¿Qué es el coeficiente beta?

El coeficiente beta es un concepto estadístico que refleja el desempeño de un objeto de inversión en relación con el mercado en general. Cuanto mayor sea su valor absoluto, mayor será el cambio en sus rendimientos en relación con el mercado; cuanto menor sea su valor absoluto, menor será el cambio en relación con el mercado.

Si es negativo, significa que la dirección del cambio es opuesta a la del mercado; cuando el mercado sube, baja, y cuando el mercado baja, sube.

Debido a que invertimos en fondos de inversión para obtener servicios financieros expertos y lograr un mejor rendimiento que la inversión pasiva en el mercado más amplio, este indicador se puede utilizar como indicador para examinar la capacidad del administrador del fondo para reducir el riesgo de fluctuaciones de la inversión. Al calcular el coeficiente beta, además de los datos de rendimiento del fondo, también debe utilizarse como un indicador que refleja el rendimiento del mercado en general.

Datos ampliados

El coeficiente beta es un índice relativo que mide la volatilidad general de los rendimientos de las acciones en relación con los rendimientos de referencia de la evaluación del desempeño.

Cuanto mayor sea el coeficiente beta, mayor será la volatilidad de la acción en relación con el punto de referencia de evaluación del desempeño. Si β es mayor que 1, la volatilidad de la acción es mayor que la volatilidad del punto de referencia de evaluación del desempeño. viceversa.

Si β es 1, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 10%; si el mercado cae un 10%, la acción caerá un 10%. Si beta es 1,1, el mercado sube un 10% y la acción sube un 11%. Cuando el mercado cayó un 10%, las acciones cayeron un 11%. Si β es 0,9, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 9%; cuando el mercado cae un 10%, la acción caerá un 9%;

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu-coeficiente Beta