¿Qué son los indicadores técnicos?

1. Índice de Momentum (Momentum)

Se utiliza para medir la velocidad de cambio de las tendencias de precios. Su premisa es que, al igual que el estado de movimiento de un automóvil, hay que acelerar para avanzar y desacelerar para cambiar de carril, y lo mismo ocurre con el mercado. Acelere antes de que el tipo de cambio comience a subir o bajar bruscamente y desacelere antes de que el mercado cambie. Por lo tanto, si se conoce la velocidad de las fluctuaciones del tipo de cambio, se puede saber si el tipo de cambio está en vísperas de un cambio importante o si está a punto de revertirse.

La fórmula de cálculo es: Índice de momento M = precio de cierre actual - precio de cierre de hace n periodos.

En el mercado de divisas, se suele utilizar 10 días como período de análisis de impulso, es decir, n períodos son 10 días.

Si el precio aumenta y el índice de impulso es positivo, significa que la tendencia alcista se está acelerando; si la curva del índice de impulso cambia de ascendente a plana, significa que la velocidad de aumento del precio se ha estabilizado; La curva del índice de impulso comienza a caer hasta la línea cero, lo que significa que la tendencia alcista de los precios no ha cambiado, simplemente se ha desacelerado. Esta tendencia alcista está perdiendo impulso.

Si el precio cae y el índice de impulso es negativo, significa que la tendencia a la baja se está acelerando; si la curva del índice de impulso pasa de caer a ser plana, significa que la tasa de caída del precio se ha estabilizado; La curva del índice de impulso comienza a subir hasta la línea cero, lo que significa que el precio La tendencia a la baja no ha cambiado, simplemente se ha desacelerado. Esta tendencia a la baja está perdiendo impulso.

2. Índice de Fuerza Relativa

Como sugiere el nombre, es "un indicador de la fuerza relativa de los cambios de precios" y se utiliza para medir la fuerza de los compradores y vendedores en el mercado. mercado.

La fórmula de cálculo del RSI es la siguiente:

RSI = 100-100/(1 RS), donde RS = el incremento total del precio de cierre en n días/el total Disminución del precio de cierre en n días.

Los periodos de cálculo del RSI comúnmente utilizados son 9 días y 14 días. Por supuesto, los inversores pueden probar diferentes períodos de tiempo para medir la acción del precio.

El índice va de 0 a 100. Tomemos como ejemplo el RSI de 14. En términos generales, cuando el RSI es igual a 50, significa que la intensidad de compra es igual a la intensidad de venta; si el RSI es inferior a 30, significa que el mercado está sobrevendido y el precio puede recuperarse. Cuanto más bajo sea el índice, mayor será la probabilidad de un rebote. Si el índice está por encima de 70, significa que el mercado está sobrecomprado y los precios pueden bajar. Cuanto mayor sea el índice, mayor será la probabilidad de un ajuste a la baja. La magnitud del RSI es inversamente proporcional a la duración del período de cálculo elegido. Por ejemplo, es más razonable fijar la línea de sobreventa/sobreventa del RSI de 9 días en 80/20 que en 70/30. En la práctica, debido a las diferentes características de tendencia de los diferentes tipos de cambio de divisas, el juicio sobre los valores de sobrecompra/sobreventa también será diferente, y los inversores deben utilizarlo con flexibilidad.

En el campo del análisis técnico, el valor más singular del RSI es que puede detectar de antemano posibles tendencias de reversión de precios a través del fenómeno de que la tendencia del precio es opuesta al RSI. Este fenómeno se llama "divergencia". . Por ejemplo, el precio alcanzó un nuevo máximo durante la subida, pero el RSI no alcanzó un nuevo máximo o el precio alcanzó un nuevo mínimo durante la caída, pero el RSI no formó un nuevo mínimo; Esto suele ser una señal temprana de que la tendencia de precios más común está a punto de revertirse. La línea de tendencia de la curva RSI puede mostrar intuitivamente el fenómeno de divergencia. Por ejemplo, la tendencia real del precio puede ser una línea de tendencia ascendente, pero al mismo tiempo la línea de tendencia de la curva RSI es descendente, lo que normalmente significa una divergencia.

La razón por la que los participantes del mercado utilizan ampliamente el RSI es que su divergencia a menudo puede señalar señales de una posible reversión de precios por adelantado, recordándonos que debemos detener las ganancias a tiempo en lugar de perseguir altibajos.

RSI no sólo es adecuado para el análisis de tendencias, sino también para el análisis de patrones, como dobles techos, dobles suelos, patrones de cabeza y hombros, etc.

3. Estadísticas aleatorias.

También conocido como método de predicción de línea KD, estudia principalmente el rango de fluctuación del precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre actual en los últimos días, calcula la fuerza y ​​​​la debilidad del ascenso y caída del mercado, y los fenómenos de sobrecompra y sobreventa, para conocer los puntos de compra y venta. En comparación con otros indicadores, la línea KD no sólo tiene en cuenta los cambios en los precios más altos y más bajos dentro de un período de tiempo, sino que también incorpora el concepto de velocidad promedio móvil, formando una base más precisa para las señales de compra y venta.

Por lo tanto, la línea KD se ha convertido en una herramienta indicadora sensible en mercados riesgosos y volátiles, y desempeña un cierto papel en el análisis técnico a corto plazo.

Consta de dos índices K y D, y la fórmula de cálculo es la siguiente:

K=(C-Ln)/(Hn-Ln)*100

Entre ellos, c: el precio de cierre actual

ln: el precio más bajo en n días

HN: el precio más alto en n días.

D es el promedio simple de las últimas tres k.

Los valores de k y d van de 0 a 100. En aplicaciones prácticas, para buscar señales de precios, las líneas K y D generalmente se colocan en el mismo gráfico técnico para su examen.

