una estrategia en la dirección opuesta. El sistema contrario ha existido durante décadas, pero nunca ha sido popular entre los pequeños y medianos inversores. Su abandono se debe a la naturaleza de los inversores.

El trading contratendencia es operar contra la tendencia predominante en un período de tiempo corto o intermedio. Básicamente, adoptar la posición opuesta cuando el mercado está sobrevendido o sobrecomprado.

Como comerciante contrario, generalmente necesita tener una rica experiencia en el mercado a largo plazo. En términos generales, los operadores de oscilación, los operadores intradía y los operadores a corto plazo son los principales sujetos del comercio de contratendencia. La clave para el éxito del comercio contratendencia reside en los indicadores de contratendencia, los gráficos especiales de líneas K y una experiencia comercial suficiente. Los traders que contrarrestan las tendencias suelen predecir las tendencias antes de que cambien.

En comparación con los sistemas de negociación de tendencia o los sistemas de negociación de ruptura, los sistemas de negociación de contratendencia son un tipo de negociación inversa y, por lo tanto, suelen ir acompañados de mayores riesgos comerciales. Por lo tanto, como comerciante contrario, debe tener mejores cualidades de stop loss o estrategias de stop loss. Esto se debe a que las tendencias dominantes suelen ser imparables, mientras que las oportunidades comerciales contratendencias son fugaces, tienen tendencias especulativas más serias y es muy probable que tengan errores de dirección continuos. Las estadísticas muestran que los sistemas comerciales contratendencia son efectivos el 20% de las veces.

En tercer lugar, el sistema de comercio de ruptura (sistema de ruptura)

En la década de 1950, el sistema de comercio de ruptura apareció por primera vez en el mercado y las condiciones del mercado eran las mismas que en ese momento. La caída del mercado de valores de 1929 acababa de pasar y el mercado de valores estaba extremadamente débil debido a la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del mercado de valores especulativo de los Estados Unidos en 1990, el mercado de valores de 1950 a 1960 estuvo más inclinado a invertir en el valor de las acciones mismas. Salir del sistema es prácticamente la mejor estrategia dadas las condiciones del mercado en ese momento.

El sistema de comercio innovador es adecuado para situaciones en las que el precio sube repentinamente (o cae, pero el sistema de comercio innovador al alza se usa más ampliamente) después de que el mercado establece una plataforma de ajuste sin previo aviso.

Cuando la atmósfera especulativa no es fuerte, el mercado a menudo construye una plataforma o caja basada en su propio valor intrínseco. Más tarde, los comerciantes, especialmente los grandes, tomarán muchas fichas debido al cambio repentino en los fundamentos, lo que provocará que el precio suba repentinamente y acelere el aumento.

La ventaja del sistema de comercio innovador sobre el sistema de comercio de tendencia es que el sistema de comercio innovador se puede aplicar a mercados que no tienen tendencias ni oscilaciones violentas. Como usuario de un sistema de comercio de ruptura, es particularmente crítico comprender las brechas y su impacto. Las brechas son a menudo el comienzo de enormes ganancias al romper con el sistema de comercio.

Entonces, ¿cuáles son los defectos del sistema de comercio de ruptura? Este tipo de sistema es diferente del sistema de seguimiento de tendencias y no funciona satisfactoriamente en el mercado con una tendencia fuerte. Porque en un mercado de fuerte tendencia, no existe una forma de caja obvia.

De acuerdo con las características del mercado sin tendencia o mercado de caja, generalmente establecemos el punto de stop loss por encima de la caja (si rompe hacia arriba). Esta configuración tiene mejor soporte que los sistemas de seguimiento de tendencias. Los sistemas que siguen tendencias tienen más probabilidades de cometer errores consecutivos que los sistemas de ruptura. Según las estadísticas, los sistemas de negociación de ruptura son efectivos entre el 40% y el 50% del tiempo.

