¿Cómo tomar el autobús desde la estación de tren hasta el Xingsha Mingcheng International Hotel?

Ruta de autobús: 127, la distancia total es de unos 9,6 kilómetros.

1. Camine unos 100 metros desde la estación de tren de Changsha hasta la estación de tren de Changsha.

2. Tome el autobús 127 y pase 16 paradas hasta la estación Qianshan Yaoji.

3. Camine unos 500 metros hasta el Mingcheng International Hotel.

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¿Qué son los valores junior? El producto derivado es una traducción gratuita del inglés al chino. Su significado original es derivación, derivación. Los derivados financieros generalmente se refieren a instrumentos financieros derivados de activos subyacentes. Debido a que muchas transacciones de derivados financieros no tienen cuentas correspondientes en el balance, también se les llama "transacciones fuera de balance". La misma característica de los derivados financieros es la negociación de margen, es decir, siempre que se pague una cierta proporción del margen, se pueden realizar transacciones completas sin transferir realmente el principal. La liquidación del contrato generalmente adopta el método de liquidación de diferenciales en efectivo. Sólo los contratos que se realizan mediante entrega física en la fecha de vencimiento requieren que el comprador pague la totalidad del préstamo. Por tanto, la negociación de derivados financieros tiene un efecto de apalancamiento. Cuanto menor sea el margen, mayor será el efecto apalancamiento y mayor el riesgo. Hay muchos tipos de derivados financieros en el mundo y las actividades activas de innovación financiera lanzan constantemente nuevos derivados. Los derivados financieros se dividen principalmente en las siguientes categorías. (1) Según forma del producto. Se puede dividir en cuatro categorías: forwards, futuros, opciones y swaps. Los contratos a plazo y los contratos de futuros son formas de transacciones en las que ambas partes acuerdan comprar o vender activos de una determinada cantidad y calidad a un precio determinado en un momento determinado en el futuro. Los contratos de futuros son contratos estandarizados formulados por bolsas de futuros que especifican la fecha de vencimiento del contrato y el tipo, cantidad y calidad de los activos que se comprarán y venderán. Un contrato a plazo es un contrato celebrado entre un comprador y un vendedor en función de sus necesidades particulares. Por lo tanto, el comercio de futuros tiene una alta liquidez y el comercio a plazo tiene una liquidez baja. Un contrato de swap es un contrato firmado por dos partes para intercambiar ciertos activos en un momento determinado en el futuro. Más precisamente, un contrato de swap es un contrato entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo que creen que tienen el mismo valor económico en algún período futuro. Los contratos de swap de tipos de interés y los contratos de swap de divisas son más comunes. Si las divisas swap especificadas en el contrato de swap son la misma moneda, es un swap de tipos de interés; si es una moneda extranjera, es un swap de divisas. El comercio de opciones es la compra y venta de derechos. Un contrato de opciones otorga el derecho a comprar o vender un tipo, cantidad y calidad específicos de un activo junior a un precio específico en un momento específico. Los contratos de opciones incluyen contratos estandarizados que cotizan en bolsas y contratos no estandarizados negociados en el mercado extrabursátil. (2) Los activos primarios se pueden dividir aproximadamente en cuatro categorías, a saber, acciones, tipos de interés, tipos de cambio y materias primas. Si se subdividen aún más, las categorías de acciones incluyen acciones específicas e índices bursátiles formados por combinaciones de acciones; las tasas de interés se pueden dividir en tasas de interés a corto plazo representadas por tasas de depósito a corto plazo y tasas de interés a largo plazo representadas por rendimientos de bonos a largo plazo; las categorías incluyen diferencias entre diferentes monedas Proporción: La categoría de productos básicos incluye una variedad de productos físicos a granel. (3) Según el método de negociación, se puede dividir en negociación in situ y negociación extrabursátil. El comercio in situ, también conocido como comercio de intercambio, se refiere a un método de comercio en el que todas las partes de la oferta y la demanda se reúnen en el intercambio para realizar transacciones de oferta. La característica de este método de negociación es que la bolsa recauda depósitos de los participantes en la negociación y también es responsable de la compensación y las garantías de rendimiento. Además, dado que las necesidades de cada inversor son diferentes, la bolsa diseña contratos financieros estandarizados de antemano y los inversores eligen el contrato y la cantidad que más se acercan a sus necesidades para negociar. Todos los comerciantes se concentran en un solo lugar, lo que aumenta la densidad de las transacciones y, en general, forma un mercado de gran liquidez. La negociación de futuros y algunas operaciones de contratos de opciones estandarizadas pertenecen a este modelo de negociación. Las transacciones extrabursátiles, también conocidas como transacciones extrabursátiles, se refieren al método en el que ambas partes de la transacción se convierten directamente en contrapartes. Este tipo de transacción se presenta de muchas formas y se pueden diseñar productos con diferentes contenidos según las diferentes necesidades de cada usuario. Al mismo tiempo, para cumplir con los requisitos específicos de los clientes, las instituciones financieras que venden derivados deben tener una excelente tecnología financiera y capacidades de gestión de riesgos. El comercio OTC continúa generando innovación financiera. Sin embargo, dado que la liquidación de cada transacción la llevan a cabo ambas partes de la transacción, los participantes en la transacción se limitan a clientes con alto crédito. Los swaps y forwards son derivados representativos que se negocian extrabursátilmente. Según las estadísticas, entre las posiciones de derivados financieros, en términos de forma de transacción, la negociación a término tiene la mayor posición, representando el 42% de la posición total, seguida por los swaps (27%), futuros (18%), opciones (13 %). En términos de objetos de transacción, los derivados financieros sobre tipos de interés representados por los swaps de tipos de interés y las transacciones a plazo sobre tipos de interés tienen la mayor cuota de mercado, con un 62%, seguidos por los derivados sobre divisas (37%) y los derivados sobre acciones y materias primas (1%). En los seis años comprendidos entre 1989 y 1995, la escala de los derivados financieros aumentó 5,7 veces. No hay mucha diferencia entre las distintas formas de transacción y los distintos objetos de transacción, y la situación general se está expandiendo a gran velocidad.
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