¿Qué sistemas incluye el sistema de gestión de riesgo cambiario?
1. Sistema de depósito
El margen mínimo de negociación para el contrato de futuros sobre el índice bursátil CSI 300 es del 12% del valor del contrato. Durante el proceso de negociación, cuando un lado del límite diario no cotiza continuamente, durante los feriados nacionales legales o cuando la bolsa lo considera necesario, la bolsa ajustará el estándar del margen de negociación en función del riesgo de mercado.
2. Sistema de límite de precios
El aumento o disminución del contrato de futuros sobre índices bursátiles se limita al 10% del precio de liquidación del día de negociación anterior, y el aumento o disminución de Los contratos trimestrales y mensuales se limitan al precio de referencia del primer día de cotización de 20. Si hay transacciones el primer día de cotización, el límite de precio del día de cotización anterior se restablecerá al límite de precio especificado en el contrato el siguiente día de cotización; si no hay ninguna transacción el primer día de cotización, el precio; El límite del día de negociación anterior seguirá aplicándose el siguiente día de negociación. El límite de precio del último día de negociación del contrato de futuros sobre índices bursátiles es el 20% del precio de liquidación del día de negociación anterior.
3. Sistema de límite de posiciones
El límite de posición unilateral para clientes comerciales especulativos es de 65.438.000 lotes. Si se alcanza o supera el límite de posición, no se podrá abrir ninguna posición en la misma dirección.
4. Sistema de informes de posiciones grandes
Si la posición de un cliente cumple con los estándares de informes especificados por la bolsa o los requisitos de la bolsa, se informará a la bolsa antes del cierre de el siguiente día de negociación.
5. Sistema de liquidación obligatoria
Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, la bolsa cerrará forzosamente la posición: el saldo del fondo de reserva de liquidación es inferior a cero y no ha sido reabastecido antes del final del primer trimestre; la posición excede el límite de posición estándar y no se liquida antes del final del primer trimestre; el intercambio se ve obligado a liquidar la posición debido a la violación de las regulaciones y al incumplimiento del contrato; deben verse obligados a liquidarse de acuerdo con las medidas de emergencia de la bolsa; otras posiciones requeridas por la bolsa deben verse obligadas a liquidarse;
6. Sistema de reducción de posición forzada La reducción de posición forzada significa que el intercambio declara cerrar las transacciones incompletas al precio límite diario y automáticamente empareja a los clientes rentables con posiciones netas en el contrato para negociar de acuerdo con el ratio de posición. 7. Sistema de garantía de liquidación La garantía de liquidación se refiere a * los mismos fondos de garantía pagados por los miembros liquidadores de acuerdo con las regulaciones de la bolsa para hacer frente al riesgo de incumplimiento de los miembros liquidadores. 8. Sistema de alerta de riesgos Cuando la bolsa lo considere necesario, podrá tomar una o más medidas, tales como informes requeridos, recordatorios de conversaciones, advertencias escritas, condena pública y la emisión de anuncios de advertencia de riesgos, de forma individual o simultánea, para advertir y resolver. riesgos.