Utilizando los cambios en la línea K y la línea D, puedes obtener señales de sobrecompra y sobreventa. En términos generales, cuando la línea D está por debajo de 15, significa que el mercado está sobrevendido; cuando la línea D está por encima de 85, significa que el mercado está sobrecomprado; Más importante aún, la intersección de la línea K y la línea D en el área de sobrecompra/sobreventa proporciona una señal comercial a corto plazo más efectiva. Por ejemplo, en la zona de sobreventa, si la línea K cruza la línea D que ha comenzado a recuperarse, suele ser una fuerte señal de compra; en la zona de sobrecompra, si la línea K cruza la línea D que ha comenzado a caer, es generalmente una señal de compra fuerte; suele ser una fuerte señal de venta. Cuando el valor del KD cruza alrededor de 50, es un mercado alcista y los inversores deberían esperar y ver.

Además, J, como valor añadido de K y D, también es un indicador auxiliar para el análisis de KD. Su fórmula de cálculo es: J =3D-2K.

La función del valor J es encontrar la cabeza y el fondo delante del valor K y el valor D. En términos generales, un valor J superior a 100 está sobrecomprado y un valor J inferior a 10 está sobrevendido.

4. Índice de Convergencia y Divergencia de Media Móvil Suavizada (MACD).

El índice se basa en una media móvil ponderada exponencialmente. Seleccione dos promedios móviles ponderados exponencialmente con diferentes períodos de tiempo, calcule la diferencia entre ellos y conecte los puntos representados por estas diferencias en una curva en el gráfico técnico para obtener la línea MACD. Luego, basándose en esta línea MACD, cree una media móvil ponderada exponencialmente en el mismo gráfico, denominada línea de señal. Los cambios en la línea MACD y en la línea de señal pueden proporcionar señales de cambios de tendencia.

La línea MACD es un método de análisis basado en medias móviles. Su principio es que bajo diferentes tendencias de precios, la relación entre la media móvil rápida y la media móvil lenta cambiará. Tiene una amplia gama de aplicaciones, no sólo proporcionando señales de cambios de precios en consolidación, sino también analizando tendencias del mercado con tendencias obvias.

Cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba, a menudo constituye una señal de compra. Si la línea MACD continúa subiendo y permanece por encima de la línea de señal, indica que la tendencia del precio es alcista; cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo, a menudo constituye una señal de venta; Si la línea MACD continúa cayendo y permanece por debajo de la línea de señal, indica que la tendencia del precio es bajista.

5. Índice de cambio direccional

Los indicadores técnicos relacionados con el índice de cambio direccional incluyen principalmente tres elementos: indicador de dirección positiva (DI), indicador de dirección negativa (-DI) y dirección promedio. Índice Móvil (ADX).

El proceso de cálculo de estos indicadores es el siguiente:

(1), calcula los cambios direccionales, incluido el movimiento positivo (DM) y el movimiento negativo (-DM), que representan respectivamente el precio. aumenta el rango de caída;

(2) Calcule el índice direccional DI y -DI;

Primero calcule el rango real, TR), que muestra el cambio máximo de precio en cada momento. periodo Rango válido.

DI= DM/TR -DI=-DM/TR

DI y -DI representan respectivamente los cambios en el aumento y la caída de precios dentro de un cierto período de tiempo.

(3) Calcular el índice de cambio direccional promedio

Primero, calcule el índice de movimiento direccional (DMI).

DMI =[( DI)-(-DI)]/[( DI) (-DI)]* 100

Según DMI, se puede calcular la media móvil para obtener el índice de cambio direccional promedio ADX.

En análisis específicos, las líneas DI, las líneas -DI y las líneas ADX suelen dibujarse en gráficos técnicos.

Si la línea DI y la línea -DI se separan y se desarrollan en direcciones opuestas, y la línea ADX sube al mismo tiempo, generalmente indica que la tendencia del precio tiene una tendencia obvia. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más divergirán las líneas DI y -DI. En términos generales, cuando la línea ADX está por encima de 25, indica que la tendencia del precio es relativamente fuerte y viceversa. El movimiento de la línea ADX puede reflejar la fuerza de la tendencia, pero no puede determinar si la tendencia del precio es alcista o bajista. Si la línea DI es más alta que la línea -DI, ​​hay una tendencia al alza y viceversa.

Si la línea ADX cae, generalmente significa que la tendencia del precio ha comenzado a entrar en la etapa de consolidación y la tendencia original ha desaparecido gradualmente. Cuando la línea ADX cae por debajo de la línea DI y la línea -DI, ​​la tendencia se detiene. Cuando la línea ADX comienza a subir desde debajo de las líneas DI y -DI y cruza una línea inferior, generalmente señala el comienzo de una nueva tendencia.

Resumen

Al analizar los indicadores técnicos anteriores, es importante tener en cuenta que cuando la tendencia del precio muestra una tendencia obvia, algunos indicadores pueden volverse inválidos gradualmente. Por ejemplo, los valores de sus índices pueden permanecer en las zonas de sobrecompra y sobreventa durante mucho tiempo, pero la tendencia real de los precios no se revierte y el fenómeno de divergencia puede existir durante mucho tiempo pero no tiene ningún impacto.

El correcto análisis y valoración de las tendencias es la primera prioridad. Sólo sobre esta base se puede decidir qué indicador técnico es más eficaz como herramienta auxiliar. El análisis técnico no puede centrarse únicamente en los cambios en un indicador o en una forma. Debe integrar el análisis de tendencias, el análisis de formas, el análisis de indicadores y otras herramientas para cooperar y confirmarse mutuamente para obtener resultados satisfactorios.