Cuarto, Sistema de Comercio por Rango de Precios (Trading Range Systems)

El sistema de comercio por rango de precios es un sistema de comercio desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, cuando el mercado fluctuaba mucho. . Este sistema de negociación fue uno de los más populares en el mercado de valores de Estados Unidos entre 1970 y 1980.

Los mercados adecuados para el sistema de rango de precios suelen aparecer durante períodos de estancamiento económico. Históricamente, los mercados generalmente entran en un rango de precios después de una caída cuando el mercado está en transición económica.

El mercado de rango de precios es diferente del mercado de tendencia libre. El mercado en este estado fluctúa mucho, con valores mínimos y máximos obvios. Por lo tanto, no es adecuado para seguir tendencias ni para romper el sistema. En general, se cree que el rango mínimo de fluctuación no puede denominarse rango de precios hasta el 10%.

El sistema de rango de precios aprovecha las características del ciclo de banda dentro del rango de precios: mantener una posición hasta que se active el precio más alto y luego esperar a que el precio de las acciones se quede corto. Los comerciantes del sistema de rango de precios compran cuando los precios suben y venden cuando los precios bajan. Cuando el mercado está en un rango de precios, este es un modelo de ganancias perfecto que puede generar enormes ganancias para los inversores experimentados.

Las limitaciones del sistema de rango de precios son: primero, el mercado generalmente no está en un rango de fluctuación de precios a menos que esté en un período económico especial; segundo, el rango de fluctuación de precios no siempre será exacto; Quizás el máximo esta vez sea mayor o menor que la última vez. Los operadores de rango de precios siempre asumen que la tendencia de precios repetirá la tendencia del rango anterior, por lo que este tipo de operador requiere mucha experiencia en el mercado. Las estadísticas muestran que el sistema de rango de precios es efectivo entre el 20% y el 25% del tiempo.

Verbo (abreviatura de verbo) hedging system

La madurez y popularidad del sistema de cobertura se debe a la participación de traders institucionales a finales del siglo XX. Debido a la enorme cantidad de fondos de los comerciantes institucionales, la especulación unilateral es riesgosa, por lo que la combinación de múltiples acciones y materias primas se ha convertido en una de las mejores formas de evitar riesgos.

Los operadores en un sistema de cobertura compran una materia prima o acción y luego venden otra materia prima o índice bursátil para evitar el riesgo de una posición unilateral. Por ejemplo, en el mercado de futuros, los comerciantes comprarán ganado y venderán maíz; en el mercado de divisas, los comerciantes comprarán una moneda y venderán otra; en el mercado de valores, los comerciantes comprarán acciones y venderán índices bursátiles.

En comparación con los cuatro sistemas comerciales anteriores, el sistema de cobertura es más complejo y requiere más conocimientos y habilidades profesionales. Los conocimientos previos de un operador no se limitan a la información bursátil con la que se negocia, sino que también requieren conocimientos de materias primas relacionadas, tendencias monetarias, opciones, etc., por lo que el sistema de cobertura no es adecuado para operadores jóvenes.

Los traders profesionales utilizan sistemas de cobertura para abordar diferentes posiciones cíclicas, como situaciones de corto y medio plazo. Los operadores primarios a menudo hacen lo contrario y simplemente utilizan el sistema de cobertura para controlar sus pérdidas o incluso ampliarlas; esto también es un defecto del sistema de cobertura. Para los inversores sin formación profesional ni conocimiento del mercado, el sistema de cobertura sólo aumentará sus pérdidas y les causará un daño mayor.

Los sistemas comerciales se han desarrollado durante casi un siglo, y cada sistema comercial ha experimentado altibajos según las diferentes condiciones del mercado. En el futuro desarrollo del mercado, los diferentes sistemas comerciales evolucionarán de manera diferente e incluso aparecerán sistemas emergentes como el comercio de alta frecuencia. Sólo comprendiendo completamente cómo funciona el sistema, cómo desarrollarlo y cuándo utilizarlo se podrá elegir sabiamente un sistema de negociación que sea adecuado para las condiciones actuales del mercado.