¿Qué es el riesgo de tasa de interés?

En los "Principios de gestión del riesgo de tipos de interés" emitidos por el Comité de Basilea en 1997, el riesgo de tipos de interés se define como la desviación de los rendimientos reales de un banco comercial de los rendimientos esperados o la desviación de los costos reales de los costos esperados. , provocando que los rendimientos reales sean inferiores a los esperados o La posibilidad de que los costos reales sean mayores que los costos esperados, exponiendo así a los bancos comerciales a pérdidas.

Se refiere al riesgo de que cuando los tipos de interés del mercado suban, el precio de los instrumentos financieros originalmente invertidos en tipos de interés fijos pueda caer.

Datos ampliados:

Factores que influyen en el riesgo de tipos de interés:

1. Entorno macroeconómico

Cuando el desarrollo económico está en el crecimiento. etapa, inversión A medida que aumentan las oportunidades, aumenta la demanda de fondos prestables y aumentan las tasas de interés. Por el contrario, cuando el desarrollo económico es lento y la sociedad se encuentra en un período de depresión, la voluntad de invertir disminuye, la demanda de fondos prestables naturalmente disminuye y el mercado; Las tasas de interés son generalmente bajas.

2. Política del banco central

En términos generales, cuando el banco central expande la oferta monetaria, la oferta total de fondos prestables aumentará, la oferta excede la demanda y la tasa de interés natural aumentará. Por el contrario, si el banco central implementa una política monetaria restrictiva y reduce la oferta monetaria, la oferta de fondos prestables excede la demanda y las tasas de interés aumentarán en consecuencia.

Mercados de acciones y bonos Si el mercado de valores está en una tendencia alcista, las tasas de interés del mercado subirán; por el contrario, las tasas de interés serán relativamente bajas;

3. Situación económica internacional

Los cambios en los parámetros económicos de un país, especialmente los cambios en los tipos de cambio y en las tasas de interés, también afectarán las fluctuaciones de las tasas de interés en otros países. Naturalmente, el ascenso y la caída del mercado internacional de valores también traerán riesgos a las tasas de interés que enfrentan los negocios bancarios internacionales.

El déficit de financiación es un concepto relacionado con el período de tiempo. El valor de la brecha depende de la duración del período de planificación porque el período de ajuste de la tasa de interés del activo o pasivo determina si el ajuste de la tasa de interés está relacionado con las tasas de interés durante el período de planificación.

Además de los indicadores de déficit de financiación mencionados anteriormente, InterestRateSensitiveRatio también se puede utilizar para medir el riesgo de tipos de interés del banco. Los administradores bancarios están adoptando cada vez más métodos de brechas dinámicas para activos y pasivos sensibles a las tasas de interés, uno de los cuales es el "análisis de brechas de duración".

Enciclopedia Baidu-Riesgo de tipos de interés